【正文】 母體,短線只是長線盤的一個(gè)加速過程而已,能掙錢交易系統(tǒng)是不能公開，一公開大家都用，就不能夠掙錢了。希望對(duì)大家有所幫助,期貨需要系統(tǒng)的交易思想與邏輯，它建立在期貨永恒不變的內(nèi)質(zhì)上, 建立在人心理自然現(xiàn)象上，期貨突破的靈感可能完全來自于偶發(fā)，但它卻完全建立在沉淀與積累的基石上 2007。成本還是很大的。大部份人仍然希望一夜暴富，大部份人仍然認(rèn)為自己比別人聰明，追求術(shù)的過程是無止境的，但要在懂大道的基礎(chǔ)上，要努力，加上一點(diǎn)靈感和很長一段時(shí)間。越穩(wěn)定獲利的方法就有越高的本能排斥。在追求術(shù)的過程中要有創(chuàng)新精神，實(shí)際上大部份的大家用的技術(shù)分析沒多大用處，大部份你認(rèn)為找到的方法包括絕大多數(shù)人的交易系統(tǒng)其實(shí)并不行，我就只見過3套行的交易系統(tǒng)，你首先要找到長期操作邏輯上必贏的策略，3，5次你不一定贏，但10，20次你要很肯定地說，必贏，一目了然的必贏，你要形成你特有的東西才能贏利最大化。在曲線擬合、過度優(yōu)化、交易統(tǒng)計(jì)以及在網(wǎng)絡(luò)上或書本中進(jìn)行方法檢驗(yàn)時(shí)，你可以得到大量有價(jià)值的信息，但是要從言過其實(shí)的宣傳和荒誕不經(jīng)的吹噓中發(fā)現(xiàn)信息有點(diǎn)困難。3：心理關(guān)，其中第2關(guān)最難，因?yàn)椴恢剐枰蛐赃€要?jiǎng)?chuàng)新，一個(gè)好的交易系統(tǒng)能同時(shí)在期貨，外匯，股指，基金穩(wěn)定獲利，這里更正一下，成功例在4050%之間交易系統(tǒng)能最優(yōu)化獲利，是指長期平均，超過50%不是就一定虧，本貼我原來只是隨便說說，成功例就象回貼disiway說的未來的是不知道，但長期平均大概是知道的，回貼中象金融帝國，disiway，水平不錯(cuò)，在開發(fā)機(jī)械交易系統(tǒng)時(shí)，統(tǒng)計(jì)根據(jù)的歷史研究是無可替代的。2。2慢步者：在任何行業(yè)想要成功都是極少比例的人才能實(shí)現(xiàn)，期貨的特點(diǎn)是 ，如果你不能成功也許就會(huì)要了你的命。我是說，你的方法比趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)更重要！?。? 2007。雖然你沒有說，但你確實(shí)有對(duì)信號(hào)的選擇、并且不可能采用咬死策略。你是否能夠心甘情愿的接受連續(xù)7次以上的虧損，這還不算那些極端的行情。我說這些是想說，跌破10日線平倉的假信號(hào)比例要大大高于5日、10日均線死叉。缺點(diǎn)在于遲鈍、并且很難再開倉時(shí)計(jì)算出明確的離市的點(diǎn)位。第一種方法的優(yōu)點(diǎn)在于，敏感、并且能夠清楚地計(jì)算出離市點(diǎn)位。均線有三種使用方法。看看未來會(huì)不會(huì)失靈？ 金融帝國 ：引用搏擊人生的大作：有那么復(fù)雜嗎？我就拿10日均線作，提前算好了破10日均線損失多少，損失不能超過總資金的8％一次！有什么問題嗎？只要執(zhí)行就好，成功有那么難嗎？成功率有那么低嗎？誰統(tǒng)計(jì)的千分之4？都是瞎扯淡，嚇唬人！ 復(fù)雜是不復(fù)雜，但除非你有足夠的理論認(rèn)識(shí)。不信的話，你可以用計(jì)算機(jī)統(tǒng)計(jì)一下過去10內(nèi)某品種的最佳獲利方式，然后千萬不要告訴別人。如果你的系統(tǒng)沒有任何的核心思想，只是一種對(duì)過去行情的統(tǒng)計(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)的話。十個(gè)波浪理論大師，可能會(huì)數(shù)出11種波浪形態(tài)。同時(shí)向波浪理論也并為失靈，這是因?yàn)樗旧砭陀胁淮_定性。好的系統(tǒng)是模糊的，我們很多人可能都會(huì)使用趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)。除非人性改變，否則系統(tǒng)不會(huì)失靈。