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增強指數(shù)策略-文庫吧資料

2025-02-12 20:56本頁面
  

【正文】 回溯測試數(shù)據(jù) ? 初始凈值為 1,樣本內(nèi)測試時間 2023年 1月 4日至 2023年 6月 30,樣本外測試時間自 2023年 9月 22日至 2023年 9月 15日 ? 以日收盤價計算組合收益 ? 不考慮開、平及調(diào)整倉位時期貨與現(xiàn)貨之間的價差,完全以增強組合的市值計算 ? 交易費、市場沖擊成本及印花稅合計以每次(開千一、平千二)千三計 ? 每 10個交易日調(diào)整一次組合,調(diào)整比例不超過 60% 增強 300指數(shù)策略的凈值圖(樣本內(nèi)) 回測時間: 2023/01/04~2023/06/30 年化超額收益率: % 01凈值 單位凈值表現(xiàn) 超額收益 滬深 300 增強組合 增強 300指數(shù)策略的持股分析(樣本內(nèi)) 增強 300指數(shù)策略業(yè)績評價(樣本內(nèi)) 增強 300指數(shù)策略的凈值圖(樣本外) 回測時間: 2023/09/22~2023/09/15 最終超額收益率: % 01232023/9/22 2023/10/22 2023/11/22 2023/12/22 2023/1/22 2023/2/22 2023/3/22 2023/4/22 2023/5/22 2023/6/22 2023/7/22 2023/8/22凈值 單位凈值表現(xiàn) 超額收益 滬
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