【正文】 ——離散選擇模型 如： 0——1型因變量模型 例如：在一次關(guān)于公共交通的社會(huì)調(diào)查中，一個(gè)調(diào)查項(xiàng)目是 “ 乘坐公共汽車上下班，還是以其它方式上下班 ” 。自變量 x1是年齡，是連續(xù)變量， x2是月收入， x3=1表示男性， x3=0表示女性。 “自欺欺人” “ 自?shī)首詷?” 四、回歸分析的基本問題 27 建立回歸模型的目的 如何從經(jīng)歷到的 過去、特殊、局部， 推論到 沒有經(jīng)歷到的 未來(lái)、一般、整體 ？ ? 研究過程： ? 觀察（偶然、個(gè)別、特殊） ? 假說（理論、模型） ? 檢驗(yàn)（實(shí)驗(yàn)、預(yù)測(cè)、回歸） ? 發(fā)現(xiàn)（必然、一般、普遍） 建立回歸模型的思路 28 建立回歸模型的方法 29 ? 在認(rèn)識(shí)論范疇上，很難簡(jiǎn)單地將回歸模型 方法 歸為 “ 歸納 ” 或者 “ 演繹 ” 。 – 但具體到建立模型的每個(gè)階段，又是 “ 歸納 ” 和 “ 演繹 ”交替的。 建立回歸模型的方法 30 ? 回歸分析方法，無(wú)論是它的歸納階段，還是它的演繹階段，無(wú)論是它的證偽還是證實(shí)，都是反映客觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的發(fā)現(xiàn)過程所不可缺少的，具有科學(xué)性。 – 對(duì)該理論模型進(jìn)行檢驗(yàn)的依據(jù)是表征已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的數(shù)據(jù)， – 相對(duì)于不同類型的數(shù)據(jù)，應(yīng)該設(shè)定不同類型的理論模型，否則，經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)和邏輯學(xué)基礎(chǔ)將被破壞。 提出可供證實(shí)或證偽的假說 五、回歸分析的基本步驟 ? 如何建立回歸方程？ ? 進(jìn)行回歸分析的難點(diǎn)？ ? 回歸分析的作用？ 33 具體社會(huì)經(jīng)濟(jì)問題 估計(jì)模型參數(shù) 設(shè)置指標(biāo)變量 收集整理數(shù)據(jù) 構(gòu)造理論模型 模型檢驗(yàn)與診斷 模型運(yùn)用 經(jīng)濟(jì)變量控制 經(jīng)濟(jì)因素分析 經(jīng)濟(jì)決策預(yù)測(cè) 修改 Y N 34 35 ? 模型總體設(shè)定的依據(jù) – 實(shí)際應(yīng)用研究中的 研究目的導(dǎo)向 – 經(jīng)典模型的 先驗(yàn)理論導(dǎo)向 – 時(shí)間序列模型的 數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向 – 正在發(fā)展的 關(guān)系論導(dǎo)向 回歸分析中最關(guān)鍵的問題 模型的設(shè)定 模型的設(shè)定 ——變量的確定 ? 1. 根據(jù)研究目的，設(shè)置變量 （ 1）因變量的設(shè)置 （ 2）自變量的設(shè)置 問題： 1 .確定因變量的難點(diǎn) 2. 確定自變量的難點(diǎn) 36 ? 選擇變量，包括被解釋變量 Y和解釋變量 X。 ? 解釋變量：如研究?jī)?chǔ)蓄波動(dòng)機(jī)理中，曾考慮把貨幣發(fā)行量、全國(guó)零售物價(jià)指數(shù)、股票價(jià)格指數(shù)、銀行利率、國(guó)債利率、居民收入等指標(biāo)作為解釋變量。 37 連續(xù)的解釋變量 離散的解釋變量 二元離散選擇變量 多元離散選擇 變量 38 模型的設(shè)定 ——數(shù)據(jù) 2. 收集數(shù)據(jù) 整理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 調(diào)整數(shù)據(jù) 問題：橫截面數(shù)據(jù)和時(shí)間數(shù)據(jù) 進(jìn)行回歸分析應(yīng)注意的 主要問題是什么？ 39 ? ? （ 1）截面數(shù)據(jù)、 時(shí)序數(shù)據(jù)、 平行數(shù)據(jù) ? （ 2）定類數(shù)據(jù)、定序數(shù)據(jù)、數(shù)值性數(shù)據(jù) ? ? 2. 數(shù)據(jù)的規(guī)模 ? nk+1 ? n10k（英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家肯德爾） 40 購(gòu)買 不購(gòu)買 購(gòu)買率 % 男 17 149 女 19 141 41 得病 不得病 得病率 % 吸煙 17 149 不吸煙 19 141 42 死刑 非死刑 死刑率 % 黑人 17 149 白人 19 141 43 年輕人 中老年 得病 不得病 得病率 % 得病 不得病 得病率 % 吸煙 6 97 11 52 不吸煙 0 9 0 19 132 44 受害人 犯人 黑人 白人 死刑 非死刑 死刑率 % 死刑 非死刑 死刑率 % 黑人 6 97 11 52 白人 0 9 0 19 132 45 年輕人 中老年 購(gòu)買 不購(gòu)買 購(gòu)買率 % 購(gòu)買 不購(gòu)買 購(gòu)買率 % 男性 6 97 11 52 女性 0 9 0 19 132 46 模型的設(shè)定 ——模型形式 3. 