加拿大皇家銀行風(fēng)險(xiǎn)管理講義-在線瀏覽
2025-02-28 07:29本頁面
【正文】 – CRO 交易風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) Chair – SVP 國家 風(fēng)險(xiǎn) 和行業(yè) 風(fēng)險(xiǎn) Chair – SVP 皇家銀行 金融集團(tuán) 風(fēng)險(xiǎn)金字塔 缺少控制能力 更多控制能力 信譽(yù) 策略 競(jìng)爭 監(jiān)督機(jī)制 和法律 金融 系統(tǒng)性 信貸 市場(chǎng) 流動(dòng) 資產(chǎn) 保險(xiǎn) ?保險(xiǎn)承銷 ?保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì) 運(yùn)作 ?技術(shù)應(yīng)用 ?人員 ?運(yùn)作程序 RBC 風(fēng)險(xiǎn)金字塔：組織結(jié)構(gòu)透視 所有權(quán) 監(jiān)視 升級(jí) 監(jiān)督 商業(yè)平臺(tái) 個(gè)人 /商業(yè)銀行 保險(xiǎn) 投資 資本市場(chǎng) 全球整體業(yè)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān) 集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 董事會(huì) 管理審查和 風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì) 集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 文化 體制 委派 責(zé)任 風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展過程 ? 市場(chǎng)以及經(jīng)濟(jì)蕭條引發(fā)系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)的概念 ? 管理?xiàng)l例的放松 ? 市場(chǎng)監(jiān)管人員對(duì)衍生產(chǎn)品的擔(dān)憂 ? 巴塞耳資本金管理?xiàng)l例的引入 ? 新技術(shù)，新理論的影響 – Markowitz證券組合理論 – BlackScholes期權(quán)定價(jià)理論 – VaR 風(fēng)險(xiǎn)管理以及利潤尋求 資產(chǎn)平衡表 現(xiàn)金 存款 貸款 短期債券 固定資產(chǎn) 長期債券 投資人權(quán)益 非資產(chǎn)平衡表 衍生產(chǎn)品 衍生產(chǎn)品 利息收入 操作費(fèi)用 = 稅前收入 折價(jià)，稅收 準(zhǔn)備金 = 凈收入 風(fēng)險(xiǎn)管理以及利潤尋求 風(fēng)險(xiǎn)與收益 ?因業(yè)務(wù)需要，銀行必需承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) . 一般是 險(xiǎn)越大，預(yù)期收益越大 . 風(fēng)險(xiǎn)與收益有非對(duì)稱關(guān)系 . ?消除風(fēng)險(xiǎn) =消除收益 ?風(fēng)險(xiǎn)本身并不是壞東西，我們的主要責(zé)任是管理風(fēng)險(xiǎn)。 信用風(fēng)險(xiǎn) 債務(wù)人或客戶不能按合同的要求歸還其債務(wù)的可能性 – 破產(chǎn)可能性 – 市場(chǎng)價(jià)錢變化 – 信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論是世界主要銀行所關(guān)心的熱點(diǎn) 信用分析 ? 目的：分析信貸人信用分析 ? 信用分析系統(tǒng) – 定量標(biāo)準(zhǔn) – 定性標(biāo)準(zhǔn) ? 信用評(píng)審公司的做法 – 業(yè)務(wù) (Business Risk)風(fēng)險(xiǎn)：工業(yè)特征，競(jìng)爭能力，技術(shù)，管理特征 – 金融風(fēng)險(xiǎn) (Financial Risk)：容資
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1