國際金融風(fēng)險第三章答案已整理-展示頁
2025-06-28 06:56本頁面
【正文】 D、20年期浮動利率抵押貸款，每兩年重定價一次假設(shè)某金融機構(gòu)的3個月再定價缺口為5萬元，3個月到6個月的再定價缺口為7萬元，6個月到一年的再定價缺口為10萬元，則該金融機構(gòu)的1年期累計再定價缺口為（A）A、8萬元B、6萬元C、8萬元D、10萬元假設(shè)某金融機構(gòu)的1年期利率敏感性資產(chǎn)為20萬元，利率敏感性負債為15萬元，則利用再定價模型，該金融機構(gòu)在利率上升1個百分點后（假設(shè)資產(chǎn)與負債利率變化相同），則利息收入的變化為（B）A、B、C、D、一個票面利率為10%，票面價值為100萬元，還有兩年到期的債券其現(xiàn)在的市場價格為（假設(shè)現(xiàn)在的市場利率為10%）（B）A、B、100元C、D、假設(shè)某金融機構(gòu)由于市場利率的變化，則該金融機構(gòu)的股東權(quán)益變化為（C）A、增加了2萬元B、維持不變C、減少了2萬D、無法判斷到期日模型是以（C）為分析計算的基礎(chǔ)來衡量金融機構(gòu)利率風(fēng)險的。A、歷史價值B、經(jīng)濟價值C、市場價值D、賬面價值當利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負債時，金融機構(gòu)的再定價缺口為（B）A、正B、負C、0D、無法確定利率風(fēng)險屬于（A）A、市場風(fēng)險B、非系統(tǒng)性風(fēng)險C、政策風(fēng)險D、法律風(fēng)險1下列因素哪個不是影響利率風(fēng)險的一般因素（C）A、借貸資金的供求狀況B、通貨膨脹率C、稅收政策D、利率預(yù)期1金融的許多屬于與證券價格的某些變量的導(dǎo)數(shù)有關(guān)，并且對術(shù)語是用二階導(dǎo)數(shù)定義的？（C）A、修正久期B、波動率C、凸度D、到期收益率1如果為每半年付息，測量資產(chǎn)或負債價格對利率變化的敏感度的公式為（B）A、B、C、D、1計算一個2年期債券的久期。（B）A、2年B、1．94C、D、1一個債券正以價格100、收益率8%交易。A的息票為4%，B為8%。A、遞增 B、不變C、遞減D、不確定1期限為2年，面值為1000元的零息債券的久期是（C）A、B、C、2年D、債券的票面利率越大，久期（A）A、越小B、越大C、不變D、不確定2.如果商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)。300 C. 600 2，債券目前價格為105元，市場利率為9%，假設(shè)市場利率上升1%，則按照久期公式計算，該債券價格（A）A. B. C. D. 2下列關(guān)于久期的論述，正確的是（A）A. 久期缺口絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高B. 久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高C. 久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯的聯(lián)系D. 久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析2缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行（A）的影響A短期收益 2如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于（C）A.
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