【正文】 標(biāo)準(zhǔn)誤。 3. 回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)產(chǎn)生的原因是什么？ 4. 簡(jiǎn)述 CD 生產(chǎn)函數(shù)的份額估計(jì)法及其缺點(diǎn)。 模擬試題一 一、 單項(xiàng)選擇題 1． 一元線性樣本回歸直線可以表示為（ ） A． i10i XY ui ??? ?? B. iX)(Y E 10i ?? ?? C. i10i eXY ??? ?? i?? D. iX10iY ?? ??? 2． 如果回歸模型中的隨機(jī)誤差存在異方差性，則參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是（ ） A．無(wú)偏的，但方差不是最小的 ，且方差不少最小 C．無(wú)偏的，且方差最小 ，但方差仍最小 3． 如果一個(gè)回歸模型中包含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具有 k 個(gè)特征的質(zhì)的因素需要引入（ ）個(gè)虛擬變量 A．（ k2） B.(k1) +1 4． 如果聯(lián)立方程模型中某結(jié)構(gòu)方程包含了模型系統(tǒng)中所有的變量，則這個(gè)方程是（ ） A．恰好識(shí)別的 B．不可識(shí)別的 C．過(guò)渡識(shí)別的 D．不確定 5． 平穩(wěn)時(shí)間序列的均值和方差是固定不變的，自協(xié)方差只與（ ）有關(guān) A．所考察的兩期間隔長(zhǎng)度 B．與時(shí)間序列的上升趨勢(shì) C．與時(shí)間序列的下降趨勢(shì) D．與時(shí)間的變化 6． 對(duì)于某樣本回歸模型，已求得 DW 統(tǒng)計(jì)量的值為 1，則模型殘差的自相關(guān)系數(shù) ?? 近似等于（ ） A． 0 B． C． D． 1 7． 對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型 i110t )1(XY uYrrr tt ????? ??? ，估計(jì)參數(shù)應(yīng)采取的方法為（ ） A．普通最小二乘法 B．甲醛最小二乘法 C．工具變量法 D．廣義差分法 8． 如果同階單整變量的線性組合是平穩(wěn)時(shí)間序列，則這些變量之間的關(guān)系就是（ ） A．協(xié)整關(guān)系 B．完全線性關(guān)系 C． 偽回歸關(guān)系 D．短期均衡關(guān)系 9． 在經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型中，依據(jù)經(jīng)濟(jì)法規(guī)認(rèn)為確定的參數(shù)，如稅率、利息率等，稱為（ ） A．定義參數(shù) B．制度參數(shù) C．內(nèi)生參數(shù) D．短期均衡關(guān)系 10． 當(dāng)某商品的價(jià)格下降時(shí)，如果其某需求量的增加幅度稍大雨價(jià)格的下降幅度，則該商品的需求（ ） A．缺乏彈性 B．富有彈性 C．完全無(wú)彈性 D．完全有彈性 二、 多項(xiàng)選擇題 ，根據(jù)建立模型的目的不同，將宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型分為（ ） A．經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)模型 B．經(jīng)夠分析模型 C．政策分析模型 D．專門模型 k 為回歸模型中參數(shù)的個(gè)數(shù)， F 統(tǒng)計(jì)量表示為（ ） A． RSSESS B．)/( 1)ESS/(k knRSS ?C．221RR? D．)/()1( )1/(R 22knR k ?? ?E. )1/(ESS/k ??knRSS （ ） A．模型中遺漏了有關(guān)解釋變量 B．模型中包括含了無(wú)關(guān)解釋變量 C．模型形式設(shè)定有誤 D．模型中有關(guān)隨機(jī)誤差項(xiàng)的假設(shè)有誤 、非一致的 4．用于作經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型須有一定的“優(yōu)度”保證，通常需要具備的性質(zhì)有（ ） A．解釋能力和合理性 B．預(yù)測(cè)功效好 C．參數(shù)估計(jì)量的優(yōu)良性 D．簡(jiǎn)單性 5．對(duì)聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計(jì)法有（ ） A．工具變量 B．間接最小二乘法 C．二階段最小二乘法 D．