金融市場(chǎng)的數(shù)據(jù)挖掘分析-文庫(kù)吧資料
2025-02-16 12:12本頁(yè)面
【正文】 法建立預(yù)測(cè)模型。經(jīng)常的情況是，知道預(yù)測(cè)變量的大致范圍，但不知哪些變量具有較大的信息含量。P＜ ,一年后上市公司不會(huì)陷入財(cái)務(wù)困境 . ⑤ 、 預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率檢驗(yàn) 訓(xùn)練樣本組 檢驗(yàn)樣本組ST公司 46/56=% 44/55=80% 非 ST公司 433/504=% 425/504=% ⑥ 、 討論 * 模型可用于分類(lèi)預(yù)測(cè)，也可用于概率預(yù)測(cè)（如違約率預(yù)測(cè)）； * 構(gòu)建模型時(shí)應(yīng)該避免非隨機(jī)抽樣，否則模型參數(shù)估計(jì)會(huì)產(chǎn)生偏差，特別是在構(gòu)建概率預(yù)測(cè)模型時(shí)； * 如果需要采用分層抽樣方法，則對(duì)參數(shù)估計(jì)方法應(yīng)進(jìn)行調(diào)整； * 事先確定預(yù)測(cè)變量，否則的話，可以采用逐步回歸法。 run。 Logistic回歸模型實(shí)際上是概率預(yù)測(cè)模型，其原理如下： 建立如下形式的線性模型 ： 則得到概率預(yù)測(cè)模型 Logistic回歸模型為非線性模型，模型的參數(shù)估計(jì)不能用最小二乘法，而采用極大似然估計(jì)法?；蚪⑵渌麊?wèn)題的判別分析預(yù)測(cè)模型。 * 也可以建立另外形式的預(yù)測(cè)規(guī)則。 * 根據(jù)兩種誤判的損失估計(jì)確定合適的臨界值 現(xiàn)在根據(jù)使兩種誤判盡可能接近的方法，得到： 臨界值： d = ⑤ 、 預(yù)測(cè)規(guī)則： 對(duì)每個(gè)上市公司計(jì)算對(duì)應(yīng)的 d，若 d＞ ， 則判斷其一年后不會(huì)陷入財(cái)務(wù)困境；若 d＜ ， 則判斷其一年后會(huì)陷入財(cái)務(wù)困境。 ③ 、 SAS結(jié)果 對(duì)兩個(gè)距離的說(shuō)明。 class y。 由于馬氏距離為一個(gè)二次型，因此當(dāng) 時(shí)，距離差也會(huì)一個(gè)二次型，這樣在計(jì)算時(shí)較復(fù)雜，如果 ，且兩個(gè)總體均服從正態(tài)分布，則距離差為一個(gè)線性函數(shù)（線性判別函數(shù)），可利用這個(gè)線性函數(shù) 建立預(yù)測(cè)規(guī)則。 判別分析是利用距離（相似程度的體現(xiàn)）來(lái)判斷樣本的歸屬。 （ sj1， sj2） 二、構(gòu)造分類(lèi)預(yù)測(cè)模型的方法 判別分析法 ① 、 判別分析方法的統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 假設(shè)有兩個(gè)總體 —— 財(cái)務(wù)困境公司與財(cái)務(wù)正常公司，每個(gè)總體都可以用一個(gè)六維隨機(jī)變量 表示，不同的總體分布不同。 m=int(_n_/2)。 對(duì)已進(jìn)行 k排序的數(shù)據(jù)庫(kù) a data b。 k=uniform(15)。 分類(lèi)變量 y的取值 y=0 如果公司為財(cái)務(wù)困境公司 y=1 如果公司為財(cái)務(wù)正常公司 類(lèi)似案例 ： * 外資并購(gòu)目標(biāo)公司預(yù)測(cè) * 防 信用卡詐騙預(yù)警系統(tǒng) * 銀行客戶(hù)關(guān)系管理 * 稅務(wù)稽核 數(shù)據(jù)來(lái)源： CSMAR數(shù)據(jù)庫(kù) 19902023 資產(chǎn)負(fù)債表、損益表， 19901997 財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表 19982023 現(xiàn)金流量表 報(bào)表變動(dòng)情況： 1994年合并會(huì)計(jì)報(bào)表 1998年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 研究所需數(shù)據(jù) ① 、 預(yù)測(cè)變量選取 —— 實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、其他文獻(xiàn)使用的預(yù)測(cè)變量、采用技術(shù)手段（統(tǒng)計(jì)技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)）選取預(yù)測(cè)變量、在一定理論指導(dǎo)下構(gòu)造新的預(yù)測(cè)變量； ② 、 樣本數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)形式 ③ 、 采集樣本數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題 * 盡量采用跨年度數(shù)據(jù) * 需要?jiǎng)h除的數(shù)據(jù) *
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