確定理論回歸模型的數(shù)學(xué)形式 包括方程的形式 也包括回歸系數(shù)的假設(shè) 問題：如何確定理論回歸 模型數(shù)學(xué)形式 47 理論模型形式的確定 ? (1). 依據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)果。 絕對(duì)收入假說理論支持下的回歸模型： 相對(duì)收入假說理論支持下的回歸模型： 理性預(yù)期收入假說 ??? ??? xy 10????? ????? ?? 131210 tttt yxxy??? ??? *10 xy t 48 理論模型形式的確定 ? (2). 繪制變量的樣本散點(diǎn)圖是選擇數(shù)學(xué)模型形式的重要環(huán)節(jié)之一。那么自然地，它只是相對(duì)于某類應(yīng)用模型而言。按照協(xié)整理論，商品需求量和收入為流量指標(biāo)，一般情況下為一階單整，它們之間可能存在 協(xié)整關(guān)系 ，反映了二者之間的長(zhǎng)期關(guān)系；而價(jià)格水平一般是 0 階單整，它對(duì)商品需求量具有短期影響。它們的參數(shù)分別屬于 長(zhǎng)期彈性和短期彈性，具有不同的性質(zhì) 。所以用同一組樣本數(shù)據(jù)同時(shí)估計(jì)需求函數(shù)模型的所有參數(shù)，在理論上是存在問題的。即用截面數(shù)據(jù)為樣本估計(jì)模型中的一部分反映長(zhǎng)期影響的參數(shù)，然后再用時(shí)間序列數(shù)據(jù)為樣本估計(jì)模型中的另一部分反映短期影響的參數(shù)，分兩階段完成模型的估計(jì)。例如居民儲(chǔ)蓄方程。再如稅收方程，以稅基和稅率為解釋變量，也適合于用交叉估計(jì)方法進(jìn)行估計(jì) 交叉估計(jì)法 5. 模型的檢驗(yàn)與診斷 問題：為什么進(jìn)行檢驗(yàn) 模型的檢驗(yàn)內(nèi)容 檢驗(yàn)通不過的可能的主要原因 69 6. 回歸模型的應(yīng)用 預(yù)測(cè) 政策評(píng)價(jià) 結(jié)構(gòu)分析 問題：模型應(yīng)用時(shí)應(yīng)注意什么問題？ 70 回歸預(yù)測(cè)與時(shí)間序列模型的比較 —— 以預(yù)測(cè)為例 ?實(shí)證研究表明，各類模型之間并不存在明顯優(yōu)劣 ,只是不同方法具有各自不同的特點(diǎn) ； ? 回歸預(yù)測(cè)和時(shí)間序列預(yù)測(cè)是兩類不同的定量預(yù)測(cè)方法 ， 它們根據(jù)不同的角度對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行預(yù)測(cè) 。 ?而時(shí)間序列預(yù)測(cè)則根據(jù)預(yù)測(cè)對(duì)象本身的歷史數(shù)據(jù)來(lái) 預(yù)測(cè)其未來(lái) 。計(jì)算相關(guān)系數(shù)為 ，而聲稱此相關(guān)系數(shù)高度顯著。 212rrnt r???74 相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)兩變量之間線性相關(guān)程度的缺點(diǎn)。 ? 2，即使樣本量并不小，判定系數(shù)很大，例如是，也并不能肯定自變量與因變量的關(guān)系就是線性的，這是因?yàn)橛锌赡芮€回歸的效果更好。 為使判定系數(shù)大，放入過多的自變量 77 ? 4. P值的優(yōu)缺點(diǎn) : 78 ? 4. P值的優(yōu)缺點(diǎn) : (1)用 P值作檢驗(yàn)不需要查表 ,只需直接用 P值與顯著性水平進(jìn)行比較即可 . (2) 用 P值檢驗(yàn)具有可比性 ,而用 T值作檢驗(yàn)與自由度有關(guān) ,可比性差 (3) 用 P值檢驗(yàn)可以準(zhǔn)確地知道顯著性水平 ,P值就是第一類錯(cuò)誤的概率 (4) 難以手工計(jì)算 . 79 ? 5. 僅憑回歸系數(shù)的假設(shè)被拒絕，能否認(rèn)為X與 Y之間一定的線性關(guān)系？一元線性回歸模型是否能直接應(yīng)用 ? 80 ? 一個(gè)線性回歸方程通過了 T 檢驗(yàn)或 F檢驗(yàn)，只是表明變量 X與 Y之間的線性關(guān)系是顯著的，或者說是 線性回歸方程是有效 的，但不能 保證數(shù)據(jù)擬合得很好，也不能排除