利率風(fēng)險的測度ppt課件-展示頁
2024-11-12 18:05本頁面
【正文】 場價格為 1 0 0 0 0)( 1 0 0 0 0)( 470 661????? ??t tP9 8 4 8)( 1 0 0 0 0)( 4 7 0 661????? ??t tP10155)( 10000)( 470 661????? ??t tP%%10010000 100009848 ????%%1 0 01 0 0 0 01 0 0 0 01 0 1 5 5 ???解 市場利率為 %時，該債券的市場價格為 市場利率為 10%時，該債券的市場價格為 市場利率為 %時，該債券的市場價格為 當(dāng)市場由 %上升到 10%，價格下降了 152元 當(dāng)市場由 %下降到 %，價格上升了 155元 注：債券價格對利率變化的反應(yīng)是不對稱的，非線性的。如圖 二、債券期限與息票數(shù)額對債券價格與利率關(guān)系的影響 債券到期
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