時(shí)間數(shù)列分析課件(ppt89頁(yè))-文庫(kù)吧資料
2025-03-14 10:40本頁(yè)面
【正文】 日 10月 1日 12月 31日 收盤價(jià) (元 ) 1999年各統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)的收盤價(jià)如表 ,計(jì)算該股票 1999年的年平均價(jià)格 。４ …… ； 總平均數(shù)： =。 計(jì)算得： b返回 同月平均數(shù) 100 季節(jié)指數(shù) % 四年合計(jì) 1983 1984 1985 1986 全年 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 月份 年份 下頁(yè) 返回 同期平均數(shù)： 1月份： =247。 計(jì)算得： 下頁(yè) 22()n ty t ybn t t???? ? ???代入公式： a y bt??返回 簡(jiǎn)捷計(jì)算法： 17. 43 2ab?? a第 0期的趨勢(shì)值（ 1999年）； 年平均增長(zhǎng)量。 1997年美國(guó) GDP 總量為 81109億美元，中國(guó)的 GDP總量折算為美元約為 8972億元。 月 初 庫(kù)存量 （臺(tái)） 一 二 三 四 38 42 39 37 38 42 42 39 39 372223a+ + +++=39 .5= （臺(tái)） 返回 ( 38 42) ( 42 39) ( 39 37 ) ( 37 41 )3 3 4 22 2 2 2 39. 29(12a? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??? 臺(tái) ) 時(shí)間 1 月初 3 月末 7 月初 10 月末 12 月末 庫(kù)存量 a 38 42 39 37 41 該廠當(dāng)年的平均庫(kù)存量 [例 ]A廠成品倉(cāng)庫(kù)當(dāng)年的庫(kù)存量情況如下： 返回 【例】 某公司第一季度各月流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)如下， 計(jì)算該公司第一季度各月的 平均流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 。W檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 ??????? nitnitteeed12221 )( 預(yù)測(cè)后期數(shù)值 杜賓－沃森檢驗(yàn)（ Duibin－ Watson Test） 例 ：上海市人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 年份 人均 GDP（元 /人） 1991 6955 1992 8652 1993 11700 1994 15204 1995 18943 1996 22275 1997 25750 時(shí)間 t 指標(biāo)數(shù)值 a 返回 年 份 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 (億元 ) 年末總?cè)丝? (萬(wàn)人 ) 人口自然增長(zhǎng)率 (‰) 居民消費(fèi)水平 (元 ) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 114333 115823 117171 118517 119850 121121 122389 123626 124810 803 896 1070 1331 1781 2311 2726 2944 3094 返回 相對(duì)數(shù)數(shù)列 平均數(shù)數(shù)列 時(shí)期數(shù)列 時(shí)點(diǎn)數(shù)列 返回 【例】 某企業(yè) 2023年上半年的工業(yè)增加值的資料如下， 計(jì)算各月的 平均工業(yè)增加值 。 0 1 2,b b b線性和非線性 分為一級(jí)、二級(jí)、 k 的自相關(guān)系數(shù)大部分都落在置信區(qū)間內(nèi)，便可接受原假設(shè)，認(rèn)為誤差項(xiàng)為獨(dú)立的隨機(jī)變量。 01: 0 : 0HH????。 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 0 1 1 r r值 原數(shù)列 y t 0 （ 4） r值有周期性變化 ， 每隔幾個(gè)便有一個(gè)高峰 ， 表明該時(shí)間數(shù)列為季節(jié)型時(shí)間數(shù)列 。 r r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 0 1 1 r值 原數(shù)列 y t 0 （ 2） r1較大 ， r r3漸次減小 ， r4開始趨近于零 ， 表明該時(shí)間數(shù)列為平穩(wěn)型時(shí)間數(shù)列 。