固定效應(yīng)模型及估計(jì)原理說明-展示頁
2024-08-20 04:27本頁面
【正文】 ndent variable:被解釋變量；Common：系數(shù)相同部分Crosssection specific:截面系數(shù)不同部分步驟：（2）將截距項(xiàng)選擇區(qū)選Fixed effects（固定效應(yīng)） Crosssection：Fixed得到如下輸出結(jié)果：接下來用F統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)是應(yīng)該建立混合回歸模型，還是個(gè)體固定效應(yīng)回歸模型。實(shí)踐：一、數(shù)據(jù)：已知1996—2002年中國東北、華北、華東15個(gè)省級地區(qū)的居民家庭人均消費(fèi)（，不變價(jià)格）和人均收入（，不變價(jià)格）居民，利用數(shù)據(jù)（1）建立面板數(shù)據(jù)（panel data）工作文件；（2）定義序列名并輸入數(shù)據(jù)；（3）估計(jì)選擇面板模型；（4）面板單位根檢驗(yàn)。檢驗(yàn)：采用無約束模型和有約束模型的回歸殘差平方和之比構(gòu)造F統(tǒng)計(jì)量，以檢驗(yàn)設(shè)定個(gè)體固定效應(yīng)模型的合理性。 .固定效應(yīng)模型的估計(jì)原理說明在面板數(shù)據(jù)線性回歸模型中，如果對于不同的截面或不同的時(shí)間序列，只是模型的截距項(xiàng)是不同的，而模型的斜率系數(shù)是相同的，則稱此模型為固定效應(yīng)模型。固定效應(yīng)模型分為三類：個(gè)體固定效應(yīng)模型是對于不同的縱剖面時(shí)間序列（個(gè)體）只有截距項(xiàng)不同的模型： (1)從時(shí)間和個(gè)體上看，面板數(shù)據(jù)回歸模型的解釋變量對被解釋變量的邊際影響均是相同的，而且除模型的解釋變量之外，影響被解釋變量的其他所有（未包括在回歸模型或不可觀測的）確定性變量的效應(yīng)只是隨個(gè)體變化而不隨時(shí)間變化時(shí)。F模型的零假設(shè)：RRSS是有約束模型（即混合數(shù)據(jù)回歸模型）的殘差平方和，URSS是無約束模型ANCOVA估計(jì)的殘差平方和或者LSDV估計(jì)的殘差平方和。年人均消費(fèi)（consume）和人均收入（ine）數(shù)據(jù)以及消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（p）分別見表1，2和3。：。：模型中不同個(gè)體的截距項(xiàng)不同（真實(shí)模型為個(gè)體固定效應(yīng)回歸模型）。RRSS求法請參見Eview面板數(shù)據(jù)之混合回歸模型相應(yīng)的表達(dá)式為： () () 其中虛擬變量的定義是：%。時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng)模型就是對于不同的截面（時(shí)點(diǎn)）有不同截距的模型。：。：模型中不同個(gè)體的截距項(xiàng)不同（真實(shí)模型為時(shí)間固定效應(yīng)回歸模型）。如果確知對于不同的截面、不同的時(shí)間序列（個(gè)體）模型的截距都顯著地不相同，那么應(yīng)該建立時(shí)點(diǎn)個(gè)體固定效應(yīng)模型： (3)時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng)模型與個(gè)體固定效應(yīng)模型的操作區(qū)別在于步驟（2），將截距項(xiàng)選擇區(qū)域：Crosssection：fixed（個(gè)體固定效應(yīng)），時(shí)間項(xiàng)選擇區(qū)選 Period：Fixed（時(shí)間固定效應(yīng)）得到結(jié)果如下：Dependent Variable: CONSUME?Method: Pooled Least SquaresDate: 07/21/14 Time: 15:44Sample: 1996 2002Included observations: 7Crosssections included: 15Total pool (balanced) observations: 105VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.CINCOME?Fixed Effects (Cross)AH
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1