信用社市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程-在線瀏覽
2025-03-24 14:38本頁面
【正文】 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和合理調(diào)控；內(nèi)部控制：對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管程序設(shè)立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制和外部審計(jì)。本社所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要為利率風(fēng)險(xiǎn)，面臨的主要利率風(fēng)險(xiǎn)類型有重新定價(jià)期不匹配風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) ,主要采取利率敏感性缺口分析模型、久期模型等進(jìn)行衡量；新型金融產(chǎn)品利率風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)暮饬糠椒?。在?duì)利率風(fēng)險(xiǎn)有效識(shí)別和衡量的基礎(chǔ)上，合理評(píng)估本社利率風(fēng)險(xiǎn)承受能力 ,設(shè)定相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)限額 ,根據(jù)內(nèi)外部條件變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。按照利率風(fēng)險(xiǎn)管理政策，遵照管理程序與授權(quán) ,對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)敞口持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè) ,對(duì)超出風(fēng)險(xiǎn)限額的風(fēng)險(xiǎn)敞口采用適當(dāng)表內(nèi)措施或表外工具進(jìn)行調(diào)整。對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)管理程序設(shè)立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制系統(tǒng) ,確保利率風(fēng)險(xiǎn)管理過程完整嚴(yán)密 ,定期引入外部審計(jì)，對(duì)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)、控制程序進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。
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