9第八章虛擬變量回歸模型-展示頁
2025-03-14 14:47本頁面
【正文】 167。 虛擬變量 167。 虛擬被解釋變量的回歸模型 167。如 GDP、價格、產(chǎn)量、人口數(shù)、身高等。如 性別、種族、國籍、黨派、企業(yè)類別等。虛擬變量也可引入回歸模型，用符號 D 表示。 虛擬解釋變量的回歸模型 【 例 】 研究某企業(yè)的職工 工資 與 工齡 之間的線性回歸關(guān)系，并判斷該企業(yè)是否存在 性別歧視 。 D=1，表示 男性， D=0，表示 女性。 03 ??虛擬變量的引入方式 1 加法方式 特征： 截距變，斜率不變。 2 乘法方式 特征： 截距不變，斜率變。 3 加法方式 與 乘法方式 相結(jié)合 特征： 截距變，斜率變。 0 X Y 1??男性 女性 （工齡） （工資） XY 31 ??? ?? ??XY )??()??(? 4321 ???? ????21 ?? ??【 案例 1】 研究中國 19792023年儲蓄與 GNP之間的關(guān)系，請問：1990年前后，儲蓄 GNP的關(guān)系是否發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化？ 年度 儲蓄（ Y) GNP（ X) 1979 281 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 9107 1992 1993 1994 46670 1995 1996 1997 1998 1999 2023 2023 案例分析 1 變量分析： 設(shè) 儲蓄 為被解釋變量 Y； GNP為解釋變量 X； 1990年前后 這一時期屬性為虛擬變量 D。 2 虛擬變量引入方式： 加法方式 與 乘法方式 相結(jié)合 3 回歸模型： 當(dāng) D=0（ 1990年前） 當(dāng) D=1（ 1990年后） 13t t tY X u??? ? ?1 2 3 4( ) ( )t t tY X u? ? ? ?? ? ? ? ?加法方式 乘法方式 為了考察結(jié)構(gòu)性變化，只要檢驗 β2 或 β4 是否顯著地不等于零。 Series DM 定義虛擬變量 DM Smpl 1979 1989 指定樣本范圍（ 1990前） DM = 0 將虛擬變量賦值為 0 Smpl 1990 2023 指定樣本范圍（ 1990后） DM = 1 將虛擬變量賦值為 1 Smpl all 指定全范圍樣本 虛擬變量項的回歸系數(shù)的 t 檢驗結(jié)果表明，回歸系數(shù)與零有顯著性差異，即不等于零。 也可用 Eviews進行 結(jié)構(gòu)性變化的檢驗， 即 Chow Test（ 鄒至莊 檢驗） 鄒至莊（ 1929－）， 英文名 Gregory C. Chow， 著名美籍華人經(jīng)濟學(xué)家， 美國普林斯頓大學(xué)教授。 eq 為回歸方程名。 1990表示有待檢驗的結(jié)構(gòu)性變化點。 本例， Fstatistic= F(2
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1