計量經(jīng)濟學答案-展示頁
2025-06-27 18:33本頁面
【正文】 相伴概率在統(tǒng)計檢驗中，顯著性水平個虛擬變量。個各具有兩個不同屬性的定性因素，在設置虛擬變量時，應設置對于檢驗模型和協(xié)整關系檢驗的三個模型是相同的。（錯）（錯）（錯）（對）（對）三、判斷題，則模型參數(shù)的最小二乘估計是原值的最佳線性無偏估計。階自回歸序列識別條件關系/含義。：一是分析模型結(jié)構(gòu)對對樣本變化的敏感性；二是比較兩個（或多個）回歸模型之間的差異情況。Johansen：偏相關系數(shù)檢驗、拉格朗日乘數(shù)檢驗。技術展開法、非線性最小二乘法來求得參數(shù)估計值。模型變換成標準的線性模型；對于不可線性化的模型，可以通過CobbDouglas：經(jīng)濟檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經(jīng)濟檢驗、預測性能檢驗。ECM:多元回歸模型的解釋變量之間存在較強的線性關系的性質(zhì)二、填空題：正確理解有關經(jīng)濟理論和把握所研究經(jīng)濟現(xiàn)象的行為規(guī)律。其中，ecmt1=yt1α0α1xt1的（1，1）階自回歸滯后模型：Yt=α+β0xt+β1xt1+β2yt1+εi⊿yt=β0⊿xt+γecmt1+εt對于為正值，對模型的另一個約束條件為α0＞0，αi≥0，1≤i≤q。服從白噪聲過程。階自回歸過程，即（εt）2=α0＋α1（εt1）2+α2（εt2）2+……+αq（εtp）2+ηt服從一個AR（m）Yt=c+ρ1yt1+ρ2yt2+……+ρmytm+εt其中εtm模型：條件異方差的格蘭杰原因，反之亦然。為Yt，稱Xt隨機變量的協(xié)整關系：如果同階單整序列線性組合后單整階數(shù)降低，則稱變量之間存在著協(xié)整關系。0，則稱模型存在著自相關性。：對于不同的樣本點，隨機誤差項的方差不等于常數(shù)，則稱模型出現(xiàn)了異方差性。D10有關，則稱該隨機時間序列是平穩(wěn)的。無關的常數(shù)，協(xié)方差只與時間間隔一、名詞解釋:如果隨機時間序列均值和方差均是與時間tk：是指人們構(gòu)造的反應定性因素變化、只取和的人工變量，并且習慣上用符號來表示。：如果隨機誤差項的各期值之間存在著相關關系，即協(xié)方差不等于5，At，它至少包含（Xt，Yt），在“現(xiàn)在和過去可以影響未來，而未來不能影響過去”城里下，如果利用的過去比不利用它時可以更好地預測XtYt：8.ARCH考慮階自回歸模型為白噪聲過程隨機誤差項的平方（εt）2q（1）其中ηt對模型的一個約束條件是（1）的特征方程1α1zα2z2……αqZq=0的所有根均落在單位圓外，即要求模型參數(shù)滿足其中α1+α2+……αq＜1此外，為保證εt2上述模型即為條件方差模型。ECM:yi(1)γ=β21，α0=（α+β0）/﹙1β2﹚，α1=β1/（1β2）稱式（1）為誤差修正模型：結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟預測、政策評價、實證分析。：對于可間接線性化的模型，可以通過生產(chǎn)函數(shù)模型、LogisticToylor：時間序列數(shù)據(jù)、橫截面數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)。，應當采取檢驗的方法。自相關函數(shù)是拖尾的，偏自相關函數(shù)是截尾 。：樣本回歸函數(shù)值與觀測值之差的平方和最小。利用橫截面數(shù)據(jù)建立模型時，由于不同樣本點上，其他因素影響的差異較大，所以它比時間序列資料更容易產(chǎn)生。經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學建模的基礎，統(tǒng)計學是計量經(jīng)濟學建模的方法和依據(jù)。隨機游走序列是平穩(wěn)序列，是白噪聲序列
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