金融工程模擬試卷2含答案及評分標(biāo)準(zhǔn)不定項選擇各3分，共30分-展示頁
2024-09-16 16:59本頁面
【正文】 標(biāo)的資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險為負(fù)，那么期貨價格小于預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格 以下關(guān)于實值期權(quán)和虛值期權(quán)的說法中，不正確的是 ： （ ） A．當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格高于期權(quán)執(zhí)行價格時，我們將其稱為實值期權(quán) B．當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格低于期權(quán)執(zhí)行價格時，我們將其稱為虛值期權(quán) C．當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格低于期權(quán)執(zhí)行價格時，我們將其稱為實值期權(quán) D．當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格高于期權(quán)執(zhí)行價格時，我們將其稱為虛值期權(quán) 根據(jù)有收益資產(chǎn)的歐式看漲和看跌期權(quán)平價關(guān)系，下列說法不正確的是 ： （ ） A．當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看漲期權(quán)的價值會上升 B．當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看跌期權(quán)的價值會上升 C．當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看漲期權(quán)的價值會下降 D．當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看跌期權(quán)的價值會下降 下列關(guān)于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)的說法中，不正確的是 ： （ ） A． 對于有收益資產(chǎn)的美式看漲期權(quán)，提前執(zhí)行期權(quán)意味著放棄收益權(quán) ，因此不應(yīng)提前執(zhí)行 B． 對于有收益資產(chǎn)的 美式看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)收益很小時，可以提前執(zhí)行期權(quán) C． 對于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)，提前執(zhí)行期權(quán)可以獲得利息收入，應(yīng)該提前執(zhí)行 D． 對于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)，提前執(zhí)行期權(quán)可能是合理的 某公司計劃在 3 個月之后發(fā)行股票，那么該公司可以采用以下哪些措施來進(jìn)行相應(yīng)的套期保值？（ ） A．購買股票指數(shù)期貨 B．出售股票指數(shù)期貨 C．購買股票指數(shù) 期貨的 看漲期權(quán) D．出售股票指數(shù) 期貨的 看跌期權(quán) 當(dāng)利率期限結(jié)構(gòu)向上傾斜時，下列關(guān)于利率互換中的說法中，不正確的是：（ ） A．利率互換中，收到浮動利 率的一方初期現(xiàn)金流為負(fù)，后期現(xiàn)金流為正，后期面臨的信用風(fēng)險較大 B．利率互換中，收到浮動利率的一方初期現(xiàn)金流為正，后期現(xiàn)金流為負(fù)，后期面臨的信用風(fēng)險較大 C．利率互換中，收到固定利率的一方初期現(xiàn)金流為正，后期現(xiàn)金流為負(fù)，后期面臨的信用風(fēng)險較大 D．利率互換中，收到固定利率的一方初期現(xiàn)金流為負(fù)，后期現(xiàn)金流為正，后期面臨的信用風(fēng)險較大 某 股票目前的市場價格為 31元 ，執(zhí)行價格為 30元，連續(xù)復(fù)利的 無風(fēng)險年利率為 10%，3 個月期的該股票歐式看漲期權(quán)價格為 3 元，相應(yīng)的 歐式看跌期權(quán)價格為 ，請問套利 者
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