聯(lián)立方程模型的分類與估計(jì)-文庫吧資料
2024-11-19 22:15本頁面
【正文】 二乘法、有限信息極大似然法系統(tǒng)估計(jì)法對模型中全部方程 同時(shí)進(jìn)行估計(jì) 的方法論特點(diǎn)：考慮用到模型的全部信息，也稱完全信息法方法：三段最小二乘法、似乎不相關(guān)法、完全信息極大 似然估計(jì)法本課程只講單一方程估計(jì)法二、遞歸模型的估計(jì) —OLS 法遞歸模型性質(zhì)的回顧：42 遞歸模型中內(nèi)生變量的參數(shù)呈三角形矩陣形式： 1 0 0 1 0 1 遞歸模型中各內(nèi)生變量之間的聯(lián)系只是單向的，都滿足OLS基本假定，實(shí)際并沒有聯(lián)立方程偏倚問題43 三、恰好識別模型的估計(jì) —— 間接最小二乘法 基本思想： 恰好識別模型通過簡化型參數(shù)可以唯一確定結(jié)構(gòu)型參數(shù)。 ● 只有前面每一個(gè)方程都包含至少 1個(gè)新引入方程所未包含的變量，才能保證新引入的方程是可識別的。一般說來在設(shè)定聯(lián)立方程模型時(shí)應(yīng)遵循以下原則： “在建立聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)型模型時(shí)，要使新引入的方程中包含前面已引入的每一個(gè)方程都不包含的至少 1個(gè)變量（內(nèi)生變量或前定變量）； 同時(shí)，要使前面已引入的每一 個(gè)方程都包含至少 1個(gè)新引入方程未包含的變量，并要互不相同?；?:當(dāng)且僅當(dāng)一個(gè)方程所排斥（不包含）的變量的參數(shù) 矩陣 A 的秩等于 M1時(shí)，該方程可以識別。（ 3）稅收函數(shù)方程 3 不止一個(gè) M1=3階非零行列式 —— 是過度識別的。31聯(lián)立方程模型識別的秩條件的舉例假如，設(shè)定的聯(lián)立方程模型為：由給定的聯(lián)立方程模型寫出其結(jié)構(gòu)型模型的標(biāo)準(zhǔn)形式：模型中內(nèi)生變量為 C、 I、 Y、 T ；前定變量變?yōu)?Yt G（ M=4； K=2）32一般形式結(jié)構(gòu)參數(shù)列表： 由前面給出的判別條件，可以知道： （ 1）消費(fèi)函數(shù)方程 1： 所余行列式為 0， 不存在 41 階非零行列式 —— 是不可識別的 注意：該方程階條件有 為可能恰好識別的，而秩條件為不可識別， 這正好說明了階條件只是必要條件，而非充分條件。（ 4）計(jì)算這樣形成的矩陣 A的秩，并作出判斷。 （ 2） 刪去第 i個(gè)結(jié)構(gòu)方程對應(yīng)系數(shù)所在的一行。 秩條件的表述如下：對于一個(gè)由 G個(gè)方程組成的聯(lián)立方程模型中的某個(gè)結(jié)構(gòu)方程而言，如果模型中其他方程所含而該方程不含的諸變量的系數(shù)矩陣的秩為 G1，則該結(jié)構(gòu)方程是可識別的，若秩小于 G1，則該結(jié)構(gòu)方程是不可識別的。 模型識別的條件為了簡便地判斷模型能否識別，給出聯(lián)立方程模型識別的一般條件 識別的階條件 —— 識別的必要條件思想： 一個(gè)結(jié)構(gòu)型方程的識別，取決于不包含在這個(gè)方程中，而包含在模型其他方程中變量的個(gè)數(shù)，可從這類變量的個(gè)數(shù)去判斷方程的識別性質(zhì)方法： 引入符號： M —— 模型中內(nèi)生變量的個(gè)數(shù)（即方程的個(gè)數(shù)） —— 模型中第 i 個(gè)方程中包含的內(nèi)生變量的個(gè)數(shù) K —— 模型中預(yù)定變量的個(gè)數(shù) —— 模型中第 i 個(gè)方程中包含的前定變量的個(gè)數(shù) 28模型識別的階條件 —— 識別的必要條件 模型的一個(gè)方程中 不包含的變量總個(gè)數(shù) （內(nèi)生變量 +前定變 量） 大于或等于模型中內(nèi)生變量總個(gè)數(shù)減 1，則該方程能夠識別 模型中變量 總個(gè)數(shù) M+K 第 i 個(gè)方程中 包含的 變量總個(gè)數(shù) 第 i 個(gè)方程中 不包含 的變量總個(gè)數(shù) 階條件： 如果 不可識別 如果 可以識別 如果 恰好識別 如果 過度識別 29 識別的秩條件 —— 識別的充分必要條件階條件是判斷可識別性的必要但非充分條件，即有時(shí)候某方程滿足可識別性的階條件但實(shí)際上卻是不可識別的，在此情況下，判斷可識別性的充分條件就顯得必要。但是 ； 說明當(dāng)需求方程增加收入變量后使得供給方程變?yōu)榭梢宰R別了，但需求方程仍不可識別。 簡化型模型不存在聯(lián)立方程偏倚，可用 OLS估計(jì)其參數(shù)，簡化型模型參數(shù)與結(jié)構(gòu)型參數(shù)又是函數(shù)關(guān)系， 能否從簡化型模型參數(shù)求解出合理的結(jié)構(gòu)型模型參數(shù)呢 ? 對聯(lián)立方程模型識別的理解23 不可識別 意義： 從所掌握的信息，不能從簡化型參數(shù)確定結(jié)構(gòu)型參數(shù) 原因： 信息不足，沒有解。 ●只有聯(lián)立方程中每個(gè)方程都是可以識別的，整個(gè)聯(lián) 立方程體系才是可以識別的。注意： ●識別是針對有參數(shù)要估計(jì)的模型而言，定義方程、 恒等式本身沒有識別的問題。21對聯(lián)立方程模型識別的理解對聯(lián)立方程識別 最直觀的理解，是看能否 從所估計(jì)的簡化式參數(shù)中求出結(jié)構(gòu)參數(shù) 的估計(jì)值 。如果能夠求得，我們就說此結(jié)構(gòu)方程是可以識別的，特別的，如果能夠得到結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)值的唯一解，則稱該結(jié)構(gòu)方程是 恰好識別 的 ；如果可以得到結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)值的多個(gè)解，則稱該結(jié)構(gòu)方程是
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