【摘要】第六章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度方法—Value-at-Risk(VaR)主要內(nèi)容:第一節(jié)、引言第二節(jié)、VaR的基本概念第三節(jié)、獨(dú)立同分布正態(tài)收益率下的VaR第四節(jié)、放寬獨(dú)立同分布正態(tài)收益率假設(shè)下的VaR第一節(jié)、引言一、為什么要測(cè)度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?(WhyaMeasureofMarketRisk?)1
2025-02-21 19:26
【摘要】2024/10/22,1,第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別第二節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估第三節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)與控制,第二章利率風(fēng)險(xiǎn)管理,,,,2024/10/22,2,第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別,一、利率風(fēng)險(xiǎn)的涵義二、利率風(fēng)險(xiǎn)的...
2024-10-25 07:52
【摘要】2023/2/81第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別第二節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估第三節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)與控制第二章利率風(fēng)險(xiǎn)管理2023/2/82第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別?一、利率風(fēng)險(xiǎn)的涵義?二、利率風(fēng)險(xiǎn)的類別?三、利率風(fēng)險(xiǎn)的成因?四、我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的利率風(fēng)險(xiǎn)2023/2/83一、利
2025-01-26 22:39
【摘要】Lecture4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度:VaR方法在險(xiǎn)價(jià)值的界定?VaR是度量一項(xiàng)投資或投資組合可能產(chǎn)生的下跌風(fēng)險(xiǎn)的方法。?VaR,描述的是在給定的概率水平下(即所謂的“置信水平”),在一定的時(shí)間內(nèi),持有一種證券或資產(chǎn)組合可能遭受的最大損失。?VaR值是下述問(wèn)題的答案:?在較低的概率下,比如1%的可能性,既定時(shí)間內(nèi)實(shí)際損失可能超
2025-01-20 22:54
【摘要】第5章利率風(fēng)險(xiǎn)管理利率風(fēng)險(xiǎn)概述1)利率利率,是利息率的簡(jiǎn)稱,又稱資金價(jià)格。是指一定時(shí)期內(nèi)資金借出者所得的利息與借出的資金額的比。從宏觀上看,利率是資金供求總量達(dá)到均衡時(shí)的借貸價(jià)格;從微觀上看,利率對(duì)于不同的經(jīng)濟(jì)主體具有不同的意義。對(duì)于投資者說(shuō),它代表投資者在一
2025-01-26 22:52
【摘要】第1頁(yè)第五章利率風(fēng)險(xiǎn)和管理(下)第2頁(yè)主要內(nèi)容?第一節(jié)久期概述?第二節(jié)運(yùn)用久期模型進(jìn)行免疫復(fù)習(xí)?重定價(jià)缺口(敏感型資金缺口)管理?到期日期限缺口管理第4頁(yè)第一節(jié)久期概述第5頁(yè)久期的概念久期(duratio
2025-01-20 20:34
【摘要】1第三章國(guó)際利率風(fēng)險(xiǎn)管理2學(xué)習(xí)目的?了解利率種類?掌握遠(yuǎn)期利率協(xié)議?掌握利率互換?掌握利率上下限東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院3第一節(jié)利率與利率風(fēng)險(xiǎn)概述?利率定義及種類?利率風(fēng)險(xiǎn)及衡量東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院4一、利率定義?利率是指在一定時(shí)期內(nèi),貨幣資本的利息額與本金額間的比率。
2025-03-10 12:47
2025-01-26 22:28
【摘要】第七章利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的概念第二節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量第三節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的概念一、利率的定義與計(jì)量(一)利率的基本概念與分類1、利率的含義利率也是利息率,是單位時(shí)間內(nèi)利息與本金的比率,是借款人在單位時(shí)間內(nèi)融資的成本或貸款人投資的收益率。2
2025-01-18 01:37
【摘要】主講教師:賀國(guó)生課程時(shí)間:1~9周利率理論與利率風(fēng)險(xiǎn)管理單個(gè)證券和證券組合利率風(fēng)險(xiǎn)的度量一、單個(gè)證券利率風(fēng)險(xiǎn)的度量單個(gè)證券利率風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo),經(jīng)歷了平均期限→麥考萊持續(xù)期→修正持續(xù)期→有效持續(xù)期→期權(quán)調(diào)整持續(xù)期→凸度加持續(xù)期的演進(jìn)過(guò)程,演進(jìn)的內(nèi)在邏輯是假定條件逐步放
2025-01-19 06:18
【摘要】Chap2.利率風(fēng)險(xiǎn)管理王海艷博士副教授課程內(nèi)容1.利率的期限結(jié)構(gòu)2.利率敏感性3.利率風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)度量方法影響利率的因素?中央銀行的貨幣政策?中央銀行貨幣政策的目標(biāo):釘住某一利率/釘住銀行準(zhǔn)備金?金融市場(chǎng)全球一體化加速了利率的變動(dòng)和各國(guó)利率波動(dòng)之間的傳遞
2025-01-26 22:05
【摘要】第二節(jié)數(shù)據(jù)集位置的測(cè)度一、平均指標(biāo)的概念和作用二、算術(shù)平均數(shù)三、調(diào)和平均數(shù)四、幾何平均數(shù)五、眾數(shù)六、中位數(shù)七、各種平均數(shù)之間的相互關(guān)系一、平均指標(biāo)的概念和作用一、平均指標(biāo)的概念和作用平均指標(biāo)的作用:1.可用于同類現(xiàn)象在不同空間條件下的對(duì)比2.可用于同一總體指標(biāo)在不同時(shí)間的對(duì)比3.可作
2025-01-23 19:31
2025-01-20 23:08
【摘要】主講教師:賀國(guó)生課程時(shí)間:1~9周利率理論與利率風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)論?課程介紹?課程安排利率決定理論(第1~2周)零息票債券收益率曲線的構(gòu)建(第3~4周)利率風(fēng)險(xiǎn)的度量(第5~6周)利率風(fēng)險(xiǎn)管理及中國(guó)的約束(第7~8周)?教材及參考書籍賀國(guó)生
2025-01-19 06:59
【摘要】第四章第四章利率風(fēng)險(xiǎn)管理利率風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié)第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的概述利率風(fēng)險(xiǎn)的概述第二節(jié)第二節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的度量利率風(fēng)險(xiǎn)的度量第三節(jié)第三節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理方法利率風(fēng)險(xiǎn)的管理方法基爾寧的設(shè)計(jì)第一節(jié)第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)概述利率風(fēng)險(xiǎn)概述利率風(fēng)險(xiǎn)概念及成因利率風(fēng)險(xiǎn)概念及成因1、什么是利率?、什么是利率?l一定時(shí)期內(nèi)資金借出者所得的利息與借出本
2025-01-26 22:14