結(jié)構(gòu)突變的面板單位根檢驗——理論與應(yīng)用-展示頁
2025-05-24 10:30本頁面
【正文】 濟依存程度，使得不同國家的相同經(jīng)濟變量表現(xiàn)出了相似的統(tǒng)計特征，從而可以利用面板數(shù)據(jù)研究經(jīng)濟變量的動態(tài)行為。結(jié)構(gòu)突變的面板單位根檢驗 —— 理論與應(yīng)用 天津財經(jīng)大學(xué) 2021年 12月 13日 白仲林 ? 研究意義 ? 結(jié)構(gòu)突變面板單位根檢驗文獻回顧 ? 內(nèi)生結(jié)構(gòu)突變面板單位根的聯(lián)合檢驗 ? 同期相關(guān)面板數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)突變面板單位根檢驗 ? 中國人均實際收入的平穩(wěn)性檢驗 ? 中國 CPI指數(shù)的平穩(wěn)性檢驗 結(jié)構(gòu)突變的面板單位根檢驗 自 Perron(1989)提出結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗以來，研究存在結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗已成為非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)的研究重點之一。可是實際宏觀經(jīng)濟變量時間序列樣本容量的制約和有限樣本單位根檢驗功效偏低等問題長期困擾著經(jīng)濟變量平穩(wěn)性的研究。因此，近年來面板單位根檢驗已經(jīng)成為國際計量經(jīng)濟學(xué)界關(guān)注的焦點之一 。 結(jié)構(gòu)突變的面板單位根檢驗 結(jié)構(gòu)突變的面板數(shù)據(jù)單位根檢驗涉及五方面的問題： ? 內(nèi)生性 ? 趨勢突變類型 ? 異質(zhì)性 ? 同期性 ? 空間相關(guān)性 空間獨立面板數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)突變單位根檢驗 時間序列結(jié)構(gòu) 突變單位根 LM檢驗 （ Amsler amp。 Lee， 1995） 組合檢驗 （ bined tests ） 個體獨立面板的 異期內(nèi)生結(jié)構(gòu)突變 異質(zhì)單位根檢驗 （ Tam,2021 ） ?TAM檢驗 獨立面板同期內(nèi)生結(jié)構(gòu)突變異質(zhì)單位根聯(lián)合檢驗 時間序列結(jié)構(gòu)突 變單位根 Wald統(tǒng)計量 （ Sen , 2021） Banerjee變換 SUR合并 個體獨立面板同 期內(nèi)生結(jié)構(gòu)突變異 質(zhì)單位根聯(lián)合檢驗 內(nèi)生結(jié)構(gòu)突變面板單位根的聯(lián)合檢驗 模型與假設(shè) 對于 i = 1， 2， … ， N， t = 1， 2， … ， T , 個體時間序列 yit是不存在結(jié)構(gòu)突變的有線性趨勢項的單位根過程，即 零假設(shè) H0 備擇假設(shè) H1 個體時間序列 yit是趨勢突變的平穩(wěn)過程，即 （ 1） 聯(lián)
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