【正文】 并提出了8%的資本充足率水平；下面的那些業(yè)務(wù)是不包括在BASEL I協(xié)議中的A 持有的政府債權(quán)B 持有的其他銀行債權(quán)C 持有的股權(quán)和期權(quán)D 持有的企業(yè)及個(gè)人債權(quán)C8由于衍生產(chǎn)品的發(fā)展和期權(quán)定價(jià)模型的出現(xiàn)，推動(dòng)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展水平和能力，為此，1996年的市場風(fēng)險(xiǎn)修正案鼓勵(lì)監(jiān)管當(dāng)局評估并接受銀行以下的哪一種風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型A 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaRB 資本資產(chǎn)定價(jià)模型C 信用矩陣D 默頓模型A9BASEL II 協(xié)議中用以計(jì)算資本充足率的風(fēng)險(xiǎn)不包括下面哪一種？A 市場風(fēng)險(xiǎn)B 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)C 操作風(fēng)險(xiǎn)D 信用風(fēng)險(xiǎn)B101988年的BASEL I和2004年的BASEL II所共同覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)為下面的哪一種？A 市場風(fēng)險(xiǎn)B 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)C 操作風(fēng)險(xiǎn)D 信用風(fēng)險(xiǎn)D11BASEL II和BASEL I相比，有著很大的不同，下面哪個(gè)不屬于其中的區(qū)別？A 更具彈性從而能夠適應(yīng)不同銀行的需要B 具有強(qiáng)制性的合規(guī)性要求C 更高的風(fēng)險(xiǎn)敏感性D 關(guān)注于銀行的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)識別和衡量方法B12市場風(fēng)險(xiǎn)包括哪幾個(gè)具體的風(fēng)險(xiǎn)因素？A 利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B 利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)C 利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D 利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)C13以國債的收益率曲線來看，一般來說，期限越長，利率則會(huì)A 越低B 水平不變C 越高D 沒有規(guī)律可言C14某個(gè)銀行希望持有某五年期的債券，要考慮不同期限的融資渠道來滿足上述的投資，如果假定正確估計(jì)的正在不斷上升的市場利率，問該銀行應(yīng)該采取下述哪個(gè)的融資策略？A 發(fā)行五年期固定利率的債券籌措資金B(yǎng) 發(fā)行五年期浮動(dòng)利率的債券籌措資金C 發(fā)行十年期固定利率的債券籌措資金，即長借策略D 發(fā)行短期融資券籌措資金，即短借策略C15沿用上面的案例，從資產(chǎn)負(fù)債管理的角度來看，且對于市場收益率的變動(dòng)無法準(zhǔn)確預(yù)測，該銀行應(yīng)該采取何種策略A 發(fā)行五年期固定利率的債券籌措資金B(yǎng) 發(fā)行五年期浮動(dòng)利率的債券籌措資金C 發(fā)行十年期固定利率德債券籌措資金，即長借策略D 發(fā)行短期融資券籌措資金，即短借策略A16銀行所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)，除了來自于自營業(yè)務(wù)，即銀行的交易賬戶，還來自于基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。這種現(xiàn)象叫做A 擠出效應(yīng)B 羊群效應(yīng)C 經(jīng)濟(jì)周期伴隨效應(yīng)D 經(jīng)濟(jì)周期效應(yīng)C292002年，美國繼安然和世通公司財(cái)務(wù)丑聞事件披露后，為企業(yè)財(cái)務(wù)信息披露設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)和要求的規(guī)定是A 巴塞爾協(xié)定B 格拉斯法案C 國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則D 薩班斯奧克斯利法案D30銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件很容易導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，這主要是因?yàn)锳 銀行聯(lián)系著很多個(gè)人客戶B 銀行聯(lián)動(dòng)著很多公司客戶C 銀行和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)直接聯(lián)系D 銀行和國際經(jīng)濟(jì)直接聯(lián)系C第二章1國際清算銀行的職能除了實(shí)施布雷頓森林協(xié)議并對國際清算進(jìn)行監(jiān)管，還包括其它的職能。