【正文】 樣，那些風(fēng)險低于平均水平的項目由于收益率一般較低就會退出借貸市場，剩 下來的愿意支付較高利率費用的項目一般是風(fēng)險水平高于平均水平的項目。信息不對稱的含義有兩點： （ 1）有關(guān)交易的信息在交易雙方之間的分布是不對稱的，例如在銀企關(guān)系中，企業(yè)對自身的經(jīng)營狀況、前景和償還債務(wù)的能力要比銀行更清楚； （ 2）處于信息劣勢的一方缺乏相關(guān)信息，但可以知道相關(guān)信息的概率分布。 其他原因：①國際金融風(fēng)險的轉(zhuǎn)移；②金融生態(tài)環(huán)境惡化；③金融有效監(jiān)管放松。 經(jīng)濟體制原因使然。 金融機構(gòu)的經(jīng)營環(huán)境缺陷。 金融體系脆弱性加大。 ？ 答：信息的不完全性與不對稱性。 按業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分類，資產(chǎn)、負債、中間業(yè)務(wù)、外匯風(fēng)險。 按主體分類，金融機構(gòu)、工商企業(yè)、居民 、國家風(fēng)險。 （ 2）按金融風(fēng)險其他特征分類 按性質(zhì)分類，系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。 法律風(fēng)險 :是指金融機構(gòu)等因沒有遵守法律條款，或法律條款不完善而引致的風(fēng)險。 操作風(fēng)險 :是指由于企業(yè)或金融機構(gòu)內(nèi)部控制不健全或失效、操作失誤等原因?qū)е碌娘L(fēng)險。 利率風(fēng)險 :是指由于利率變動導(dǎo)致經(jīng)濟主體收入減少或成本增加 的風(fēng)險。 （ 1）按金融風(fēng)險的形態(tài)劃分 信用風(fēng)險 :信用風(fēng)險又稱違約風(fēng)險，是指債務(wù)人無法還款或不愿還款而給債權(quán)人造成損失的可能性。 可控性：通過分析資產(chǎn)負債表可以提前發(fā)現(xiàn)問題，預(yù)先采取措施。 擴散性：因為銀行之間的相互拆借。前者僅限于發(fā)生或存在于資金借貸和貨幣經(jīng)營過程中的風(fēng)險，而后者包括發(fā)生或存在的一切風(fēng)險，其范圍要比前者寬廣得多。金融風(fēng)險一旦發(fā)生，不但波及金融機構(gòu)自身， 而且還會波及其他一些單個經(jīng)濟主體和宏觀經(jīng)濟活動。 宏觀金融風(fēng)險，是指整個金融體系面臨的市場風(fēng)險，當(dāng)這種金融風(fēng)險變?yōu)楝F(xiàn)實時，將 會導(dǎo)致金融危機，不僅會對工商企業(yè)等經(jīng)濟組織產(chǎn)生深刻影響，對一國乃至全球金融及經(jīng)濟的穩(wěn)定都會構(gòu)成嚴(yán)重威脅。（√）” ，說明其收益的平均變動幅度小，則投資的風(fēng)險也越小ALLA PPDD ?? 2 （√） 三 、簡答題 1．如何從微觀和宏觀兩個方面理解金融風(fēng)險？ 答：金融風(fēng)險，按涉及的范圍劃分 ，可分為微觀金融風(fēng)險和宏觀金融風(fēng)險。（√） ‖ ，利率的下降會減 少銀行的盈利；相反，則會增加銀行的盈利。（） ‖ 3.―在德爾菲法中，放貸人是否發(fā)放貸款的審查標(biāo)準(zhǔn)是 ―5C‖法，這主要包括：職業(yè)（ Career）、資格和能力（ Capacity）、資金（ Capital）、擔(dān)保（ Collateral ）、 經(jīng) 營 條 件 和 商 業(yè) 周 期（ ConditionorCycle）。（） ‖ 2.―一項資產(chǎn) 的 223。 (ACD) ” ，互換類（ Swap）金融衍生工具一般分為 ________和利率互換兩大類。(ABCD) ，但期限不同 18. 廣義的操作風(fēng)險概念把除 ________ 和________以外的所有風(fēng)險都視為操作風(fēng)險。(ACE) 占用資金 ，分別是：_______________。(ABCD) 業(yè)銀行或保險公司促銷法 ，金融風(fēng)險可以劃分為以下哪幾類風(fēng)險 :_________________（ ABC） 構(gòu)風(fēng)險 險 ________和______，從而呆壞帳和金融風(fēng)險的發(fā)生。 ” 斷下跌的時候，證券公司無法將要承銷的證券按預(yù)定的 ______全部銷售給 ______的風(fēng)險。 （ AC） 險 ‖ ：_______。 (BCDE) D.貸款 ‖ 4.“ 商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險主要包括 ______。(ACE) 占用資金 ‖ 2.― 房 地 產(chǎn) 貸 款 出 現(xiàn) 風(fēng) 險 的 征 兆 包 括 ：____________。 (A) ， 1997 年我國成功避開了亞洲金融危 機 的 主 要 原 因 是 我 國 當(dāng) 時 沒 有 開 放_________。 (B) 兩個渠道：首先是 _________；其次是應(yīng) 用系統(tǒng)的設(shè)計。