完全信息極大似然法 三、 名詞解釋 1． 擬合度優(yōu) 2． 行為方程 3． 替代彈性 4． K 階單整 5． 虛擬變量 四、 簡(jiǎn)答題 1. 簡(jiǎn)述回歸分析和相關(guān)分析的關(guān)系。 2. 簡(jiǎn)要說(shuō)明 DW 檢驗(yàn)應(yīng)用的限制條件和局限性。 5. 假設(shè)分布滯后模型為： i3121110t . ..rXXY uXrr ttt ?????? ??? ??? 將該模型變換成自回歸模型形式。要求： （ 1） 根據(jù)模型，給出該地居民可支配收入變動(dòng)對(duì)消費(fèi)的短期影響乘數(shù)和長(zhǎng)期影響乘數(shù)。 2．行為方程 答案：解釋和反映居民、企業(yè)、政府、經(jīng)濟(jì)行為的方程式 3．替代彈性 答案：要素相對(duì)價(jià)格引起的，表示工資率對(duì)利潤(rùn)率之比變動(dòng) 1%，引起資本對(duì)勞動(dòng)之比變動(dòng)百分比 4． K 階單整 答案：一個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列經(jīng)過(guò) K 次差分后為平穩(wěn)時(shí)間序列，稱為 K 階單整，記為 I（ K） 5．虛擬變量 答案：用 0， 1 表示質(zhì)的因素對(duì)回歸模型的 影響，主要是事物品質(zhì)或?qū)傩缘牧炕从吃诮鼐? 和斜率變化上。 答案：回歸分析是一個(gè)變量（被解釋變量）對(duì)于一個(gè)或多個(gè)其他變量（解釋變量）的依存關(guān)系，目的在于根據(jù)解釋變量的數(shù)值估計(jì)預(yù)測(cè)被解釋變量的總體均值。相關(guān)分析不關(guān)注變量的因果關(guān)系，變量都是隨機(jī)變量。被解釋變量是隨機(jī)變量，解釋變量是非隨機(jī)變量。 答案 DW 檢驗(yàn)適用于一階自回歸：不適用解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)相關(guān)的模型； DW 檢驗(yàn)存在兩個(gè)不能確定的區(qū)域 3．回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)產(chǎn)生的原因是什么？ 答案：模型中省略的變量；隨機(jī)行為；模型形式不完善；變量合并誤差；測(cè)量誤差 4．簡(jiǎn)述 CD 生產(chǎn)函數(shù)的份額估計(jì)法及其缺點(diǎn)。 5．假設(shè)分布滯后模型為： i3121110t . ..rXXY uXrr ttt ?????? ??? ??? 將該模型變換成自回歸模型 形式。如果是小于，該方程不可識(shí)別。要求： （ 3） 根據(jù)模型，給出該地居民可支配收入變動(dòng)對(duì)消費(fèi)的短期影響乘數(shù)和長(zhǎng)期影響乘數(shù)。 A． r 越接近于 1， Y 與 X 之間線性相關(guān)程度越高 B. r 越接近于 0， Y 與 X 之間線性相關(guān)程度越弱 ≤ r≤ 1 r=0，則 X與 Y 獨(dú)立 二、 簡(jiǎn)答題 二元回歸模型0 1 1 i 2 2i i iY X X u? ? ?? ? ? ?中，三個(gè)參數(shù)含義 調(diào)整后的判定系數(shù)與原來(lái)判定系數(shù)關(guān)系式 F 檢驗(yàn)含義 三、 計(jì)算題 X(單位 /億元 )與購(gòu)買消費(fèi)品支出 Y(單位：億元 )的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下表： X Y 根據(jù)表中數(shù)據(jù)： （ 1） 求 Y 對(duì) X 的線性回歸方程； （ 2） 用 t 檢驗(yàn)法對(duì)回歸系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)（α =）； （ 3） 求樣本相關(guān)系數(shù) r。 模擬試題 二答案 一、選擇題 C\D 二、簡(jiǎn)答 二元回歸模型0 1 1 i 2 2i i iY X X u? ? ?? ? ? ?中，三個(gè)參數(shù)含義 答案： 0? 表示當(dāng) X X3 不變時(shí)， Y 的 平均變化 1?表示當(dāng) X2 不變時(shí)， X1 變化一個(gè)單位 Y 的平均變化 2?表示當(dāng) X1 不變時(shí)， X2 變化一個(gè)單位 Y 的平均變化 調(diào)整后的判定系數(shù)與原來(lái)判定系數(shù)關(guān)系式 答案： 2 2 11 (1 ) 1nnkRR ? ?? ? ? ? ?? F 檢驗(yàn)含