一般來說，該比率越高，意味著銀行面臨的償付風(fēng)險(xiǎn)就A 越高B 越低C 沒有直接關(guān)系D 可能高也可能低A2銀行的高杠桿經(jīng)營的特性決定了，只要銀行獲取資金的成本低于銀行資產(chǎn)的平均資產(chǎn)收益水平，杠桿越高，銀行A 凈資產(chǎn)收益率越高B 總資產(chǎn)收益率越高C 不良資產(chǎn)率越高D 流動(dòng)比率越高A3從通常的情形來看，銀行的高杠桿經(jīng)營特性會(huì)導(dǎo)致A 資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)波動(dòng)范圍的增大，風(fēng)險(xiǎn)增加B 銀行流動(dòng)性水平降低，償付風(fēng)險(xiǎn)下降C 銀行總資產(chǎn)收益率上升，面臨更多競爭D 銀行收益水平波動(dòng)的增加，即風(fēng)險(xiǎn)增加D4資產(chǎn)（百萬美元）金額風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重（%）風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)本國政府債券20000現(xiàn)金1000一年以內(nèi)的其他銀行貸款1002020中小企業(yè)貸款550100550地方政府貸款24050120主要國際公司貸款100100100總計(jì)1200　790負(fù)債（百萬美元）金額　　資本80　　客戶存款（80%活期）920　　其他銀行借款200　　總計(jì)1200　　上表為某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表和資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)表，該銀行存在的主要問題為A 資本充足率低于8%B 資本負(fù)債比率高于12倍C 客戶存款中活期比率過高而流動(dòng)性高的資產(chǎn)不多D 貸款比率過高C5中央銀行在維護(hù)金融穩(wěn)定的過程中，一般不可能扮演以下何種角色A 向需要融資的商業(yè)銀行提供再貼現(xiàn)B 成為商業(yè)銀行的最后貸款人C 向企業(yè)和個(gè)人提供貸款D 根據(jù)經(jīng)濟(jì)狀況和金融情況調(diào)整基礎(chǔ)利率水平C6下面各個(gè)論述中，錯(cuò)誤的是A 個(gè)別銀行的償付危機(jī)通常只會(huì)對本地的經(jīng)濟(jì)造成較小影響，但一旦波及到整個(gè)銀行業(yè)，就會(huì)對整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)和金融穩(wěn)定產(chǎn)生影響B(tài) 金融穩(wěn)定和貨幣穩(wěn)定有著密切關(guān)系，一般央行確定了金融穩(wěn)定目標(biāo)，也就確定了貨幣穩(wěn)定目標(biāo)C 金融自由化削弱了國家在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中所扮演的角色，加劇了銀行之間的競爭D 金融產(chǎn)品的創(chuàng)新增強(qiáng)了銀行向其他市場轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的能力B7當(dāng)銀行所面臨的下述何種情況一般不會(huì)構(gòu)成對金融穩(wěn)定的重大影響A 銀行系統(tǒng)的償付危機(jī)B 中央銀行持續(xù)以商業(yè)銀行的最后貸款人角色提供流動(dòng)性支持C 幣值發(fā)生的重大的波動(dòng)D 個(gè)別銀行和金融機(jī)構(gòu)的周期性倒閉D8巴塞爾委員會(huì)在制定BASEL I協(xié)議時(shí)確定了一系列目標(biāo)，下面哪個(gè)不屬于當(dāng)時(shí)確定的目標(biāo)A 為活躍銀行計(jì)量資本充足水平制定一個(gè)公平的框架B 加強(qiáng)國際銀行體系的強(qiáng)健和穩(wěn)定C 減少國際活躍銀行的不公平競爭D 增強(qiáng)G10集團(tuán)國際活躍銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力和國際競爭能力D9根據(jù)BASEL I風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的規(guī)定，非OECD銀行1年以內(nèi)的債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是多少？A 10%B 20%C 50%D 100%B10根據(jù)BASEL I風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的規(guī)定，按揭貸款的居住類不動(dòng)產(chǎn)優(yōu)先受償權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是多少？A 10%B 20%C 50%D 100%C11根據(jù)BASEL I風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的規(guī)定，無擔(dān)保個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重等同于下列哪一類債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重？