時間序列特性分析教材-文庫吧資料
2025-03-08 18:36本頁面
【正文】 i?? ?????pijji1??39 ADF檢驗(yàn)方法通過在回歸方程右邊加入因變量 yt 的滯后差分項(xiàng)來控制高階序列相關(guān) tpiititt uyyy ??? ????11 ?? ??tpiititt uyayy ???? ????11 ?? ??tpiititt uytayy ????? ????11 ?? ???40 擴(kuò)展定義將檢驗(yàn) () 原假設(shè)為：至少存在一個單位根；備選假設(shè)為：序列不存在單位根 。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 ? 進(jìn)一步分析：輔助方程式的估計和檢驗(yàn)結(jié)果， GLSRESID(1)為變量滯后一期的系數(shù)。 ? 在有單位根的零假設(shè)下，輸出的 DF統(tǒng)計量并不服從標(biāo)準(zhǔn)的 t分布，必須從參考在檢驗(yàn)結(jié)果中給出的臨界值?？筛鶕?jù)圖形來確定是否包含趨勢項(xiàng)和截距項(xiàng)。若僅考慮存在一階自相關(guān)，將其值改為 0. 如果選中 “ User specific”，則用戶可輸入具體的數(shù)值，系統(tǒng)會給出檢驗(yàn)結(jié)果。 在 “ Automatic selection”（自動選擇）中有兩個文本框，第一個文本框的下拉列表中有 6個準(zhǔn)則，常用的是 “ AIC”和“ SC”最小準(zhǔn)則，系統(tǒng)在默認(rèn)狀態(tài)下顯示的是 SC準(zhǔn)則； 第二個文本框中輸入最大滯后階數(shù)，一般系統(tǒng)會根據(jù)樣本容量而自動給出一個數(shù)值。 “ Level”表示對原序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)， “ 1st difference”表示對一階差分序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)， “ 2nd difference”表示對二階差分序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。 在這種情況下 ， 可以使用增廣的 DF檢驗(yàn)方法 （ augmented DickeyFuller test ） 來檢驗(yàn)含有高階序列相關(guān)的序列的單位根 。 上面描述的單位根檢驗(yàn)只有當(dāng)序列為 AR(1)時才有效 。 這樣 ，就可以根據(jù)需要 ， 選擇適當(dāng)?shù)娘@著性水平 ， 通過 t 統(tǒng)計量來決定是否接受或拒絕原假設(shè) 。 但是 ， DickeyFuller研究了這個 t 統(tǒng)計量在原假設(shè)下已經(jīng)不再服從 t 分布 ， 它依賴于 回歸的形式 (是否引進(jìn)了常數(shù)項(xiàng)和趨勢項(xiàng) ) 和樣本長度 T 。 也就是說： 原假設(shè) H0： ? =1， 備選假設(shè) H1： ? 1 ttt uyy ?? ? 1??ttt uayy ??? ? 1??ttt utayy ???? ? ?? 1? 從方程兩邊同時減去 yt1 得 ， 其中 ： ? =? 1。 (3) 如果 ? 的絕對值大于 1， 序列發(fā)散 ， 且其差分序列是非平穩(wěn)的 。 (2) 如果 ?=1， yt 序列是非平穩(wěn)序列 。 26 其中 a 是常數(shù) ， ? t 是線性趨勢函數(shù) ， ut ～ . N (0, ? 2) 。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 選擇工具欄中的 “ View”|“Unit Root Test”選項(xiàng)，會彈出如下圖所示的對話框。其中 d表示單整階數(shù)，是序列包含的單位根個數(shù)。 ? 如果一個時間序列的均值或者協(xié)方差函數(shù)隨時間變化而改變，那么這個序列就是不平穩(wěn)的時間序列。如果該時間序列經(jīng)過一階差分后變?yōu)槠椒€(wěn)序列，則稱該序列為一階單整序列，記作 I(1)；如果是經(jīng)過 d次差分后才平穩(wěn)，則稱為 d階單整序列，記作 I(d)。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 3. 單位根檢驗(yàn) 單位根檢驗(yàn)（ Unit Root Test）主要用來判定時間序列的平穩(wěn)性。生成序列 ddx，滿足 ddx=dxdx（ 12） ? 繪制序列 ddx的自相關(guān)圖：季節(jié)性基本消除。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 季節(jié)性調(diào)整例：“民航客運(yùn)量” ? 序列 X的折線圖：總體上升趨勢 ? 相關(guān)圖（原序列，最大滯后期 24）：自相關(guān)系數(shù)沒有很快趨于 0，說明序列是非平穩(wěn)序列。 ? 判斷時間序列季節(jié)性的標(biāo)準(zhǔn)： 月度數(shù)據(jù)：考察 k=12,24,36， … 時的自相關(guān)系數(shù)是否與0有顯著差異 季度數(shù)據(jù)：考察 k=4,8,12， … 時的自相關(guān)系數(shù)是否與 0有顯著差異。 ? 請說明序列“ CS”的時序列特性。最大滯后階數(shù)為 12。 ? 平穩(wěn)序列的自相關(guān)： ARMA模型 ? 非平穩(wěn)序列的自相關(guān) EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 操作練習(xí) 2 1. 打開工作文件“中國居民總量消費(fèi)支出與收入”。因此，實(shí)際的經(jīng)濟(jì)時間序列差分階數(shù) d一般不超過 2。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 ? 判斷時間序列的趨勢是否消除，只需要考察經(jīng)過 d階差分后序列的自相關(guān)分析圖，自相關(guān)系數(shù)是否具有平穩(wěn)序列的性質(zhì)，即很快趨于 0。 ? 常見的時間序列多具有某種趨勢，但很多序列通過差分可以平穩(wěn)。 ? 如：“上證綜指收益指數(shù)” EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 . 時序的平穩(wěn)性 ? 平穩(wěn)時間序列的各觀測值圍繞其均值上下波動，且該均值與時間 t無關(guān)
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