【正文】 V C 25 BASEL II 除了針對操作風險，還規(guī)定 了其他的風險，下面哪個風險不屬于其它風險 A 戰(zhàn)略風險 B 法律風險 C 業(yè)務風險 D 聲譽風險 B 26 A 銀行目前正打算把業(yè)務擴展到日本市場，并推出在本國市場反響良好的帶有本國文化特色的金融產(chǎn)品，該銀行正面臨什么風險？ A 信用風險和市場風險 B 戰(zhàn)略 風險和業(yè)務風險 C 戰(zhàn)略風險和集中度風險 B D 市場風險和操作風險 27 銀行 賬戶的利率風險主要來自于 A 銀行債券賬戶的價值 B 銀行持有的衍生產(chǎn)品的價值 C 銀行本身業(yè)務的 結構 D 銀行持有的證券化資產(chǎn)的級別和結構 C 28 在經(jīng)濟繁榮的時候貸出過度的款項，而在經(jīng)濟衰退時成為壞賬， 并削減了銀行的資本，使其在貸款能力下降。 第一章 答案 1 關于銀行和金融服務公司之間的關系，下述表述中不正確的是哪個？ A 銀行是指持有執(zhí)照并從事存貸款及支票簽收、發(fā)等業(yè)務結構 B 金融服務公司提供除銀行以外業(yè)務的包括保險、養(yǎng)老金等金融產(chǎn)品機構 C 銀行一定是一種金融服務公司，而金融服務公司不一定是銀行 D 對銀行的監(jiān)管和對金融服務業(yè)監(jiān)管是不同的 B 2 關于下面的描述，正確的是 I 風險代表的是產(chǎn)生負面結果的可能性 ，而且是可以估計的 II 風險事件將會給銀行帶來直接和間接的損失，最終都體現(xiàn)在財務損失 III 非金融產(chǎn)品和金融產(chǎn)品的監(jiān)管都 是為了保護消費者，沒有其他區(qū)別 IV 銀行監(jiān)管不僅會對這個行業(yè)的產(chǎn)品和服務，對其中的每一個機構都會進行比較嚴格的監(jiān)管 A II 和 III B I 和 IV C II 和 IV D IV B 3 銀行的資本結構不像其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)可以自由選擇，一般都受到最低資本要求和最低流動性水平要求；制定這些要求的是 A 銀行董事會 B 銀行股東大會 C 行業(yè)協(xié)會 D 所在地監(jiān)管當局 D 4 BASEL II 協(xié)議適用于銀行的監(jiān)管，并不適用于金融服務業(yè)。但是從目前來看，將 BASEL II 覆蓋大約 8800 家信用機 構和 2200 家投資公司的 ，是 A 日本 B 美國 C 英國和英聯(lián)邦體系 D 歐盟 D 5 銀行的經(jīng)營失敗在給銀行職員、客戶以及雇員造成立即損害的同時，給整個宏觀經(jīng)濟帶來損害的風險，這個風險叫做 A 擠兌風險 B 聯(lián)系風險 C 系統(tǒng) 性 風險 D 整體風險 C 6 下面各個描述錯誤的是 I 對于銀行的監(jiān)管，監(jiān)管當局需要考慮資本與流動性水平，通常把銀行資本和貸款的一定比例聯(lián)系 ，但這會忽略貸款的風險水平 II 風險越高，需要的資本就越多 III 違約率和就業(yè)率成反比，和市場利率呈正比，和宏觀經(jīng)濟向 好 度 呈 反比 A III B I 和 III C I II III D D 上面都正確，沒有錯誤 7 BASEL I 只涵蓋了信用風險，并提出了 8%的資本充足率水平；下面的那些業(yè)務是不包括在 BASEL I 協(xié)議中的 A 持有的政府債權 B 持有的其他銀行債權 C 持有的股權和期權 D 持有的企業(yè)及個人債權 C 8 由于衍生產(chǎn)品的發(fā)展和期權定價模型的出現(xiàn)，推動了銀行的風險發(fā)展水平和能力，為此， 1996 年的市場風險修正案 鼓勵監(jiān)管當局評估并接受銀行以下的 哪一種 風險定價模型 A 風險價值 VaR B 資 本資產(chǎn)定價模型 C 信用矩陣 D 默頓模型 A 9 BASEL II 協(xié)議中用以計算資本充足率的風險不包括下面哪一種？ A 市場風險 B 業(yè)務風險 C 操作風險 D 信用風險 B 10 1988 年的 BASEL I 和 20xx 年的 BASEL II 所共同覆蓋的風險為下面的哪一種？ A 市場風險 B 業(yè)務風險 C 操作風險 D 信用風險 D 11 BASEL II 和 BASEL I 相比，有著很大的不同，下面哪個不屬于其中的區(qū)別？ A 更具彈性從而能夠適應不同銀行的需要 B 具有強制性的合 規(guī)性要求 C 更高的風險敏感性 D 關注于銀行的內(nèi)部風險識別和衡量方法 B 12 市場風險包括哪幾個具體的風險因素？ A 利率風險、流動風險、匯率風險和價格風險 B 利率風險、匯率風險、價格風險和衍生產(chǎn)品風險 C 利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險 D 利率風險、流動風險、匯率風險和結算風險 C 13 以國債的收益率曲線來看，一般來說，期限越長，利率則會 A 越低 B 水平不變 C 越高 D 沒有規(guī)律可言 C 14 某個銀行希望持有 某 五年期的債券，要考慮不同期限的融資渠 道來滿足上述 的投資，如果假定正確估計的正在不斷上升的市場利率，問該銀行應該采取下述哪個的融資策略？ C A 發(fā)行五年期固定利率的債券籌措資金 B 發(fā)行五年期浮動利率的債券籌措資金 C 發(fā)行十年期固定利率的 債券籌措資金，即長借策略 D 發(fā)行短期融資券籌措資金，即短借策略 15 沿用上面的案例，從資產(chǎn)負債管理的角度來看，且對于市場收益率的變動無法準確預測，該銀行應該采取何種策略 A 發(fā)行五年期固定利率的債券籌措資金 B 發(fā)行五年期浮動利率的債券籌措資金 C 發(fā)行十年期固定利率德債券籌措資金，即長 借策略 D 發(fā)行短期融資券籌措資金，即短借策略 A 16 銀行所承擔的利率風險，除了來自 于自營業(yè)務，即銀行的交易賬戶，還來自于基礎業(yè)務。這種現(xiàn)象叫做 A 擠出效應 B 羊群效應 C 經(jīng)濟周期伴隨效應 D 經(jīng)濟周期效應 C 29 20xx 年，美國繼安然和世通公司財務丑聞事件披露后，為企業(yè)財務信息披露設定標準和要求的規(guī)定是 A 巴塞爾協(xié)定 B 格拉斯法案 C 國際會計準則 D 薩班斯 奧克斯利法案 D 30 銀行的風險事件很容易導致系統(tǒng) 性 風險，這主要是因為 A 銀行聯(lián)系著很多個人客戶 B 銀行聯(lián)動著 很多公司客戶 C 銀行和國內(nèi)經(jīng)濟直接聯(lián)系 D 銀行和國際經(jīng)濟直接聯(lián)系 C 第二章 1 國際清算銀行的職能除了 實施布雷頓森林協(xié)議并 對國際清算進行監(jiān)管，還包括其它的職能。一般來說，該比率越高，意味著銀行面臨的償付風險就 A 越高 B 越低 C 沒有直接關系 D 可能高也可能低 A 2 銀行的高杠桿經(jīng)營的特性決定了，只要銀行獲取資金的成本低于銀行資產(chǎn)的平均資產(chǎn)收益水平，杠桿越高，銀行 A 凈 資產(chǎn)收益率越高 B 總資產(chǎn)收益率越高 C 不良資產(chǎn)率越高 D 流動比率越高 A 3 從通常的情形來看，銀行的高杠桿經(jīng)營特性會 導致 A 資產(chǎn)價值變動波動范圍的增大，風險增加 B 銀行流動性水平降低，償付風險下降 C 銀行總資產(chǎn)收益率上升，面臨更多競爭 D 銀行收益水平波動的增加，即風險增加 D 4 資資 產(chǎn)產(chǎn) （（ 百百 萬萬 美美 元元 ）） 金金 額額 風風 險險 權權 重重（（ %）） 風風 險險 加加 權權資資 產(chǎn)產(chǎn) 本本 國國 政政 府府 債債 券券 200 0 0 現(xiàn)現(xiàn) 金金 10 0 0 一一 年年 以以 內(nèi)內(nèi) 的的 其其 他他 銀銀 行行 貸貸 款款 100 20 20 中中 小小 企企 業(yè)業(yè) 貸貸 款款 550 100 550 地地 方方 政政 府府 貸貸 款款 240 50 120 主主 要要 國國 際際 公公 司司 貸貸 款款 100 100 100 總總 計計 1200 790 負負 債債 （（ 百百 萬萬 美美 元元 ）） 金金 額額 資資 本本 80 客客 戶戶 存存 款款 （（ 80%活活 期期 ）） 920 其其 他他 銀銀 行行 借借 款款 200 總總 計計 1200 上表為某銀行的資產(chǎn)負債表和資產(chǎn)風險權重 /風險加權資產(chǎn)表，該銀行存在的主要問題為 A 資本充足率低于 8% B 資本負債比率高于 12 倍 C 客戶存款中活期比率過高而流動性高的資產(chǎn)不多 D 貸款比率過高 C 5 中央銀行在維護金融穩(wěn)定的過程 中，一般不可能扮演以下何種角色 A 向需要融資的商業(yè)銀行提供再貼現(xiàn) B 成為商業(yè)銀行的最后貸款人 C 向企業(yè)和個人提供貸款 C D 根據(jù) 經(jīng)濟狀況和金融情況調(diào)整基礎利率水平 6 下面各個論述中，錯誤的是 A 個別銀行的 