風險管理概述ppt課件-在線瀏覽
2025-02-27 23:55本頁面
【正文】 員會 Chair – CRO 風險管理委員會 Chair – CRO 利率風險管理委員會 Chair – CFO 外匯 和 流動 資金 管理委員會 Chair – SVP amp。 VP 風險政策審查委員會 Chair – CRO 交易風險管理委員會 Chair – SVP 國家 風險 和行業(yè) 風險 Chair – SVP 皇家銀行 金融集團 風險金字塔 缺少控制能力 更多控制能力 信譽 策略 競爭 監(jiān)督機制 和法律 金融 系統(tǒng)性 信貸 市場 流動 資產(chǎn) 保險 ?保險承銷 ?保險統(tǒng)計 運作 ?技術(shù)應(yīng)用 ?人員 ?運作程序 RBC 風險金字塔：組織結(jié)構(gòu)透視 所有權(quán) 監(jiān)視 升級 監(jiān)督 商業(yè)平臺 個人 /商業(yè)銀行 保險 投資 資本市場 全球整體業(yè)務(wù) 風險總監(jiān) 集團風險管理委員會 風險管理委員會 董事會 管理審查和 風險政策委員會 集團風險管理委員會 文化 體制 委派 責任 風險管理的發(fā)展過程 ? 市場以及經(jīng)濟蕭條引發(fā)系統(tǒng)管理風險的概念 ? 管理條例的放松 ? 市場監(jiān)管人員對衍生產(chǎn)品的擔憂 ? 巴塞耳資本金管理條例的引入 ? 新技術(shù)，新理論的影響 – Markowitz證券組合理論 – BlackScholes期權(quán)定價理論 – VaR 風險管理以及利潤尋求 資產(chǎn)平衡表 現(xiàn)金 存款 貸款 短期債券 固定資產(chǎn) 長期債券 投資人權(quán)益 非資產(chǎn)平衡表 衍生產(chǎn)品 衍生產(chǎn)品 利息收入 操作費用 = 稅前收入 折價，稅收 準備金 = 凈收入 風險管理以及利潤尋求 風險與收益 ?因業(yè)務(wù)需要，銀行必需承擔風險 . 一般是 險越大，預期收益越大 . 風險與收益有非對稱關(guān)系 . ?消除風險 =消除收益 ?風險本身并不是壞東西，我們的主要責任是管理風險。 信用風險 債務(wù)人或客戶不能按合同的要求歸還其債務(wù)的可能性 – 破產(chǎn)可能性 – 市場價錢變化 – 信用風險管理理論是世界主要銀行所關(guān)心的熱點 信用分析 ? 目的：分析信貸人信用分析 ? 信用分析系統(tǒng) – 定量標準 – 定性標準 ? 信用評審公司的做法 – 業(yè)務(wù) (B
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