金融經(jīng)濟學(xué)第八講-文庫吧資料
2024-10-13 16:00本頁面
【正文】 ）。它們都是依賴于概率空間（可測空間）的概念。越來越細的信息集（事件集）形成信息流。前兩者又稱“可測空間”。 ? 事件樹（信息流）。 《金融經(jīng)濟學(xué)》第八講 37 BlackScholes 理論的意義 ? From Louis Bachelier, an obscure French mathematician who wrote at the turn of the century, through the contributions of scholars such as Harry Markowitz, John Lintner, William Sharpe, Eugene Fama, Franco Modigliani, and Merton Miller, the quest to apply the lessons of probability theory to the stock market has been a key focus of twentiethcentury American finance. 《金融經(jīng)濟學(xué)》第八講 38 BlackScholes 理論的意義 ? 從一位鮮為人知的法國數(shù)學(xué)家 L. Bachelier 在世紀之交撰文，再通過諸如 H. Markowitz、 J. Lintner、 W. Sharpe、 E. Fama、 F. Modigliani、 M. Miller 這樣的學(xué)者的貢獻，尋求把概率論應(yīng)用于股市已經(jīng)成為二十世紀美國金融學(xué)的關(guān)鍵的焦點。 《金融經(jīng)濟學(xué)》第八講 35 BlackScholes 理論的意義 ? In less than thirty years it has changed the course of economic theory and financial practice. ? 在不到三十年的時間里，它已經(jīng)改變了經(jīng)濟理論的課程和金融實踐。 see Cox and Rubinstein 1985). 《金融經(jīng)濟學(xué)》第八講 33 論 一般經(jīng)濟均衡與期權(quán)定價理論 ? 由于在引進期權(quán)以前的資產(chǎn)價格生成 ArrowDebreu 價格，我們把期權(quán)估值作為利率和基本資產(chǎn)的價格的函數(shù)來導(dǎo)出公式 (在離散時間時的 CoxRossRubinstein 公式，在連續(xù)時間時的 BlackSholes 公式；見 Cox and Rubinstein 1985)，就不會使人感到驚奇。 《金融經(jīng)濟學(xué)》第八講 31 論 一般經(jīng)濟均衡與期權(quán)定價理論 ? The option can achieve directly a resul
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