13-模型的診斷與檢驗(yàn)-展示頁(yè)
2024-10-20 20:51本頁(yè)面
【正文】 驗(yàn)、JB檢驗(yàn)以及Granger非因果性檢驗(yàn)。 本章開(kāi)始先簡(jiǎn)要總結(jié)模型參數(shù)總顯著性的F檢驗(yàn)、單個(gè)回歸參數(shù)顯著性的t檢驗(yàn)。在第2章和第3章已經(jīng)介紹過(guò)檢驗(yàn)單個(gè)回歸參數(shù)顯著性的t統(tǒng)計(jì)量和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)總顯著性的F統(tǒng)計(jì)量。第11章 模型的診斷與檢驗(yàn),11.1 模型總顯著性的F檢驗(yàn)（已講過(guò)） 11.2 模型單個(gè)回歸參數(shù)顯著性的t檢驗(yàn)（已講過(guò)） 11.3 檢驗(yàn)若干線性約束條件是否成立的F檢驗(yàn) 11.4 似然比（LR）檢驗(yàn) 11.5 沃爾德（Wald）檢驗(yàn)（只講應(yīng)用） 11.6 拉格朗日乘子（LM）檢驗(yàn)（不講） 11.7 鄒（Chow）突變點(diǎn)檢驗(yàn)（不講） 11.8 JB（JarqueBera）正態(tài)分布檢驗(yàn) 11.9 格蘭杰（Granger）因果性檢驗(yàn)（不講）,（第3版252頁(yè)）,在建立模型過(guò)程中，要對(duì)模型參數(shù)以及模型的各種假定條件作檢驗(yàn)。這些檢驗(yàn)要通過(guò)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)量來(lái)完成。在第5章介紹了模型誤差項(xiàng)是否存在異方差的DurbinWatson檢驗(yàn)、White檢驗(yàn)；在第6章介紹了模型誤差項(xiàng)是否存在自相關(guān)的DW檢驗(yàn)和BG檢驗(yàn)。然后再介紹幾個(gè)在建模過(guò)程中也很常用的其他檢驗(yàn)方法。,第11章 模型的診斷與檢驗(yàn),11.1 模型總顯著性的F 檢驗(yàn),以多元線性回歸模型，yt = ?0+?1xt1+?2xt2+…+?k xt k+ ut為例， 原假設(shè)與備擇假設(shè)分別是 H0：?1= ?2 = … = ?k = 0； H1：?j不全為零 在原假設(shè)成立條件下，統(tǒng)計(jì)量 其中SSR指回歸平方和；SSE指殘差平方和；k+1表示模型中 被估參數(shù)個(gè)數(shù)；T 表示樣本容量。 （詳見(jiàn)第3章）,（第3版252頁(yè)）,11.2 模型單個(gè)回歸參數(shù)顯著性的t 檢驗(yàn),（第3版253頁(yè)）,11.3 檢驗(yàn)若干線性約束條件是否成立的F 檢驗(yàn),（第3版254頁(yè)）,11.3 檢驗(yàn)若干線性約束條件是否成立的F 檢驗(yàn),（第3版254頁(yè)）,例11.1：建立中國(guó)國(guó)債發(fā)行額模型,選擇3個(gè)解釋變量，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，財(cái)政赤字額，年還本付息額，根據(jù)散點(diǎn)圖建立中國(guó)國(guó)債發(fā)行額模型如下： DEBTt = ?0 +?1 GDPt +?2 DEFt +?3 REPAYt + ut 其中DEBTt表示國(guó)債發(fā)行總額（單位：億元），GDPt表示年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（單位：百億元），DEFt表示年財(cái)政赤字額（單位：億元），REPAYt表示年還本付息額（單位：億元）。原假設(shè)H0是?3 = ?4 = 0（約束DEFt和REPAYt的系數(shù)為零）。SSEu= 48460.78，SSEr= 2942679。不能從模型中刪除解釋變量DEFt和REPAYt。 （1）在輸出結(jié)果窗口中點(diǎn)擊View，選Coefficient Tests, Wald Coefficient Res
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