【正文】 共有三大類，分別為VaR風險值報表、回溯測試報表、標準法報表。. 開發(fā)環(huán)境作業(yè)系統(tǒng)Windows XP程式設(shè)計Visual Studio .NET 2008 C with .NET Framework , MatLab , Crystal Report, Xceed DataGrid資料庫設(shè)計SQL Server 2005美工設(shè)計Expression Blend本系統(tǒng)是以Visual Studio 2008開發(fā)環(huán)境， .NET Framework ，以程式語言C＃為基礎(chǔ)，結(jié)合開發(fā)工具和技術(shù)包括MatLab、Crystal Report和Xceed Components。而MatLab這個數(shù)學運算軟體則是能提供本系統(tǒng)以程式結(jié)構(gòu)執(zhí)行數(shù)列或矩陣的運算，Xceed Components則用於本系統(tǒng)開發(fā)時數(shù)據(jù)和圖表的控制。在介面設(shè)計方面，本系統(tǒng)則是用Expression Blend來建置複雜又具彈性的向量繪圖，呈現(xiàn)出動態(tài)的即時效果。3. 系統(tǒng)分析. 背景圖 背景圖說明表格參與者說明與資訊系統(tǒng)的互動券商或資料庫例如：路透社、 臺灣經(jīng)濟新報提供歷史風險因子前臺系統(tǒng)交易人員輸入投資組合風管部門風險控管人員修改投資組合檢視投資組合和報表高階主管高階主管人員檢視投資組合檢視報表其他部門其他相關(guān)部門的人員檢視報表監(jiān)理機關(guān)金管會檢視標準法報表. 系統(tǒng)分析 市場風險管理系統(tǒng)Use Case圖此圖為本市場風險管理系統(tǒng)的Use Case，有投資組合與報表工具兩大方向，以下針對兩大方向包含的功能做詳細的Use Case說明： 投資組合Use Case圖 Case說明－選擇投資組合Author(s): APLUS Date: 2008/11/4UseCase Name:選擇投資組合UseCase TypeUseCase ID:Priority:中Source:系統(tǒng)投資組合、前臺交易資料Primary Business Actor:銀行風險管理部門Other Participating Actor:l 高階主管l 銀行其他部門Description:銀行風險管理部門人員、高階主管或者其他部門人員須選擇投資組合，以進行相關(guān)風險衡量或決策。Trigger:欲進行投資組合風險衡量或決策。STEP 3:使用者依其需求，選擇當日投資組合、歷史投資組合、自訂投資組合。STEP 4:系統(tǒng)依其選擇，讀取相關(guān)資料。Postcondition:選擇投資組合之後，可進行檢視組合、增刪部位、匯出組合等功能。Precondition:選擇投資組合。Typical Course of Events:Actor ActionSystem ResponseSTEP 1: 使用者開啟本系統(tǒng)，並選擇投資組合。STEP 2:系統(tǒng)依據(jù)資料，顯示各類資產(chǎn)投資摘要。Conclusion:此使用案例在檢視投資組合摘要與詳細資料之後結(jié)束。Implementation Constraints and Specifications:l 投資組合摘要僅顯示各類資產(chǎn)投資金額明細、各類資產(chǎn)投資金額比率圖、各類資產(chǎn)投資幣別比率圖、圖資組合避險比率圖。Precondition:選擇並檢視投資組合。Typical Course of Events:Actor ActionSystem ResponseSTEP 1:使用者點選新增單筆部位。STEP 5:使用者依據(jù)商品將資料填入表格，按下確定。STEP 4:系統(tǒng)依其選擇，顯示須填入的資料表格。Alternate Courses:AltSTEP1:點選匯入多筆部位。AltSTEP3:使用者選擇欲匯入的檔案。Conclusion:此使用案例在新增投資組合資料之後結(jié)束。Implementation Constraints and Specifications:l 須有相關(guān)單筆部位詳細資料，或者有相關(guān)組合檔案可供匯入。 