對(duì)自相關(guān)強(qiáng)度的測(cè)定便是自相關(guān)系數(shù)。 1?ty? 1? ? ? ? ?()t t t t t t ty y y y y y y? ? ?? ? ? ? ? ? ?上式也可寫成： 則， 1? ?(1 )t t ty y y??? ? ? ? 二、趨勢(shì)外推法 運(yùn)用長(zhǎng)期趨勢(shì)模型，給定時(shí)間變量，外推指標(biāo)值。I 從余值中消除（ I） 即移動(dòng)平均，得到 C 從 CI中消除（ C） CI/C=I 一、移動(dòng)平均和指數(shù)平滑法 （一）移動(dòng)平均法 對(duì)于平穩(wěn)型時(shí)間數(shù)列可取最近 n期數(shù)值的算術(shù)平均作為后期的預(yù)測(cè)值。CCI 同期平均的方法計(jì)算季節(jié)指數(shù) 二、循環(huán)變動(dòng)的測(cè)定 方法：殘余法。I Y/T=SS反則反之。 一、季節(jié)變動(dòng)的測(cè)定 —— 季節(jié)指數(shù)（ S） 季節(jié)指數(shù) 是以全年月或季資料的平均數(shù)為基礎(chǔ)計(jì)算的，反映季節(jié)變動(dòng)的相對(duì)數(shù)。 2y na b tty a t b t??????? ? ?22()n ty t ybn t ta y bt?????? ? ???tbay ???直線趨勢(shì)方程： 經(jīng)濟(jì)意義： 數(shù)列水平的平均增長(zhǎng)量 例 當(dāng) ? t = 0時(shí)，有： 2y naty b t?????2tybtyayn??????2y na b tty a t b t? ? 假定不存在長(zhǎng)期趨勢(shì)或長(zhǎng)期趨勢(shì)不明顯 。則配模型 2?y a bt c t? ? ??相繼兩期水平 (環(huán)比發(fā)展速度 )的比值相同。 ?一級(jí)差分 (逐期增長(zhǎng)量 )的結(jié)果大致相同。 原數(shù)列 新數(shù)列 y1 y4 y2 y3 y5 y6 1a234a原數(shù)列 新數(shù)列 y1 y4 y2 y3 y5 y6 1a23a1b2奇數(shù)項(xiàng)移動(dòng) 偶數(shù)項(xiàng)移動(dòng) 新數(shù)列項(xiàng)數(shù)＝原數(shù)列項(xiàng)數(shù)－移動(dòng)項(xiàng)數(shù)＋ 1 例 步驟： 應(yīng)注意的問(wèn)題 移動(dòng)平均對(duì)數(shù)列具有平滑修勻作用，移動(dòng)項(xiàng)數(shù)越多，平滑修勻作用越強(qiáng)； 一般應(yīng)選擇奇數(shù)項(xiàng)進(jìn)行移動(dòng)平均，若選擇偶數(shù)項(xiàng)進(jìn)行移動(dòng)平均需再移正平均； 若原數(shù)列呈周期變動(dòng)，應(yīng)選擇現(xiàn)象的變動(dòng)周期作為移動(dòng)的時(shí)距長(zhǎng)度； 由移動(dòng)平均數(shù)組成的趨勢(shì)值數(shù)列，較原數(shù)列的項(xiàng)數(shù)少，不能完整地反映原數(shù)列的長(zhǎng)期趨勢(shì)，不便于直接根據(jù)修勻后的數(shù)列進(jìn)行預(yù)測(cè)。 移動(dòng)平均法 對(duì)時(shí)間數(shù)列的各項(xiàng)數(shù)值，按照一定的時(shí)間間隔進(jìn)行 逐期移動(dòng) ，計(jì)算出一系列 序時(shí)平均數(shù) ，形成 一個(gè)新的時(shí)間數(shù)列 。 序時(shí)平均法 是分段計(jì)算序時(shí)平均數(shù)，以消除季節(jié)變動(dòng)和偶然因素的影響。I 是對(duì)原數(shù)列指標(biāo)增 加或減少的百分比 各個(gè)組成部分所具有的變動(dòng)數(shù)值是相互依存，彼此相乘的，從而整個(gè)時(shí)間數(shù)列數(shù)值與各種構(gòu)成之間的數(shù)量關(guān)系應(yīng)該表現(xiàn)為下列公式： （ 2）乘法模型： 計(jì)量單位相同的總量指標(biāo) 二、長(zhǎng)期趨勢(shì)（ T）的測(cè)定 （一）修勻法：基本目的就是消除影響事物變化的非基本因素 隨手法 時(shí)距擴(kuò)大法和序時(shí)平均法 例 時(shí)距擴(kuò)大法 是按較長(zhǎng)的時(shí)距將原數(shù)列加以歸并，以消除季節(jié)變動(dòng)和偶然因素的影響。SC例： T=Y（ S+C+I） （ 2）乘法模型用除法。 0 0 0 0 1nna a x a x a a a+ ? + ? + + +20n iax x xa229。 0() n na x a= 0nn axa=120 1 1 0nnnnnaaaaxa a a a=?例 解這個(gè)一元高次方程，其正根即為平均發(fā)展速度。
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