A 按揭貸款中的居住類不動(dòng)產(chǎn)抵押優(yōu)先受償權(quán)部分B 對非OECD銀行1年以下的債權(quán)C 公司貸款D 對OECD銀行1年以上的債權(quán)C12根據(jù)BASEL I風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的規(guī)定，對OECD政府的貸款被視同為哪項(xiàng)資產(chǎn)相類似的風(fēng)險(xiǎn)？A 期限在一年之內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)B 現(xiàn)金一樣，沒有風(fēng)險(xiǎn)C 期限在3個(gè)月之內(nèi)的資產(chǎn)D 其他國家政府的債權(quán)B13一旦遵循實(shí)施了BASEL I，A 就必須按照BASEL I協(xié)議規(guī)定的計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)沒有自己確定的權(quán)利B 可以完全由各個(gè)國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)自行確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的多少C 部分資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重可由各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)自行確定D 必須按照BASEL I協(xié)議規(guī)定嚴(yán)格遵守風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，除非獲得巴塞爾委員會(huì)的專門審議批準(zhǔn)C14BASEL I在風(fēng)險(xiǎn)和資本之間設(shè)立了聯(lián)系，確定了目標(biāo)資本比率，即最低8%的比率，這個(gè)目標(biāo)資本比率指的是A 所有銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率B 國內(nèi)和國際銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率C 國內(nèi)銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率D 國際銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率Ｄ15在BASEL Ｉ中，最低監(jiān)管資本比率覆蓋了銀行的Ａ　　信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)Ｂ　　僅僅信用風(fēng)險(xiǎn)Ｃ　　信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)Ｄ　　信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn) Ｂ16信用資產(chǎn)除了以現(xiàn)金和實(shí)物資產(chǎn)表現(xiàn)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)，還通過各種形式出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表以外，這些業(yè)務(wù)包括A 擔(dān)保、承兌、保證和期權(quán)B 擔(dān)保、承兌、債券和保證C 擔(dān)保、承兌、股權(quán)和債券D 擔(dān)保、保證、期權(quán)和債券 A17下列主要的表外信用替代物，哪個(gè)轉(zhuǎn)換系數(shù)最低A 擔(dān)保B 票據(jù)發(fā)行便利C 有追索權(quán)的證券化D 原始期限小于一年的承諾D18針對表外信用替代物，A 各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以根據(jù)本國的實(shí)際情況進(jìn)一部明確各種工具B 必須按照BASEL I的規(guī)定和范圍進(jìn)行轉(zhuǎn)換C 并不是所有的表外交易都可以轉(zhuǎn)換成等價(jià)的貸款進(jìn)入表內(nèi)衡量D 只能針對簡單的直接信用替代物轉(zhuǎn)換成表內(nèi)A19衍生工具具有下面哪些特性A 一般衍生工具都需要交換本金B(yǎng) 衍生產(chǎn)品交易過程中，銀行通常不會(huì)暴露全部面值C 衍生工具的信用風(fēng)險(xiǎn)都小于貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)D 衍生工具的流動(dòng)性都很高，由于杠桿高所以交易成本也高B20對于衍生產(chǎn)品采用盯市暴露法，相比于直接貸款權(quán)重為A 50%B 35%C 20%D 100%A21BASEL I規(guī)定了兩種計(jì)算衍生合約信用等價(jià)物的方法，包括A 即期暴露法和原始暴露法B 盯市暴露法和本金暴露法C 即期暴露法和盯市暴露法D 即期暴露法和本金暴露法A22在兩種計(jì)算衍生合約信用等價(jià)物的方法中，BASEL I鼓勵(lì)哪種？A 即期暴露法B 原始暴露法C 盯市暴露法D 本金暴露法A23在兩種計(jì)算衍生合約信用等價(jià)物的方法中，通過盯市的手段來計(jì)量合約當(dāng)前重置價(jià)值的是哪種方法？