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金融市場導論第十五章股票指數(shù)的編制-在線瀏覽

2025-02-24 00:29本頁面
  

【正文】 導致的頻繁調整會降低指數(shù)的可比性 ?市值加權平均法 – 計算公式較為合理,考慮的權重是公司的規(guī)模而不是股票的價格 – 它的調整次數(shù)少,用這種方法計算出的股票指數(shù)可比性更強 – 例子 ?拉式與派氏的問題 1 0 01001?????niiinititiqpqp股票指數(shù) =( 報告期總市值 /基期總市值 ) ?100, back 如何編制作為股指期貨標的的指數(shù) ?股指期貨或期權標的應滿足的一般原則: – 代表性:代表市場大勢或某一行業(yè)股票價格變化趨勢 – 可比性:不同時間指數(shù)的前后可比性 – 連續(xù)性 – 穩(wěn)定性:是可比的,而且要求指數(shù)的編制技術是科學、嚴謹?shù)模瑯颖镜倪x擇和調整是由嚴格的技術規(guī)范約束的 ?標的股票指數(shù)的計算方法比較 – 運用市值加權平均法,只計算流通股 ?大小樣本的選擇比較 – 一般來說,樣本較大的指數(shù)較好 ?標的指數(shù)的實證檢驗和研究 – 中經全樣本指數(shù)和中經 100的比較:中經全樣本指數(shù)波動率大 – 中經 100比中經 39與全樣本的相關性更好 – 活躍性、可操作、防操縱的效果:中經 100指數(shù)由于樣本較大要遠遠優(yōu)于中經 39指數(shù) – 套期保值的效果 :中經 100指數(shù)在套期保值效果方面明顯優(yōu)于中經 39指數(shù) 結論 ?股指衍生工具的標的指數(shù)宜采用加權平均法計算流通股股本 ?固定樣本標的指數(shù)優(yōu)于全樣本標的指數(shù); ?固定樣本中大樣本標的指數(shù)優(yōu)于小樣本標的指數(shù) 如何編制能測定宏觀經濟景氣度的指數(shù) ?編制的基本原則: – 市值加權平均法 – 挑選部分公司樣本,使其相對穩(wěn)定,不受新股上市的影響,因而具有較好的可比性 – 樣本公司的產業(yè)結構相同于或接近于國民經濟的產業(yè)結構 – 只計算流通股 ?編制的具體作法 – 按照國民經濟產業(yè)部門的分類及比例進行選樣和計算 – 選樣應遵循大樣本原則 – 關鍵國企上市 道瓊斯股票指數(shù) ?道瓊斯 30種工業(yè)股票指數(shù) ?道瓊斯 20種運輸業(yè)股票指數(shù) ?道瓊斯 15種公用事業(yè)股票指數(shù) ?道瓊斯
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