Case說明－刪除部位Author(s): APLUS Date: 2008/11/4UseCase Name:刪除部位UseCase TypeUseCase ID:Priority:中Source:系統(tǒng)投資組合部位、其他部門投資組合部位Primary Business Actor:l 風管部門l 高階主管Other Participating Actor:l 其他部門Description:這個使用案例描述當風管部門及高階主管或其他部門欲瞭解刪除投資組合某些部位後，全體投資組合部位的曝險變化。Trigger:這使用案例在其他部門送達欲刪除投資部位時開始。STEP 3:使用者選擇確定刪除部位。STEP 4:系統(tǒng)將該部位自投資組合中刪除。AltSTEP2:系統(tǒng)顯示視窗，讓使用者選擇檔案。AltSTEP4:系統(tǒng)依據(jù)檔案內(nèi)容，比對檔案中的資料與現(xiàn)正執(zhí)行的投資組合，並刪除投資組合中相同的部位。AltSTEP4:系統(tǒng)取消刪除，回到檢視投資組合。Postcondition:可繼續(xù)對投資組合進行增刪部位、匯出組合等功能，並可觀看VaR風險值報表。l 使用者選擇的檔案中，若其部位資料與投資組合中不符，將不會刪除相關(guān)部位。 Case說明－匯出組合Author(s): APLUS Date: 2008/11/4UseCase Name:匯出組合UseCase TypeUseCase ID:Priority:中Source:系統(tǒng)投資組合部位Primary Business Actor:l 風管部門l 高階主管Other Participating Actor:l 其他部門Description:這個使用案例描述當投資部位已經(jīng)過新增刪除等動作後，風險部門或高階主管欲將其投資組部位資料留存，故將其部位匯出成檔案，以供日後評估使用。Trigger:這使用案例在欲將投資組合部位製作成電子檔時開始。STEP 3: 使用者選擇存放路徑，按下確定。STEP 4:系統(tǒng)將投資組合匯出至指定路徑。Postcondition:可繼續(xù)對投資組合進行增刪部位並進行匯出組合。 報表工具Use Case圖 Case說明－建立報表Author(s): APLUS Date: 2008/11/4UseCase Name:建立報表UseCase Type作業(yè)需求 ■UseCase ID:Priority:中Source:l 歷史風險因子l 投資組合Primary Business Actor:l 風管部門l 高階主管Other Participating Actor:其他部門Description:風管部門人員和高階主管人員可以建立VaR風險值報表、回溯測試報表和標準法報表，用以檢視個別資產(chǎn)和投資組合的風險值，也讓其他部門可以由檢視報表來改善自己的部門作業(yè)。Trigger:當風管部門人員和高階主管人員執(zhí)行檢視個別資產(chǎn)和投資組合的風險值。STEP 3:設(shè)定風險因子參數(shù)包括平均數(shù)和標準差。STEP 2:系統(tǒng)顯示現(xiàn)有的風險因子和必須設(shè)的定風險因子。STEP 6:系統(tǒng)進行蒙地卡羅運算後，列出VaR風險值報表。AltSTEP2:系統(tǒng)顯示可以觀看回溯測試報表資產(chǎn)和金融商品類別。AltSTEP4:系統(tǒng)列出回溯測試報表。AltSTEP2:系統(tǒng)列出標準法報表。Postcondition:建立報表後可以匯出報表。l 系統(tǒng)預設(shè)VaR的信賴度為95%、模擬次數(shù)為10000次、時間區(qū)間為1天。l 建立VaR風險值報表後，可以重新計算。Precondition:需要先建立VaR風險值報表、回溯測試報表和標準法報表。Typical Course of Events:Actor ActionSystem ResponseSTEP 1: 風管部門人員選擇匯出VaR風險值報表。STEP 2:系統(tǒng)顯示可以匯出的報表種類包括外匯商品市場風險值報表、權(quán)益商品市場風險值報表和固定收益商品市場風險值報表。Alternate Courses:AltSTEP1: 風管部門人員選擇匯出回溯測試報表。AltSTEP1: 風管部門人員選擇匯出標準法報表。Conclusion:此使用案例在報表匯出後結(jié)束。. 需求分析(一) 功能需求如何控管投資組合的風險對銀行來說是一個不容忽視的作業(yè)。此外，對銀行而言，如何減少人力和時間成本完成匯出標準法報表以供監(jiān)理機關(guān)檢視，也是個重要作業(yè)。l 利用風險值（VaR）將風險總結(jié)成簡單易懂的數(shù)字，作為銀行衡量目前投資部位風險的工具，因此制定投資策略以及轉(zhuǎn)換部位的參考。