該方法的轉(zhuǎn)換系數(shù)要比另一種方法要（）A 即期暴露法 高B 原始暴露法 低C 盯市暴露法 高D 即期暴露法 低D24各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)BASEL I的規(guī)定，允許原始暴露法可以作為即期暴露法模型實(shí)施過程中的一個(gè)過渡方法，適用于A 交易規(guī)模較小的銀行B 交易規(guī)模較大的全國性銀行C 交易規(guī)模較大的國際性銀行D 所有的銀行A25對于從事下面哪些類別或者類似衍生合約的銀行，必須采用即期暴露法來轉(zhuǎn)換表外業(yè)務(wù)I 從事股票及類似衍生品合約的銀行II 從事黃金及類似衍生品合約的銀行III從事貴金屬及類似衍生品合約的銀行IV從事其他商品遠(yuǎn)期和互換及類似衍生品合約的銀行V 從事其他商品期權(quán)及類似衍生品合約的銀行VI 從事利率和匯率及類似衍生品合約的銀行A I II III IV VB I II III IVC I III IV VID I III IV VD26下面不屬于BASEL I規(guī)定的一級資本的是哪項(xiàng)A 銀行繳足股本B 銀行的留存收益C 銀行發(fā)行的累計(jì)永續(xù)優(yōu)先股D 銀行披露的盈余共積和儲(chǔ)備C27銀行的二級資本不能超過總資本的多少？A 20%B 35%C 50%D 100%C28如果某個(gè)銀行的總合格資本為10%，根據(jù)BASEL I的規(guī)定，其最低資本要求中二級資本不能超過多少？A 5%B 4%C 2%D 8%B29BASEL I采用下面哪個(gè)方法來衡量表外業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)？A 市值頭寸等價(jià)物B 資本等價(jià)物C 信用風(fēng)險(xiǎn)等價(jià)物D 名義價(jià)值等價(jià)物C30在計(jì)算銀行合格資本時(shí)，應(yīng)該從資本中扣減的部分不包括下面哪項(xiàng)A 商譽(yù)B 非并表銀行和金融公司的投資C 公司針對某項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提的專項(xiàng)減計(jì)D 由監(jiān)管當(dāng)局判定的其他銀行和金融公司的資本投資C31針對三級資本，下面正確的是A BASEL協(xié)議沒有對三級資本作出任何的規(guī)定B 三級資本只對銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)對應(yīng)的資本有效C 三級資本可以部分用于信用風(fēng)險(xiǎn)D 三級資本的使用和范圍由各個(gè)銀行自己確定B321996年的市場風(fēng)險(xiǎn)修正案第一次批準(zhǔn)銀行可以使用自己的模型，就是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型（VaR），該模型對市場風(fēng)險(xiǎn)給出了怎樣的定義？A 給定時(shí)間內(nèi)和一定概率下市場風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的最大損失B 給定時(shí)間內(nèi)市場風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的最大損失C 給定時(shí)間內(nèi)市場風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的最小損失D 一定概率下市場風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的最小損失A33“每個(gè)交易日的損失超過500萬的概率為5%”如果用VaR來標(biāo)達(dá)的話，其置信度為多少A 5%B 95%C 100%D 無法確定B34針對VaR模型的描述，下面錯(cuò)誤的是A VaR描述的是損失B VaR需要三個(gè)要件，即期限、置信度和金額C VaR告訴了對于真實(shí)損失的計(jì)量D VaR作為基礎(chǔ)，可以被用來需要多少資本來覆蓋市場風(fēng)險(xiǎn)C35下面不屬于BASEL I的缺陷是哪項(xiàng)？A 沒有考慮不同借款人的信用等級B 僅僅考慮了資本充足性，沒有從風(fēng)險(xiǎn)角度控制C 沒有讓所有監(jiān)管部門完全實(shí)施D 存在著資本套利空間C36在制定BASEL I時(shí)，BASEL委員會(huì)的一個(gè)目標(biāo)是A 建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管準(zhǔn)則B 加強(qiáng)國際銀行體系的穩(wěn)健和安全C 為銀行監(jiān)管和銀行制定資本比率D 確保金融市場自由化的全球同步B第四章1一般市場風(fēng)險(xiǎn)包括下面哪四種不同種類？A 利率風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)B 利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和股票商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C 利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)D 利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C2下面哪些事項(xiàng)屬于特定風(fēng)險(xiǎn)A 利率風(fēng)險(xiǎn) B 政策風(fēng)險(xiǎn) C 購買