聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的單方程估計(jì)方法-文庫吧資料
2025-05-20 21:16本頁面
【正文】 ⒉ 狹義工具變量法參數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)特性 ? 一般情況下 ， 工具變量法的參數(shù)估計(jì)量在小樣本下是有偏的 ， 但在大樣本下是漸近無偏的 。 但是對(duì)于簡化式方程 ， 可以采用 OLS直接估計(jì)其參數(shù) 。 ? 間接最小二乘法只適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)估計(jì)。 ? 對(duì)于簡化式模型應(yīng)用 OLS法得到的參數(shù)估計(jì)量具有線性、無偏性和有效性。 ? 也就是說， 采用間接最小二乘法得到的結(jié)構(gòu)方程的結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)量，在小樣本下是有偏的，在大樣本下是漸近無偏的。 ? 在實(shí)際的聯(lián)立方程模型中，恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程很少出現(xiàn)，一般情況下結(jié)構(gòu)方程都是過度識(shí)別的。 ⒉ 二階段最小二乘法的具體步驟 ? 第一階段： 從結(jié)構(gòu)方程導(dǎo)出簡化式方程，用普通最小二乘法進(jìn)行估計(jì)，然后用簡化式方程求出結(jié)構(gòu)方程中內(nèi)生解釋變量的估計(jì)值。 ⒊ 二階段最小二乘法參數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)特性 ? 采用二階段最小二乘法得到的參數(shù)估計(jì)量，在小樣本下是有偏的，在大樣本下是漸近無偏的。 ⒉ 數(shù)據(jù) 年份 Y I C G 1 9 7 8 3 6 0 6 1 3 7 8 1 7 5 9 469 1 9 7 9 4 0 7 4 1 4 7 4 2 0 0 5 595 1 9 8 0 4 5 5 1 1 5 9 0 2 3 1 7 644 1 9 8 1 4 9 0 1 1 5 8 1 2 6 0 4 716 1 9 8 2 5 4 8 9 1 7 6 0 2 8 6 8 861 19 83 6 0 7 6 2 0 0 5 3 1 8 2 889 1 9 8 4 7 1 6 4 2 4 6 9 3 6 7 5 1 0 2 0 1 9 8 5 8 7 9 2 3 3 8 6 4 5 8 9 817 1 9 8 6 1 0 1 3 3 3 8 4 6 5 1 7 5 1 1 1 2 1 9 8 7 1 1 7 8 4 4 3 2 2 5 9 6 1 1 5 0 1 1 9 8 8 1 4 7 0 4 5 4 9 5 7 6 3 3 1 5 7 6 1 9 8 9 1 6 4 6 6 6 0 9 5 8 5 2 4 1 8 4 7 1 9 9 0 1 8 3 2 0 6 4 4 4 9 1 1 3 2 7 6 3 1 9 9 1 2 1 2 8 0 7 5 1 7 1 0 3 1 6 3 4 4 7 1 9 9 2 2 5 8 6 4 9 6 3 6 124 60 3 7 6 8 1 9 9 3 3 4 5 0 1 1 4 9 9 8 1 5 6 8 2 3 8 2 1 1 9 9 4 4 7 1 1 1 1 9 2 6 1 2 1 2 3 0 6 6 2 0 1 9 9 5 5 9 4 0 5 2 3 8 7 7 2 7 8 3 9 7 6 8 9 1 9 9 6 6 8 4 9 8 2 6 8 6 7 3 2 5 8 9 9 0 4 2 ⒊ 用狹義的工具變量法估計(jì)消費(fèi)方程 ? .? .? .???012164 799510 31753870 3919359???用 Gt作為 Yt的工具變量 ? 用 Gt作為 Yt的工具變量估計(jì)消費(fèi)方程的結(jié)果 D e p e n d e n t V a r i a b l e : C C M e t h o d : T w o S t a g e L e a st S q u a r e s D a t e : 0 4 / 1 1 / 0 3 T i m e : 2 2 : 0 6 S a m p l e ( a d j u st e d ) : 1 9 7 9 1 9 9 6 I n cl u d e d o b se r v a t i o n s: 1 8 a f t e r a d j u st i n g e n d p o i n t s I n st r u m e n t l i st : C G C C 1 V a r i a b l e C o e f f i ci e n t S t d . E r r o r t S t a t i st i c P r o b . C 1 6 4 . 8 0 0 4 9 5 . 4 5 1 8 2 1 . 7 2 6 5 2 9 0 . 1 0 4 8 Y 0 . 3 1 7
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1