風(fēng)險(xiǎn)管理決策-在線瀏覽
2025-08-04 00:14本頁(yè)面
【正文】 1 第一節(jié) 損失 期望值分析法 三、憂慮價(jià)值 ***** (一 ) 憂慮價(jià)值是指對(duì)人們關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)事故的所至后果不確定性的擔(dān)憂的一種 貨幣表示 (二 )憂慮價(jià)值的影響因素 1. 風(fēng)險(xiǎn)損失的概率分布； 2. 人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)損失不確定性的把握程度； 3. 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)； 4. 決策者的個(gè)人膽識(shí)。 13 第一節(jié) 損失 期望值分析法 方案考慮憂慮價(jià)值的損失期望值 = ∑每種情況的總損失與費(fèi)用 相應(yīng)的概率 每種情況：發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事故 不發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事故 總損失與費(fèi)用 =損失與費(fèi)用 +憂慮價(jià)值 P235*****。 對(duì)此企業(yè)擬定了四種風(fēng)險(xiǎn)處理方案 ， 具體如下： ， 憂慮價(jià)值 20xx元 。 20萬(wàn)元的保險(xiǎn) ， 保費(fèi) 20xx元 ， 憂慮價(jià)值 500元 。 15 損失矩陣 無(wú)損失 += += 備選方案 自留（全損概率 1%） 自留 +控制（全損概率 %） 買 20萬(wàn)保險(xiǎn) （全損概率 1%） 買 30萬(wàn)保險(xiǎn) （全損概率 1%） 全損 30+= 30++ = 10++ = 16 損失期望值： 方案 1： EX1=*1%+*（ 11%） =（萬(wàn)） 方案 2： EX2=*%+*（ %） =（萬(wàn)） 方案 3： EX3=*1%+*（ 11%） =（萬(wàn)） 方案 4： EX4=（萬(wàn)） 因?yàn)榉桨?4損失期望值最小，所以選擇方案 4，即買 30萬(wàn)元的保險(xiǎn)。 18 第二節(jié) 效用分析法 一、效用與效用函數(shù) **** ：衡量 人們對(duì)某種事物的主觀價(jià)值態(tài)度、偏愛、傾向等的一種指標(biāo)。 用 U（ X）表示。 19 第二節(jié) 效用分析法 假定：決策者在決策中的效用函數(shù)保持一致。 效用值為一個(gè)相對(duì)數(shù)。 20 第二節(jié) 效用分析法 效用函數(shù)類型： 保守型：對(duì)損失反應(yīng)的敏感，對(duì)收益反應(yīng)遲鈍 中間型：對(duì)損失反應(yīng)和收益的反應(yīng)同比例變化 冒險(xiǎn)型：對(duì)于損失反應(yīng)遲緩對(duì)收益反應(yīng)敏感 21 第二節(jié) 效用分析法 二、效用理論在風(fēng)險(xiǎn)管理決策中的
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