【正文】 ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)政策和程序、模型和方法、制定工作目標(biāo) ? 操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施 ?委員會(huì)設(shè)立常設(shè)辦事機(jī)構(gòu) ——委員會(huì)秘書處，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作 ?經(jīng)主席、副主席或秘書處提議，可召開臨時(shí)會(huì)議 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：高管層面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（ 3/3） 12 ?總行部門層面 ?組建風(fēng)險(xiǎn)管理部 ?和專門負(fù)責(zé)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的職能部門 ?組建了獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)系統(tǒng) 2023年 6月，為了推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理前、中、后臺(tái)的有效分離，總行進(jìn)行了機(jī)構(gòu)改革，建立了全面風(fēng)險(xiǎn)管理部門與專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理部門互為補(bǔ)充的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)。 ?資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)負(fù)責(zé)全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。 ?高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是鴨蛋銀行行長進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的決策機(jī)構(gòu)。 7 ?在董事會(huì)之下設(shè)立了風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)審核和修訂本行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理政策等，對(duì)其實(shí)施情況及效果進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，并向董事會(huì)提出建議等。 6 ?董事會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：董事會(huì) ?主要負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本管理制度。 ?鴨蛋構(gòu)建起由風(fēng)險(xiǎn)管理體系、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控評(píng)價(jià)體系、獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)體系及內(nèi)部控制體系構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制機(jī)制。 1 銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 2 主要內(nèi)容 ?風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu) ?全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度 ?巴塞爾新資本協(xié)議實(shí)施及建設(shè)情況 3 公司結(jié)構(gòu)（ 1/2） 分行、子公司 和其它參股公司 營銷及產(chǎn)品部門 風(fēng)險(xiǎn)管理部門 綜合管理部門 財(cái)務(wù)審查委員會(huì) 分支機(jī)構(gòu)管理委員會(huì) 信息科技審查委員會(huì) 資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 業(yè)務(wù)創(chuàng)新委員會(huì) 信貸審查委員會(huì) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 戰(zhàn)略委員會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì) 關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì) 高級(jí)管理層 內(nèi)部審計(jì)局 支持與保障部門 地區(qū)內(nèi)部 審計(jì)分局 股東大會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 監(jiān)督委員會(huì) 提名委員會(huì) 薪酬委員會(huì) 4 公司結(jié)構(gòu)（ 2/2） ?由鴨蛋股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層組成的治理架構(gòu)，形成了權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和管理層之間的相互協(xié)調(diào)和相互制衡機(jī)制。 ?鴨蛋董事會(huì)下設(shè)六個(gè)專門委員會(huì)，分別在戰(zhàn)略、審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易控制、提名與薪酬方面協(xié)助董事會(huì)履行決策和監(jiān)控職能。 5 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)圖 董事會(huì) 行長 董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì) 副行長 首席風(fēng)險(xiǎn)官 資產(chǎn)負(fù)債管理部 風(fēng)險(xiǎn)管理部 分行管理層 分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門 信貸管理部 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 內(nèi)控合規(guī)部 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 分行層面 總行層面 董事會(huì)層面 注：總行風(fēng)險(xiǎn)管理部直接向首席風(fēng)險(xiǎn)官匯報(bào)工作；分行層面的各風(fēng)險(xiǎn)管理部門同時(shí)向總行層面的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門及分行的管理層匯報(bào)。 ?監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，承擔(dān)全行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終職責(zé)。 ? 根據(jù)本行總體戰(zhàn)略，審核和修訂本行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理政策和內(nèi)部控制流程，對(duì)其實(shí)施情況及效果進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，并向董事會(huì)提出建議 ? 監(jiān)督和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控的業(yè)務(wù)及流程，并提出改善意見 ? 監(jiān)督和評(píng)價(jià)高級(jí)管理人員在信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)方面的風(fēng)險(xiǎn)控制情況 ? 定期評(píng)估全行風(fēng)險(xiǎn)狀況并向董事會(huì)提出建議 ? 在董事會(huì)授權(quán)下審核批準(zhǔn)超過行長權(quán)限的和行長提請(qǐng)本委員會(huì)審議的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或交易項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) ?董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 8 ?高級(jí)管理層 ?主要負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，制訂風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和規(guī)程，管理本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。 ?風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)下設(shè)各專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，分別負(fù)責(zé)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)管理。 