表外業(yè)務(wù)管理知識-展示頁
2025-03-14 03:28本頁面
【正文】 交易的起息日，也是該交易的結(jié)算日，而交易日后的第 6個月為到期日，期限為 3個月 – “ 7. 94~”為利率價格，前者為報價銀行買價，后者為銀行賣價 – 參照利率：假設(shè)為結(jié)算日的即期市場美元利率 基本操作 ? 名義本金 ? 差額利息支付：協(xié)議利率與參照利率的差額 – 當(dāng)預(yù)測未來一段時間內(nèi)利率將趨上升，買或賣遠(yuǎn)期利率協(xié)議？ ? 貼現(xiàn)結(jié)算 – 結(jié)算金額 =（本金 ?利差 ?實際天數(shù) / 360天或365天） / （ 1+市場利率 ?實際天數(shù) / 360天或365天） 案 例 ? 若某銀行在未來的一定時間內(nèi)有 1000萬美元的資金收入，準(zhǔn)備用來投資 3個月期限的歐洲美元定期存款，銀行預(yù)期美元的市場利率不久將下降，為鎖定收益銀行賣出一個 3個月對 6個月的遠(yuǎn)期利率協(xié)議，參照利率為 3個月的 LIBOR，協(xié)議利率為 9%。 ? 基本原理：根據(jù)與銀行等簽定的協(xié)議，借款人可以在一個中期內(nèi)（ 5~7年），以自己的名義周轉(zhuǎn)性發(fā)行短期票據(jù)。 備用信用證特點 – SCL是一種具有信用證形式和內(nèi)容的銀行擔(dān)保文件，適用 《 UCP500》 – 償付依據(jù)是單據(jù) ? 開證人未履約的書面聲明或中立機構(gòu)差距證明、符合規(guī)定的匯票 – SCL是一份自足文件，銀行不涉入合同糾紛中 貸款出售 ? 銀行將貸款視為可銷售資產(chǎn)出售從中獲得手續(xù)費收入 ? 類型 – 更改：無追索權(quán) – 轉(zhuǎn)讓：有追索權(quán)、或有負(fù)債 – 參與：無追索權(quán)，出售銀行保留服務(wù)權(quán) 貸款出售的作用 ? 貸款出售銀行： – 較高盈利性：利差收入或手續(xù)費收入 – 實現(xiàn)銀行資產(chǎn)流動性 – 減少風(fēng)險，提高資本充足性 ? 購買銀行 – 貸款組合多樣化：進入新的地區(qū)、新的行業(yè) – 降低風(fēng)險敞口 ? 借款人：促進融資便利性 貸款證券化 ? 定義：銀行將某一類別的單筆貸款組合在一起，形成一個貸款池，然后由專門的信用評級機構(gòu)對貸款池進行評級，評級后，銀行將貸款池總額分成若干等份，發(fā)行以貸款資產(chǎn)為后盾的證券，供投資者購買。第八章 表外業(yè)務(wù) Offbalance Sheet Activities，簡稱 OBS 廣義的表外業(yè)務(wù)（廣義的中間業(yè)務(wù)） –所有不在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù) –嚴(yán)格地講，中間業(yè)務(wù)既有表外業(yè)務(wù)，也有表內(nèi)業(yè)務(wù) –狹義的表外業(yè)務(wù)：未列入資產(chǎn)負(fù)債表，但同表內(nèi)業(yè)務(wù)關(guān)系密切，在一定條件下會轉(zhuǎn)為表內(nèi)資產(chǎn)、負(fù)債業(yè)務(wù)的經(jīng)營活動。是風(fēng)險程度較高的中間業(yè)務(wù) –中間業(yè)務(wù)：不在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)反映的，銀行以中間人身份辦理收付、委托事項，收取手續(xù)費的業(yè)務(wù)；是基本上沒有風(fēng)險和風(fēng)險較低的中間業(yè)務(wù) 商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)管理 ? 表外業(yè)務(wù)種類 – 擔(dān)保和類似的或有負(fù)債 ? 保函、備用信用證、貸款出售、貸款證券化等 – 銀行貸款承諾 – 金融衍生工具交易業(yè)務(wù) 一）擔(dān)?；蝾愃频幕蛴胸?fù)債表外業(yè)務(wù) ? 擔(dān)保：銀行應(yīng)某交易中一方申請，承諾當(dāng)申請人不能履約時由銀行承擔(dān)對另一方的全部義務(wù)的行為 保函 ? （ Letter of Guarantee,縮寫為 L/G） ? 定義：銀行向收益人開立的保證文件，承諾如果委托人未向收益人履行某項責(zé)任或義務(wù)時，銀行承擔(dān)保證書中所規(guī)定的付款或經(jīng)濟賠償責(zé)任 保函的基本
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