直到現(xiàn)在，金融工程的理論基礎(chǔ)仍是這兩大理論。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。 (D) ，又稱為會計風(fēng)險，是指對財務(wù)報表會計處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)為記賬貨幣時，因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。為了達到這個目的，它主要投資于未來具有潛在高速增長前景公司的股票。(D) ，在證券承銷完成之后，證券的 ____不按時向證券公司支付承銷費用，給證券公司帶來相應(yīng)的損失。 (A) A. 全由一個信貸員負責(zé)而導(dǎo)致的決策失誤或以權(quán)謀私問題，我國銀行都開始實行了 ________制度，以降低信貸風(fēng)險。 (A) /存款 /貸款 /（存款 +貸款） /（存款 +貸款） 債時，市場利率的上升會 _______銀行利潤；反之，則會減少銀行利潤。 (B) ‖ ，銀行不僅可以通過增加資產(chǎn)和改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來降低流動性風(fēng)險，而且可以通過向外借錢提供流動性，只要銀行的借款市場廣大，它的流動性就有一定保證。 1 【金融風(fēng)險管理】期末復(fù)習(xí)資料 小抄版 全部考試題型包括六種題型：單選題 （每題 1分，共 10 分） 多選題 （每題 2 分，共 10 分）判斷題 （每題 1 分，共 5 分） 計算題 （每 題 15分，共 30 分） 簡答題 （每題 10 分，共 30 分）論述題 （每題 15 分，共 15 分） 一．單選題 金融風(fēng)險管理的第二階段是（ B） A、識別階段 B、衡量與評估階段 C、處理階段 D、實施階段 1.“ 流動性比率是流動性資產(chǎn)與 _______之間的商。（ B） ‖ _____除以總資本后所獲得 的數(shù)值 (D) ‖ ，也就是由于 ______主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來本息損失的風(fēng)險。 (C) ‖ 5.―所謂的 ―存貸款比例 ‖是指 ___________。 (A) ‖ 7.―銀行的持續(xù)期缺口公式是 ____________。 (D) ‖ 9.―融資租賃一般包括租賃和 _____兩個合同。 (D) 的互助基金。 (C) 金 承擔(dān)各種性質(zhì)不同的風(fēng)險，利用它們之間的相關(guān)程度來取得最優(yōu)風(fēng)險組合，使加總后的總體風(fēng)險水平最低。 (B) 、標(biāo)準(zhǔn)化的遠期合約。 (A) 50 年代，馬柯維茨的 _____________理論和莫迪里亞尼 米勒的 MM 定理為現(xiàn)代金融理論的定量化發(fā)展指明了方向。 (C) 結(jié)構(gòu)分析 ______是一種買進權(quán)利，持有人有權(quán)于約定期間（美式）或到期日（歐式），以約定價格買進約定數(shù)量的資產(chǎn)。 (A) 家管制程度 “價格自由化”主要是指________的自由化。 (B) 本賬戶 二．多選題 1. 商業(yè)銀行的負債項目由 _____________ 、____________和 ____________三大負債組成。 (ABD) 設(shè)計中途改變 ，售價折扣過大 ‖ ，分別是：_______________。(ABD) 務(wù)風(fēng)險 險 ‖ 6.―農(nóng)村信 用社的資金大部分來 自農(nóng)民的_______， _______是最便捷的服務(wù)產(chǎn)品。（ ABC） 人 ‖ （ ABCD） A、買賣風(fēng)險 B、交易結(jié)算風(fēng)險 C、評價風(fēng)險D、存貨風(fēng)險 ，涵蓋保險公司經(jīng)營活動的一切方面和環(huán)節(jié)，既包括產(chǎn)品設(shè)計、展業(yè)、______、 ______和 ______等環(huán)節(jié) (ACD)。 (CA) ： ______。（ CA） 點： ____(ACDE) _____________、____________和 ____________三大負債組成。 (BCDE) E.固定資產(chǎn) 17,外匯的敞口頭寸包括： _____等幾種情況。(CD) ，債權(quán)流動或轉(zhuǎn)化方式主要包括： ____________。 (BC) 三．判斷題 1.“ 對于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，到期收益率與當(dāng)期債券價格正向相關(guān)。值越大，它的系統(tǒng)風(fēng)險越小，人們的投資興趣就越高，因為可以靠投資的多樣化來消除風(fēng)險。（） ‖ 4.―核心存款，是指那些相對來說較穩(wěn)定的、對利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟環(huán)境對其影響也比較小。（） ‖ ，在