商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理與表外業(yè)務(wù)管理-展示頁
2025-07-09 19:28本頁面
【正文】 現(xiàn)狀閱讀：《銀行流動性困境與負債被動增長》1．名詞解釋 流動性需求 流動性供給 資金頭寸 可用頭寸 基礎(chǔ)頭寸 可貸頭寸 流動性缺口 2．問答題 （1）現(xiàn)金資產(chǎn)包括哪些形式？銀行保留各種形式現(xiàn)金資產(chǎn)的目的是什么？ （2）結(jié)合流動性管理的原則分析銀行是如何滿足流動性需求的？ （3）用所學(xué)的理論和方法對我國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險進行分析和判斷。負債流動性管理 負債的流動性是指銀行以較低的成本適時獲得所需資金的能力。 二、商業(yè)銀行流動性管理的內(nèi)容資產(chǎn)流動性管理 資產(chǎn)的流動性是指銀行資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力。 （ 2）保守型原則出現(xiàn)流動性缺口時，銀行管理者不采取主動負債的方法，而靠自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換、出售的方式來滿足流動性需求。銀行可以通過對比分析自身的流動性指標與同行業(yè)的平均水平來估算其流動性需求。l 銀行總流動性需求=存款和非存款負債的流動性需求+貸款的流動性需求。從構(gòu)成上來看,以下四類資產(chǎn)都屬于銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的范疇：庫存現(xiàn)金托收中的現(xiàn)金在中央銀行的存款存放同業(yè)存款二、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的及原則 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的就是要在確保銀行流動性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達到最適度的規(guī)模。存款的成本管理（1）經(jīng)常使用的成本概念①利息成本②營業(yè)成本③資金成本存款資金成本率＝（存款資金成本/存款資金總額）100％④可用資金成本存款可用資金成本率＝（存款資金成本/可用存款資金總額）100％⑤有關(guān)成本第一，風(fēng)險成本第二，連鎖反應(yīng)成本 （2）存款成本的分析方法①歷史加權(quán)平均成本法②邊際成本法存款收費問題存款的定價 (1)成本加利潤定價法(2)邊際成本定價法 商業(yè)銀行的非存款負債 同業(yè)拆借向中央銀行貼現(xiàn)借款證券回購國際金融市場上融資發(fā)行中長期債券 我國商業(yè)銀行的負債管理1．名詞解釋 可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶 同業(yè)拆借 回購協(xié)議 資金成本 營業(yè)成本 2．問答題 （1）不同種類的存款特點有何不同？ （2）實踐中主要有哪些存款定價方法？ （3）負債成本的概念有哪些？它們的區(qū)別在哪里？ （4）近年來為什么銀行的非存款負債規(guī)模在增加？主要有哪些類型的非存款負債？ （5）現(xiàn)階段我國銀行的負債結(jié)構(gòu)有何特點？第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成及其管理原則一、 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫存現(xiàn)金。討論：我國銀行的存款規(guī)模存款的穩(wěn)定性管理 增加核心存款的比例，是指對市場利率變化反應(yīng)不敏感（如利率彈性較低），一直會保留在銀行中穩(wěn)定的存款。l 我國商業(yè)銀行的資本構(gòu)成分析《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》(2004)對我國商業(yè)銀行資本的規(guī)定：（一）核心資本： 實收資本或普通股； 資本公積； 盈余公積； 未分配利潤； 少數(shù)股權(quán)（二）附屬資本： 重估儲備； 一般準備； 優(yōu)先股； 可轉(zhuǎn)換債券； 長期次級債務(wù)（三）資本的扣除項：商譽； 商業(yè)銀行對未并表銀行機構(gòu)的資本投資； 商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)、對非銀行金融機構(gòu)和企業(yè)的資本投資。 1. 核心資本：核心資本包括股本和公開儲備。 存款保險制度的存在增強了社會對商業(yè)銀行的監(jiān)管，同時也刺激了商業(yè)銀行進行高風(fēng)險的投資。 商業(yè)銀行的組織結(jié)構(gòu)與監(jiān)管一、商業(yè)銀行的外部組織形式 即商業(yè)銀行在社會經(jīng)濟生活中的存在形式： （1）單元銀行制 （2）分行制 （3）銀行控股公司制 n 單元銀行制n 分行制n 銀行控股制二、商業(yè)銀行的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)n 商業(yè)銀行的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu) 銀行內(nèi)部各部門及各部門之間相互聯(lián)系、相互作用的組織管理系統(tǒng)。流動性與盈利性之間具有對立性。如何實現(xiàn)商業(yè)銀行利潤最大化：① 擴大資產(chǎn)、負債規(guī)模、獲取規(guī)模效益② 擴大業(yè)務(wù)范圍、形成新的利潤增長點③ 降低成本、費用、提高收入利潤率④ 降低風(fēng)險、減少損失⑤ 提高服務(wù)質(zhì)量、擴大市場份額四、 “三性”之間的關(guān)系及協(xié)調(diào):安全性與流動性之間具有統(tǒng)一性。二、流動性原則:商業(yè)銀行保持隨時以適當?shù)膬r格獲取可用資金的能力，以隨時應(yīng)付客戶提存和銀行支付的需要。(2)負債經(jīng)營的特殊性。 二、商業(yè)銀行的職能 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則一、安全性原則:要求銀行在經(jīng)營活動中，必須保持足夠的清償力，保證銀行資產(chǎn)和顧客存款及利益的安全。n 英格蘭銀行（1694年）是歷史上第一家股份制銀行，它的成立也是現(xiàn)代銀行業(yè)產(chǎn)生的標志。 南北朝的典當業(yè)， 唐朝的“飛錢”：中國最早的匯兌業(yè)務(wù)， 明清時期的當鋪、錢莊、票號。第一章
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