償付危機通常只會對本地的經(jīng)濟造成較小影響，但一旦波及到整個銀行業(yè) ，就會對整個宏觀經(jīng)濟和金融穩(wěn)定產(chǎn)生影響 B 金融穩(wěn)定和貨幣穩(wěn)定有著密切關系，一般央行確定了金融穩(wěn)定目標，也就確定了貨幣穩(wěn)定目標 C 金融自由化削弱了國家在經(jīng)濟活動中所扮演的角色，加劇了 銀行 之間的競爭 D 金融產(chǎn)品的 創(chuàng)新增強了銀行向其他市場轉移風險的能力 B 7 當銀行 所 面臨 的 下述何種情況 一般不會構成對金融穩(wěn)定的重大影響 A 銀行系統(tǒng)的償付危機 B 中央銀行持續(xù)以商業(yè)銀行的最后貸款人角色提供流 動 性支持 C 幣值發(fā)生的重大的波動 D 個別銀行和金融機構的周期性倒閉 D 8 巴塞爾委員會在制定 BASEL I 協(xié)議時確定了一系列目標，下面哪個不屬于當時確定的目標 A 為活躍銀行計量資本充足水平制定一個公平的框架 B 加強國際銀行體系的強健和穩(wěn)定 C 減少國際活躍銀行的不公平競爭 D 增強 G10 集團國際活躍銀 行的風險抵抗能力和國際競爭能力 D 9 根據(jù) BASEL I 風險權重的規(guī)定，非 OECD 銀行 1 年以內(nèi)的債權的風險權重是多少？ A 10% B 20% C 50% D 100% B 10 根據(jù) BASEL I 風險權重的規(guī)定，按揭貸款的居住類不動產(chǎn)優(yōu)先受償權的風險權重是多少？ A 10% B 20% C 50% D 100% C 11 根據(jù) BASEL I 風險權重的規(guī)定，無擔保個人貸款的風險權重等同于下列哪一類債權的風險權重？ A 按揭貸款中的居住類不動產(chǎn)抵押優(yōu)先受償權部分 B 對非 OECD 銀 行 1 年以下的債權 C 公司貸款 D 對 OECD 銀行 1 年以上的債權 C 12 根據(jù) BASEL I 風險權重的規(guī)定，對 OECD 政府的貸款被視同為哪項資產(chǎn)相類似的風險？ A 期限在一年之內(nèi)資產(chǎn)的風險 B 現(xiàn)金一樣，沒有風險 C 期限在 3 個月之內(nèi)的資產(chǎn) D 其他國家政府的債權 B 13 一旦遵循 實施 了 BASEL I， A 就必須按照 BASEL I 協(xié)議規(guī)定的計算風險權重 ，各國監(jiān)管機構沒有自己確定的權利 B 可以完全由各個國家監(jiān)管機構自行確定風險權重的多少 C 部分資產(chǎn)的風險權重可由各國監(jiān)管機構自行 確定 D 必須按照 BASEL I 協(xié)議規(guī)定嚴格遵守風險權重，除非獲得巴塞爾委員會的專門審議批準 C 14 BASEL I 在風險和資本之間設立了聯(lián)系， 確定了目標資本比率，即最低 8%的比率，這個目標資本比率指的是 A 所有銀行的合格資本與風險加權資產(chǎn)的比率 B 國內(nèi)和國際銀行的合格資本與風險加權資產(chǎn)的比率 C 國內(nèi)銀行的合格資本與風險加權資產(chǎn)的比率 D 國際銀行的合格資本與風險加權資產(chǎn)的比率 Ｄ 15 在 BASEL Ｉ中，最低監(jiān)管資本比率覆蓋了銀行的 Ａ 信用風險、市場風險和操作風險 Ｂ 僅僅信 用風險 Ｃ 信用風險和市場風險 Ｄ 信用風險、市場風險、操作風險和其他風險 Ｂ 16 信用資產(chǎn)除了以現(xiàn)金和實物資產(chǎn)表現(xiàn)在銀行資產(chǎn)負債表表內(nèi)，還通 過各種形式出現(xiàn)在 資產(chǎn)負債表以外，這些業(yè)務包括 A 擔保、承兌、保證和期權 B 擔保、承兌、債券和保證 C 擔保、承兌、股權和債券 D 擔保、保證、期權和債券 A 17 下列主要的表外信用替代物，哪個轉換系數(shù)最低 A 擔保 B 票據(jù)發(fā)行便利 C 有追索權的證券化 D 原始期限小于一年的承諾 D 18 針對表外信用替代物， A 各國監(jiān)管機 構可以根據(jù)本國的實際情況進一部明確各種工具 B 必須按照 BASEL I 的規(guī)定和范圍進行轉換 C 并不是 所有的表外交易都可以轉換成等價的貸款進入表內(nèi)衡量 D 只能針對簡單的直接信用替代物轉換成表內(nèi) A 19 衍生工具具有下面哪些特性 A 一般衍生工具 都需要交換本金 B 衍生產(chǎn)品交易過程中，銀行通常不會暴露全部面值 C 衍生工具的信用風險都小于貸款的信用風險 D 衍生工具的流動性都很高， 由于杠桿高所以 交易成本 也高 B 20 對于衍生產(chǎn)品采用盯市暴露法，相比于直接貸款權重為 A 50% B 35% C 20%