商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)11(new)-展示頁
2025-01-29 20:18本頁面
【正文】 二、 負(fù)債管理方法 – 負(fù)債管理方法的核心內(nèi)容是銀行通過從市場借入資金，調(diào)整負(fù)債流動性并不斷滿足資產(chǎn)擴張的需要。 – 不足： ? 從實踐看，情況更為復(fù)雜，比如目標(biāo)函數(shù)的多樣性、資產(chǎn)配置在結(jié)構(gòu)上的復(fù)雜性，目標(biāo)變量系數(shù)以及約束條件等的變動性，都使得線性規(guī)劃模型變得更為復(fù)雜。E點被稱為最佳資產(chǎn)組合點，在這一點上，資產(chǎn)總額為 2 500萬元，其中貸款 2 000萬元，短期證券投資 500萬元。在第一約束條件下，按此比例擴大資產(chǎn)組合數(shù)量，經(jīng)多次驗證，可以得出符合第二、第三兩個條件的最佳資產(chǎn)組合為貸款 2 000萬元，短期證券 500萬元，即可行的最佳組合在 OE線上。 ?首先確定目標(biāo)函數(shù)及約束條件。又設(shè)銀行管理人員確定的流動性標(biāo)準(zhǔn)是短期證券須占貸款的 25%以上。這些制約因素主要包括： （ 1）可貸資金總量限制 （ 2）流動性要求 （ 3）資本要求（ 4）其他法律限制 3)求解線性規(guī)劃模型 ? 例如：一家銀行的負(fù)債總額為 2500萬元，可用于貸款（ X1）和購買短期證券（ X2）。 2)確定約束條件。 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理方法 (二 )線性規(guī)劃法 ? 線性規(guī)劃法（ Linear Programming Approach）： – 是在管理理論和數(shù)學(xué)方法、計算機技術(shù)在銀行管理中的應(yīng)用的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的，該方法是求得在一定約束條件下，目標(biāo)函數(shù)值最大（小）化的一種方法 。 定期存款主要用于二級儲備、貸款及長期證券投資。 1)一級儲備 : ? 包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的存款、同業(yè)存款及托收中的現(xiàn)金等方面。 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理方法 一、資產(chǎn)管理方法 （一）資金分配法 ? 資產(chǎn)的流動性和分配的數(shù)量與獲得的資金來源有關(guān)。 ? 通過借款融資保持銀行的流動性，不僅提高了銀行的融資成本，而且不利于銀行穩(wěn)健經(jīng)營。 ?優(yōu)點： ? 負(fù)債管理理論意味著商業(yè)銀行經(jīng)營管理思想的創(chuàng)新，它變被動的存款觀念為主動的借款觀念，為銀行找到了保持流動性的新方法 —— 特別是債券發(fā)行。 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理理論的發(fā)展 二、負(fù)債管理理論 ?負(fù)債管理理論盛行于 20世紀(jì)五六十年代的西方商業(yè)銀行。 ? 積極的意義： ? 克服了商業(yè)性貸款理論的缺陷 ? 拓寬了銀行的業(yè)務(wù)范圍 ? 不足之處： ? 銀行對借款人未來收入的預(yù)測若方法不當(dāng)，可能會給銀行帶來更大的經(jīng)營風(fēng)險。 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理理論的發(fā)展 ? 商業(yè)銀行的流動性狀態(tài)從根本上取決于貸款的按期還本付息，而這又取決于借款人將來的收入即預(yù)期收入。 ?背景 : 第一次世界大戰(zhàn)以后 ?優(yōu)點：擴大了銀行資產(chǎn)組合的范圍，增強了商業(yè)銀行的盈利性。 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理理論的發(fā)展 ?這一理論認(rèn)為，銀行資金來源主要是吸收流動性很強的活期存款，因此它的資產(chǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)主要集中于以真實票據(jù)為基礎(chǔ)的短期自償性貸款。第十一章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理理論的發(fā)展 ? 廣義的資產(chǎn)負(fù)債管理指商業(yè)銀行按一定的策略進行資金配置 ,來實現(xiàn)銀行流動性、安全性和盈利性的目標(biāo)組合。 一、資產(chǎn)管理思想 ? 該理論認(rèn)為，資金來源的水平和結(jié)構(gòu)是銀行中不可控的外生變量，銀行應(yīng)主要通過資產(chǎn)方面項目調(diào)整和組合來實現(xiàn)流動性、安全性和盈利性原則和經(jīng)營目標(biāo)。 ?背景
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