期權(quán)投資簡要介紹-展示頁
2025-07-06 11:15本頁面
【正文】 按照期權(quán)執(zhí)行時(shí)間歐式期權(quán)該期權(quán)只能在到期日執(zhí)行。按照合約授予期權(quán)持有人權(quán)利的類別看漲期權(quán)（“買權(quán)”）期權(quán)賦予持有人在到期日或到期日之前，以固定價(jià)格購買標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。（期權(quán)的權(quán)利金）：多頭與空頭(P176)（二）期權(quán)到期日價(jià)值和凈損益（P176177）類型項(xiàng)目計(jì)算公式看漲期權(quán)到期日價(jià)值（執(zhí)行凈收入）多頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值＝Max（股票市價(jià)－執(zhí)行價(jià)格，0）凈損益多頭看漲期權(quán)凈損益＝多頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值－期權(quán)價(jià)格看跌期權(quán)到期日價(jià)值（執(zhí)行凈收入）多頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值＝Max（執(zhí)行價(jià)格－股票市價(jià)，0）凈損益多頭看跌期權(quán)凈損益＝多頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值－期權(quán)價(jià)格【提示1】多頭和空頭彼此是零和博弈：即“空頭期權(quán)到期日價(jià)值＝－多頭期權(quán)到期日價(jià)值”；“空頭期權(quán)凈損益＝－多頭期權(quán)凈損益”【提示2】多頭是期權(quán)的購買者，其凈損失有限（最大值為期權(quán)價(jià)格）；空頭是期權(quán)的出售者，預(yù)先收取期權(quán)費(fèi)，成為或有負(fù)債的持有人，負(fù)債的金額不確定。計(jì)算題】某期權(quán)交易所2009年3月20日對ABC公司的期權(quán)報(bào)價(jià)如下：到期日和執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)價(jià)格6月57要求：針對以下互不相干的幾問進(jìn)
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