風(fēng)險管理與保險導(dǎo)論-展示頁
2025-01-18 07:08本頁面
【正文】 性可能意味著 “ 損失 ” 或 “ 沒有損失 ” ， 而不是意味著盈利的可能性 。風(fēng)險管理與保險 1 第一章 風(fēng)險管理導(dǎo)論 第一節(jié) 風(fēng)險的定義 第二節(jié) 風(fēng)險的分類 第三節(jié) 風(fēng)險的度量 第四節(jié) 風(fēng)險的管理 第五節(jié) 案例分析 —— 操作風(fēng)險管理與保險 2 第一章 風(fēng)險管理導(dǎo)論 ? 按照諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主羅伯特 ?默頓 （ Robert Merton） 的觀點 ， 現(xiàn)代金融理論有三大支柱 ， 這就是 ? 資金的時間價值 ? 資產(chǎn)定價 （ 資本資產(chǎn)定價 、 套利定價 、 期權(quán)定價 ） ? 風(fēng)險管理 3 第一節(jié) 風(fēng)險的定義 ? 風(fēng)險的一般定義 ? 風(fēng)險和不確定性這兩個術(shù)語一直是被相互替代使用的 。但是 ， 存在著多種形式的不確定性 。 ? 風(fēng)險 ， 通常指多種不確定因素對盈利性造成的負(fù)面影響（ 或造成的損失 ） 。 4 第一節(jié) 風(fēng)險的定義 ? 風(fēng)險的數(shù)種不同定義 ? （ 一 ） 損失機會和損失可能性 ? （ 二 ） 損失的不確定性 ? （ 三 ） 實際與預(yù)期結(jié)果的離差 ? （ 四 ） 實際結(jié)果偏離預(yù)期結(jié)果的概率 5 第二節(jié) 風(fēng)險的分類 ? 一 、 風(fēng)險的基本分類 ? （ 一 ） 經(jīng)濟風(fēng)險和非經(jīng)濟風(fēng)險 ? （ 二 ） 靜態(tài)風(fēng)險和動態(tài)風(fēng)險 ? （ 三 ） 重大風(fēng)險和特定風(fēng)險 ? （ 四 ） 純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險 ? （ 五 ） 主觀風(fēng)險和客觀風(fēng)險 (無形風(fēng)險和有形風(fēng)險 ) 6 第二節(jié) 風(fēng)險的分類 ? 主觀風(fēng)險 —— 是指對于給定事件的結(jié)果有疑慮的人所處的心理狀態(tài) 。 主觀風(fēng)險本質(zhì)上是一種心理的不確定性 ， 而這種心理不確定性是源于個人的思維方式或心理狀態(tài)的 。 總而言之 ， 客觀風(fēng)險是預(yù)期經(jīng)驗與現(xiàn)實可能之間的差異 。 以下討論一些與客觀風(fēng)險度量有關(guān)的重要概念 。 ? 損失概率被表述為在一個給定的足夠大的樣本中 ， 將會發(fā)生的損失的數(shù)量與有可能發(fā)生的損失的更大數(shù)量之間的比值 。 根據(jù)過去的經(jīng)驗 ， 這些建筑物中大約有 20幢會在某個特定時段被損壞 ， 那么龍卷風(fēng)引起的損失概率就等于 ? 損失概率 = 20/1000 = 2% 10 第三節(jié) 風(fēng)險的度量 ? 增加損失概率的危險情形 ? 1. 有形危險 ? 有形危險源于事物的自然特性的狀況 。 ? 結(jié)冰的街道是一種有形危險 ， 撞車就是災(zāi)禍 。 11 第三節(jié) 風(fēng)險的度量 ? 有形
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