受限因變量模型ppt課件-在線瀏覽
2025-06-23 18:06本頁面
【正文】 變化模式，接近零時密度函數最大（此時累積分布函數上升最迅速），但分散程度有一定差異。 ? 現有的計量經濟學軟件提供了三種模型的計算程序，因而都很容易計算。 ? 對于線性概率函數， X的影響可以很容易的從其回歸系數得知。 對 Probit 模型和 Logit模型的解釋 ? 因而，對三種形式的函數中 X的系數直接做比較是不正確的； ? 但仍可以通過比較估計系數的符號和顯著性來確定哪些變量最可能產生影響及其影響方向； ? 為了比較 X變化所產生影響效果的大小，我們需要計算相應的導數（一般取自變量的均值做計算）； ? 有些計量經濟學軟件（如 Stata）可以直接提供這些結果。它對應于線性模型中的 F值。 ? 一種方法是利用對數似然值計算偽 R2（ pseudo R2） 或 McFadden R2，該值也被稱作似然值比值指數，定義為 1 – Lur/Lr ? 式中 Lur和 Lr分別為包括所有解釋變量的對數似然值和只包括常數項的對數似然 值 ? 另一種方式是根據模型做出的正確推斷 ? 當計算出的概率大于 ，即有 y = 1，反之則認為事件未發(fā)生。 用 EVIEWS估計有限因變量模型 ? EVIEWS包括估計單方程 有限因變量模型的程序； ? 在錄入數據和給出變量表后，調用指令： ? QuickEstimate equation 模型選項 ? Binary – Binary choice (Logit, Probit, Extreme value) ? Ordered – Ordered choice ? Censored – Censored data (Tobit) ?必要時給出選項 ?得到估計結果 用 EVIEWS估計有限因變量模型 ? 得到結果后可以在 VIEW子菜單下調用： ?Coefficient tests各種對系數的統(tǒng)計檢驗 ?Residual tests對殘差的統(tǒng)計檢驗 ?ExpectationPrediction Table 可以得到正確和錯誤推斷的比例 ?GoodnessofFit Tests檢驗擬合優(yōu)劣 第二節(jié) 多元選擇模型 ? 無序多元選擇模型 ? 有序因變量模型 (Ordered data) 26 多元選擇模型基本概念 ? 對于多元選擇模型，可以根據因變量的性質分為有序和無序兩種類型。 ?例 2：結構調整中農民主產品的選擇，如蔬菜、果樹、動物養(yǎng)殖、水產養(yǎng)殖等。 ? 考慮第 i個消費者面臨 j種選擇，假定選擇 j的效用為： ? 如果消費者選擇了 j，那么我們假定其獲得的效用高于其他選擇。 ij ij ijU z e? ???? ?Pr ij iko b U U k j?? 所 有 的29 無序多元選擇模型 ? 考慮有三種選擇的 Logit模型 ? 即每個方程都假定，任兩個選擇機會比對數是特征 X的線性函數。 XPPXPPXPP 323223313113212112 l o gl o gl o g ?????? ??????????????????????????????30 無序多元選擇模型 ? 產生系數限制的原因： ? 這意味著以下限制條件： ? 即只需要估計系統(tǒng)中的兩個方程便可以得到所有參數。 ?式中 rij表示組 i中選擇 J的次數占該組觀察對象總數 ni的比例 ? 如果沒有足夠多的重復，則需要利用最大似然法進行估計。 iii XY ?? ???*???????????????*3*22*11*210iMiiiiYMYYYY??????如果如果如果如果??jiji YYYY ?? 時有**33 有序因變量模型基本概念 ? 觀察到每個 Y的概率為： ? 式中 F為誤差項的累積分布函數。 ? 為了保證概率為正值，所有的 ?必須滿足 0 ? 1 ? 2… ? M 。 ? 考慮一個只有三種選擇的簡化情況，此時模型只有一個臨界參數 (假定 ?1=0)。 ? 最小和最大段的邊際影響方向可以根據估計參數的符號確定，但中間段的影響方向取決于兩項的綜合結果。 40 用 EVIEWS估計有序因變量模型 ? 在有序因變量模型中，因變量的值僅僅反映排序，因而對其數值及間隔并無特殊要求。 41 用 EVIEWS估計有序因變量模型 ? 從三種估計方法 (Probit, Logit, Extreme value)中選擇一種 ? 確定估計模型所使用的樣本區(qū)間 ? 按 OK后 EVIEWS利用迭代求解法得出估計結果，包括各自變量的參數及相應的統(tǒng)計值，各臨界點 ?和其統(tǒng)計值，其他統(tǒng)計檢驗指標等。 ? 需要注意的問題有： ? 由于 EVIEWS有估計參數數量限制，因而因變量的取值不能太多（使用大樣本時需要特別注意）。在可能的情況下，應考慮將其合并到其他類別。 ?例 1：針對貧困戶的調查資料，但無非貧困戶資料 ?例 2：對有借款行為農戶的調查，無非貸款農戶資料 ? 此時只觀察到該特殊子集的各項資料，沒有獲得有關其他對象的觀察資料。 ?需要注意的是，總體的確定具有相對性，例如我們將貧困人口作為總體時，例 1的情況不再屬于截取。 ? Y=Y*如果 Y*處于某個范圍， Y=某個固定值如果 Y*處于其他范圍。 ? 刪改數據仍有關于總體的自變量信息，但關于因變量的信息不完整。 45 截取數據和刪改數據的概率分布 容量限
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1