增強(qiáng)指數(shù)策略-wenkub
2023-02-27 20:56:21 本頁面
【正文】 面因素以及價格、成交量、資金流等情緒面因素篩選出相應(yīng)的統(tǒng)計量構(gòu)建量化模型 ? 用量化擇股與市場模態(tài)識別相結(jié)合手段，將行業(yè)偏離控制在一定精度內(nèi)的被動跟蹤標(biāo)的指數(shù)策略，組合與標(biāo)的指數(shù)之間的市值偏離也被嚴(yán)格控制 ? 以 Monte Carlo 隨機(jī)模擬生成數(shù)十萬個組合，挑選并分組得出：無偏標(biāo)準(zhǔn)組合、大權(quán)重組合、小權(quán)重組合 增強(qiáng)指數(shù)策略的要點(diǎn) ? 策略止損：將增強(qiáng)組合調(diào)整為指數(shù)全樣本組合，完全復(fù)制指數(shù)，減少交易費(fèi)用 ? 策略使用時點(diǎn)：用高頻數(shù)據(jù)監(jiān)控三類增強(qiáng)組合的動態(tài)表現(xiàn)，結(jié)合市場狀態(tài)確定介入與否及使用的組合性質(zhì) ? 組合運(yùn)用的判斷：根據(jù)我們的市場模態(tài)指針模型的提示來選擇應(yīng)用哪種類型的組合 回溯測試數(shù)據(jù) ? 初始凈值為 1，樣本內(nèi)測試時間 2023年 1月 4日至 2023年 6月 30，樣本外測試時間自 2023年 9月 22日至 2023年 9月 15日 ? 以日收盤價計算組合收益 ? 不考慮開、平及調(diào)整倉位時期貨與現(xiàn)貨之間的價差，完全以增強(qiáng)組合的市值計算 ? 交易費(fèi)、市場沖擊成本及印花稅合計以每次（開千一、平千二）千三計 ? 每 10個交易日調(diào)整一次組合，調(diào)整比例不超過 60% 增強(qiáng) 300指數(shù)策略的凈值圖（樣本內(nèi)） 回測時間： 2023/01/04~2023/06/30 年化超額收益率： % 0
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