l 利用回溯測試驗證系統(tǒng)模型的合理性，以做出進一步的修正，使系統(tǒng)不斷更新以符合當前投資環(huán)境。l 適用範圍：以市場風險管理為主，未包括信用風險和作業(yè)風險。(1) 選擇投資組合：本系統(tǒng)與模擬的前臺交易系統(tǒng)進行連結(jié)，並且自動記錄歷史投資組合，讓使用者可選擇目前持有之今日投資組合、歷史投資組合或開啟自訂投資組合。(3) 新增與刪除部位：系統(tǒng)提供增刪部位及修改部位部分資料之功能，可以讓使用者瞭解更改投資組合商品後面臨的風險程度，以順利進行風險控管決策。(1) VaR風險值報表：使用者可以自訂參數(shù)與風險因子進行風險值計算，系統(tǒng)依據(jù)計算結(jié)果提供「外匯商品」、「權(quán)益商品」以及「固定收益商品」三類報表讓使用者分門別類觀看。系統(tǒng)利用評價公式計算出的資產(chǎn)現(xiàn)值及模型計算出的風險值，本系統(tǒng)提供兩種不同的圖表，表示目前持有之投資組合現(xiàn)值與風險值的關(guān)係。本系統(tǒng)亦提供以百分比堆積圖表示投資組合中現(xiàn)值與風險值關(guān)係之圖表，使用者可透過圖表的方式得知各商品之風險值占目前持有該商品現(xiàn)值的比例。藉由回溯測試報表可讓使用者暸解VaR與實際損失之間的關(guān)係，進而瞭解VaR模型的適用性，亦即風險值估算是否確實滿足市場實際狀況，一旦發(fā)現(xiàn)風險值模型之預測偏離實際數(shù)據(jù)時，則需重新檢討模型參數(shù)、假設(shè)等?；厮轀y試的執(zhí)行程序可分為二個步驟：，計算隔日投資部位的實際損益。在測試期間內(nèi)，重複執(zhí)行步驟1與步驟2，紀錄測試期間的失敗次數(shù)，並比較例外數(shù)與信賴機率水準的接近程度。也就是在250個營業(yè)日內(nèi)，在信賴水準99%，例外數(shù)應該是1%。以過去250個營業(yè)日為比較期間，99%為信賴度做為風險值計算之參數(shù)。本系統(tǒng)以圖形的方式表示回溯測試圖，使用者可了解過去250個營業(yè)日風險值與實際損益之間的關(guān)係，並且自動計算出例外數(shù)以及目前所使用之內(nèi)部風險值模型，屬於哪一個區(qū)域，做為模型正確性與乘數(shù)因子之參考。在編製報表過程中，須對投資組合各部位進行精確的拆解，在拆解商品部位時，可能會遇到許多困難，例如：同一種金融商品可能同時涵蓋不同的風險，像是對臺灣的銀行而言，IBM的股票同時涵蓋了權(quán)益風險及外匯風險。因此，報表編製人員必須深入瞭解各種商品性質(zhì)以及相關(guān)法規(guī)，才能完整進行報表編製。. 資料流程－第0層－第1層－第11層－第111層－第1111層－第21層. 資料庫設(shè)計本專案的主要功能須計算投資組合之風險值、進行回溯測試和製作標準法報表，以期達成風險控管的目標。因此，龐大的資料蒐集與整理在本專案建置過程中，佔有極重的份量。P 500指數(shù)路透社、Datastream類股和指數(shù)路透社、臺灣經(jīng)濟新報資料庫摩根臺指、臺指、臺灣50指美國個股Datastream臺灣個股臺灣經(jīng)濟新報資料庫聲寶、矽統(tǒng)、太設(shè)、力晶金融個股臺灣經(jīng)濟新報資料庫共34種臺灣五十個股臺灣經(jīng)濟新報資料庫臺灣公司債臺灣經(jīng)濟新報資料庫臺灣公債路透社、臺灣經(jīng)濟新報資料庫美國公司債路透社美國公債路透社、. Department Of TreasuryLIBOR利率路透社、British Bankers39。 風險因子歷史資料Table Name: MR_TB_FX_SPOT_DATAAttribute NameData TypePK/FKCommentFK ReferenceNullDATEsmalldatetimePK日期TRADE_TYPEnchar(1)買/賣USDfloat美金JPYfloat日元HKDfloat港幣GBPfloat英鎊CADfloat加幣AUDfloat澳元CNYfloat人民幣EURfloat歐元 Table Name: MR_TB_FX_INDIRECT_DATAAttribute NameData TypePK/FKCommentFK ReferenceNullDATEsmalldatetimePK日期TWDfloat臺幣JPYfloat日元HKDfloat港幣GBPfloat英鎊CADfloat加幣AUDfloat澳元CN