[經濟學]4多元回歸模型fixed-展示頁
2024-10-28 02:17本頁面
【正文】 .1...............1...1.................................................................................................................................1......1122112122221XX ??24 YXXX ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????nknkknkni2kiniki2iniikni2ikini22ini2inikini2iYYYXXXXXXXXXXXXXXXXn....................................................................................................................................1......11?...??....................................................................................................................................................................................2121222212111111111 ???25 ? ???????????????? ?nniuuuuuuuR SS????, . . .,?,??21212?uuR S S ????YXXX ??? ??用矩陣形式推導26 ??? XYu ??????? ?????? XXYXXYYYuuR S S ?????????????? ???2 XXXYYY ???????? ? ? ??? ???? XYXYuu ??????? ? 0????2? ?????????????????XXXYYYR S S0?:????? ?XXYX則可推導出根據矩陣代數的求導規(guī)YXXX ???? ??uXY ?? ?? ?0? ????R S SR S S 最小化的一階條件：27 YXXX ??? ??? ? ? ? YXXXXX 11 ???? ?? ??存在，那么可解得：如果? ?。為偏回歸系數iijjuYY??? ??16 ?????????????????????????nknknnnkkkkuXXXYuXXXYuXXXY??......???......??......?????......???3322122323222121131321211????????????121...??????????????????????nnYYYYknknn3n2k32k32XXXXXXXXXX?????????????????????? ...1...............1...1222111121?...?????????????????????????kk????121?...?????????????????????????nnuuuu111 ?? ???? ??? nkknn uXY ?17 。也是樣本擬合值。解釋變量之間沒有完全！沒有完全的多重共線性假定十：X服從正態(tài)分布。的取值是固定的（非隨在重復抽樣中，假定二：kXXX ,.. .. .., 32uXXXY kk ?????? ???? ......3322112 ? ?)(0),c ov ()()()(0)(222jiuuuEuEuEuV aruEjiiiiii???????間無自相關性！假定五：隨機干擾項之條件方差恒定！假定四：隨機干擾項的條件均值為零！假定三：隨機干擾項的?kjXuXujiiii,......,3,20),c ov ( ??不相關！和解釋變量隨機干擾項假定六：13 不存在設定偏誤！的！回歸模型的設定是正確假定七：14 knn?參數的個數！必須大于或等于待估計觀測次數假定八：? ?? ? 。 10 經典正態(tài)線性回歸模型 基本假定 11 數而言為線性。的均值變化多少個單位會引起未償還抵押貸款個單位抵押貸款費用每變化一時度量了當個人收入不變 ,3?5 數據表 X2 X
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