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：高級(jí)管理層 9 總行行長、副行長、首席風(fēng)險(xiǎn)官 ?公司業(yè)務(wù)一部 ?投資銀行部 ?金融市場(chǎng)部 ?機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部 ?個(gè)人金融業(yè)務(wù)部 ?結(jié)算與現(xiàn)金管理部 ?銀行卡業(yè)務(wù)部 ?資產(chǎn)托管部 ?風(fēng)險(xiǎn)管理部 ?資產(chǎn)負(fù)債管理部 ?信貸管理部 ?授信業(yè)務(wù)部 ?信用審批部 ?內(nèi)控合規(guī)部 ?法律事務(wù)部 ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 ?管理信息部 ?人力資源部 ?信息科技部 ?運(yùn)行管理部 ?城市金融研究所 營銷及產(chǎn)品部門 風(fēng)險(xiǎn)管理部門 綜合管理部門 支持與保障部門 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：高管層面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（ 1/3） 委員會(huì)成員 10 ?高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提出全行的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略和政策，并就有關(guān)事宜向本行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提出建議； ?按照董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)要求，審議全行風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)； ?審議應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)批的有關(guān)議案； ?該委員會(huì)作為總行層面的風(fēng)險(xiǎn)管理決策機(jī)構(gòu)，審議、制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和計(jì)劃； ?審議風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告、專項(xiàng)報(bào)告和其他重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng) ， 并向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和董事會(huì)全體成員報(bào)告。 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：總行風(fēng)險(xiǎn)管理部門（ 1/2） 13 主要內(nèi)容 ?風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu) ?全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度 ?巴塞爾新資本協(xié)議實(shí)施及建設(shè)情況 14 風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐領(lǐng)先同業(yè) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)● 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)● 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 4 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)● 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) C O S O 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)● 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)● 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)● 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)● 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)● 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)● 標(biāo) 2 0 0 4 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)● 4 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)● 標(biāo) 2 0 0 2 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)● 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)● 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo) 標(biāo)√ 資 資 資 資 資 資√ 資 資 資 資 資 資 資√ 資 資 資 資 資 資風(fēng) 風(fēng) 風(fēng) 風(fēng) 風(fēng) 風(fēng) 風(fēng) 風(fēng) 風(fēng) 風(fēng) 風(fēng) 15 建設(shè)有鴨蛋特色的全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理容忍度 《 風(fēng)險(xiǎn)偏好表 》 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理準(zhǔn)則 《 全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架 》 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo) 《 20232023年風(fēng)險(xiǎn)管理三年規(guī)劃 》 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái) 《 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)章程 》 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理過程控制 《 風(fēng)險(xiǎn)限額管理辦法 》 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞 《 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度 》 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià) 《 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法 》 ? 風(fēng)險(xiǎn)及資本充足評(píng)估 《 風(fēng)險(xiǎn)及資本充足評(píng)估管理辦法 》 16 風(fēng)險(xiǎn)偏好 —— 設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好的必要性 ? 風(fēng)險(xiǎn)偏好 是指本行根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和利益相關(guān)者的期望所確立的愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和水平。 ? 長期以來，鴨蛋銀行形成并一直保持了穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。 ? 2023年，銀監(jiān)會(huì)在 《 商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引 》 中指出：商業(yè)銀行董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的有效性負(fù)主要責(zé)任，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力和經(jīng)營戰(zhàn)略確定風(fēng)險(xiǎn)偏好，并確保銀行各項(xiàng)限額與風(fēng)險(xiǎn)偏好保持一致。 ? 先進(jìn)性 ? 既要考慮同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、與 鴨蛋銀行 市場(chǎng)地位相稱，又要考慮 鴨蛋銀行 當(dāng)前的計(jì)量技術(shù)水平及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的推廣應(yīng)用情況，在相關(guān)指標(biāo)的選取時(shí)，采用了新資本協(xié)議實(shí)施高級(jí)計(jì)量方法成果，保持同業(yè)先進(jìn)性，具