投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的模型-展示頁(yè)
2025-07-07 19:03本頁(yè)面
【正文】 市場(chǎng)上有將投資分散化。隨著投資者對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)的日益關(guān)注,如何選擇較好的投資組合方案是提高投資效益的根本保證。在有很多種資產(chǎn)可供選擇，又有很多投資方案的情況下，投資越分散，總的風(fēng)險(xiǎn)就越小。要在現(xiàn)代商業(yè)、金融的投資中，任何理性的投資者總是希望收益能夠取得最大化，但是他也面臨著不確定性和不確定性所引致的風(fēng)險(xiǎn)。如有違反競(jìng)賽規(guī)則的行為，我們將受到嚴(yán)肅處理。如果引用別人的成果或其他公開(kāi)的資料（包括網(wǎng)上查到的資料），必須按照規(guī)定的參考文獻(xiàn)的表述方式在正文引用處和參考文獻(xiàn)中明確列出。承諾書(shū)我們仔細(xì)閱讀了中國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽的競(jìng)賽規(guī)則.我們完全明白，在競(jìng)賽開(kāi)始后參賽隊(duì)員不能以任何方式（包括電話(huà)、電子郵件、網(wǎng)上咨詢(xún)等）與隊(duì)外的任何人（包括指導(dǎo)教師）研究、討論與賽題有關(guān)的問(wèn)題。我們知道，抄襲別人的成果是違反競(jìng)賽規(guī)則的,我們鄭重承諾，嚴(yán)格遵守競(jìng)賽規(guī)則，以保證競(jìng)賽的公正、公平性。1投資收益和風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的分析摘而且，大的收益總是伴隨著高的風(fēng)險(xiǎn)。為了同時(shí)兼顧收益和風(fēng)險(xiǎn)，追求大的收益和小的風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成一個(gè)兩目標(biāo)決策問(wèn)題，依據(jù)決策者對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)的理解和偏好將其轉(zhuǎn)化為一個(gè)單目標(biāo)最優(yōu)化問(wèn)題求解。傳統(tǒng)的投資組合遵循“不要將所有的雞蛋放在一個(gè)藍(lán)子里”的原則,關(guān)鍵詞：投資；收益；風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)學(xué)建模0nsi=M相當(dāng)大的資金作一個(gè)時(shí)期的投資。n的平均收益率為風(fēng)險(xiǎn)損失率為投資越分散，總的風(fēng)si購(gòu)買(mǎi)時(shí)要付交易費(fèi)（費(fèi)率ui費(fèi)按購(gòu)買(mǎi)計(jì)算。r0，既無(wú)交易（r05%）Table:已知時(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)1一般來(lái)說(shuō)這兩個(gè)目標(biāo)是矛盾的，收益大，風(fēng)險(xiǎn)必然也大；反之亦然，所以不可能給出這兩個(gè)目標(biāo)同時(shí)達(dá)到最優(yōu)的所謂的完美決策，我們追求的只能是滿(mǎn)足投資者本身要求的投資組合，即在一定風(fēng)險(xiǎn)下收益最大的決策，或在一定收益下風(fēng)險(xiǎn)最小的決策，或收益和風(fēng)險(xiǎn)按一定比例組合最優(yōu)的決策。建立優(yōu)化問(wèn)題的模型最主要的
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