[經(jīng)濟(jì)學(xué)]什么是經(jīng)濟(jì)資本-文庫(kù)吧資料
2024-08-30 02:59本頁(yè)面
【正文】 ；最后，總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配。商業(yè)銀行在制定經(jīng)濟(jì)資本預(yù)算計(jì)劃時(shí)，重點(diǎn)是對(duì)增量經(jīng)濟(jì)資本的配置。目前，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)一般采取簡(jiǎn)單的系數(shù)法，即根據(jù)歷史年度發(fā)生的損失數(shù)據(jù)，將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)按照操作風(fēng)險(xiǎn)的程度分配不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，乘以該類業(yè)務(wù)的余額。 (3)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。目前常用的var模型技術(shù)主要有方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅法。 (2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。 銀監(jiān)會(huì)對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本體系建設(shè)情況的調(diào)查表明，我國(guó)商業(yè)銀行大多是在參照《辦法》規(guī)定的基礎(chǔ)上，以資本充足率8%為基準(zhǔn)，根據(jù)各類業(yè)務(wù)的歷史風(fēng)險(xiǎn)狀況和本行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，采取內(nèi)部系數(shù)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。此外，還應(yīng)考慮信用資產(chǎn)的相關(guān)性以及風(fēng)險(xiǎn)集中度。 (1)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。經(jīng)濟(jì)資本從數(shù)量上等同于非預(yù)期損失，應(yīng)覆蓋商業(yè)銀行的全部風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)濟(jì)資本管理體系主要由三個(gè)部分構(gòu)成：一是經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量，二是經(jīng)濟(jì)資本的預(yù)算分配制度，三是以經(jīng)濟(jì)增加值（eva）和經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)因素調(diào)整的經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率（raroc）為核心的績(jī)效考核制度。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，推行經(jīng)濟(jì)資本管理將對(duì)商業(yè)銀行和銀行監(jiān)管當(dāng)局產(chǎn)生重大的深遠(yuǎn)影響。具體而言，就是需要強(qiáng)大的IT體系、完整的管理信息體系、全面的財(cái)務(wù)管理體系、完善的績(jī)效考核體系、獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、主動(dòng)的資產(chǎn)管理體系相配合，才能確保企業(yè)經(jīng)理人的經(jīng)營(yíng)策略受到股東價(jià)值增值的導(dǎo)向約束，并且在短期規(guī)模增長(zhǎng)和風(fēng)險(xiǎn)成本之間主動(dòng)尋求平衡，而不是被動(dòng)地接受風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀。經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算所依靠的內(nèi)部評(píng)級(jí)包括客戶評(píng)級(jí)和授信條件評(píng)級(jí)兩個(gè)方面，據(jù)此可以提供客戶違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、預(yù)期損失率（EL）、非預(yù)期損失率（UL）、違約敞口（EAD）等關(guān)鍵指標(biāo)，并將其應(yīng)用到授信審批、貸款定價(jià)、限額管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等基礎(chǔ)信貸管理中，發(fā)揮決策支持作用，而且也是制定信貸政策、審批授權(quán)制度、計(jì)提準(zhǔn)備金、分配經(jīng)濟(jì)資本以及RAROC考核等組合管理的重要基礎(chǔ)。 經(jīng)濟(jì)資本的作用是幫助銀行達(dá)到股東價(jià)值增值和計(jì)算經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效的目的。如果整體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)果不能產(chǎn)生正的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，股東價(jià)值增值難以達(dá)到，銀行就需要通過(guò)降低客戶違約率、違約損失率和違約敞口偏離預(yù)期水平的幅度設(shè)法降低經(jīng)濟(jì)資本成本。相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)衡量、監(jiān)督和控制方法也要細(xì)分到客戶評(píng)級(jí)和授信條件評(píng)級(jí)兩維評(píng)級(jí)、客戶的違約可能性（PD）、授信工具的違約損失率（LGD）和貸款交易的違約敞口（EAD）三個(gè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素，以及這些風(fēng)險(xiǎn)因素綜合作
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