效用理論與保險(xiǎn)ppt課件-展示頁
2025-05-09 18:11本頁面
【正文】 顯然成立；當(dāng) 時(shí) , 我們有 ，有161。161。 風(fēng)險(xiǎn)厭惡者的效用函數(shù)的特點(diǎn)： 定理 ( Jensen 不等式） 如果是一個(gè)凸函數(shù)， Y 是一個(gè)隨機(jī)變量，則其中等號(hào)成立當(dāng)且僅當(dāng)在 Y 的 支撐集 上是線性的或Var (Y)=0， 由此不等式可以得到，對(duì)于一個(gè)凹的效用函數(shù)，有被保險(xiǎn)人方面：保險(xiǎn)人方面：買賣成功！161。 被保險(xiǎn)人是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者。 有重大的決策時(shí)，決策者往往在風(fēng)險(xiǎn)厭惡者。 如 “為了避免以概率 q損失 1個(gè)單位貨幣，你愿意支付多少保費(fèi)這 P？ ”當(dāng) b = 1 時(shí)，他選擇 A；當(dāng) b =4 時(shí)，他選擇 B；當(dāng) b =2 時(shí)，兩者等價(jià)．這既 不是凸函數(shù)也不是凹函數(shù)。 可以向決策都提出大量的問題，通過他對(duì)這些問題的回答來決定該決策都的效用函數(shù)。但很難給出一個(gè)明確的解析式。效用函數(shù)的確定161。 為比較 X 和 Y， 效用函數(shù)與其線性變換是等價(jià)的， 即無論選擇哪個(gè)效用函數(shù)會(huì)得出相同的決策。 因?yàn)檫@么大的損失一但發(fā)生可以導(dǎo)致破產(chǎn)。161。161。 例：我們有這樣的二種選擇：161。161。161。 例：我們有這樣的二種選擇：
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