也許一年以后x均線的收益率降低，但y均線的收益率卻在提高。比如，均線系統(tǒng)的核心思想就是趨勢(shì)跟蹤。一個(gè)好的系統(tǒng)，通常是具有極高穩(wěn)定性的。這樣的系統(tǒng)，基本上不是一個(gè)好的系統(tǒng)。比方說這個(gè)系統(tǒng)的核心思維是均線，然后再用計(jì)算機(jī)計(jì)算某一和約過去數(shù)年內(nèi)能夠獲利最豐厚的均線參數(shù)是什么。即使這樣的獲利系統(tǒng)并未公開，隨著市場慢慢的改變也是會(huì)失效的。但是，我做了10年的交易，還是需要依賴一次必然出現(xiàn)的偶然大利潤。如果誰認(rèn)為能夠賺大錢，那么他肯定是沒有估計(jì)和計(jì)劃好整理階段可能出現(xiàn)的虧損。我的意思是，咬死策略是趨勢(shì)交易最主要的階段、也是必經(jīng)之路。如果說一致性原則說明我們的交易系統(tǒng)是一定的，那么當(dāng)走勢(shì)一定的時(shí)候我們的收益也就一定了。咬死策略另一個(gè)精髓就是沒有選擇，我們的選擇只停留在系統(tǒng)設(shè)計(jì)的時(shí)刻。你所說的，我很理解。你的比喻很恰當(dāng)！對(duì)于開倉信號(hào)的選擇，就是一種對(duì)“布料”的選擇。當(dāng)你能夠接受低正確率的時(shí)候，你就可以得到大的賠率。包括我在內(nèi)，我們都是用更多的規(guī)則，更少的自由度來實(shí)現(xiàn)盈利的。但能夠跳出規(guī)則而隨心所欲的交易者，真的是很少很少。達(dá)芬奇畫雞蛋，聽說過嗎？前面有人說，知到交易真相的人非常少。我在前面的回復(fù)中，反復(fù)強(qiáng)調(diào)初學(xué)者必須老實(shí)的按信號(hào)操作，絕對(duì)不要思考就是這個(gè)道理。高正確率是可與不可求的，對(duì)高正確率的直接追求是沒有意義的。這一點(diǎn)我和你的觀點(diǎn)幾乎相同！我上面就指出如果不能接受低正確率的交易者，是不可能實(shí)現(xiàn)高正確率的。這就是熊市中的三浪反彈，而不是真正的“雙底”。這符合波浪理論中abc三浪的調(diào)整的描述，我稱之為假雙頭。而第二次賣出開倉信號(hào)將會(huì)略高一點(diǎn)。當(dāng)然超過4次的來回整理也會(huì)經(jīng)常發(fā)生，所以說水平再高也不能等于結(jié)果一定如何！其次，開倉信號(hào)的成功率用波浪理論來篩選，確實(shí)可以得到不錯(cuò)的效果。這時(shí)的正確率等于50%！我是用靠別人兌現(xiàn)虧損，堆積起來自己的利潤。我就選擇繼續(xù)按照這種曾經(jīng)虧損的方法交易。如果按照5日均線和10日均線交叉來作為開倉信號(hào)的話。如果整理行情已經(jīng)運(yùn)行一段時(shí)間，那么進(jìn)入整理行情繼續(xù)虧損而等待趨勢(shì)行情的來臨確實(shí)是明智之舉。無論你是否樂意，你都必須要選擇。我們不可能吻遍所有的女孩，對(duì)嗎？這就涉及一個(gè)對(duì)市場或者說開倉信號(hào)的選擇。1700點(diǎn)以后股市的暴漲我沒有參與、銅的暴跌我也沒有參與，而我在農(nóng)產(chǎn)品的牛市中找樣可以獲利豐厚。我的意思是說，我們必須采取咬死策略！或者說，我們“明明知道”買入信號(hào)可能會(huì)虧損，我們也必須去買入，否則我們誰也塔空不起！這就是單一市場必須將所有開倉信號(hào)同權(quán)處理的意義。比如去年上證指數(shù)在1700多點(diǎn)有一個(gè)買入信號(hào)，我們就必須買入。各股和大盤以及各股和各股之間有很高的相關(guān)性，我們誰也丟不起位置。當(dāng)然直到現(xiàn)在我還是慎重的對(duì)待。來實(shí)現(xiàn)概率上略微的優(yōu)勢(shì)，從而實(shí)現(xiàn)長期必然獲利！要知道很多人通過對(duì)信號(hào)的選擇，從而把一個(gè)可以獲利的交易系統(tǒng)操作出虧損的結(jié)果。請(qǐng)注意，最重要的就是忽略其他一切因素！或者說，其他問題全部采用隨機(jī)的方法對(duì)待！這有一種假設(shè)，如果某人不能采用大盈利效虧損的方法獲利，那么他的交易水平處于負(fù)值，也就是說其他方面不如隨機(jī)！要知道，人類的本能從各個(gè)方面來影響交易者的習(xí)慣，所以初學(xué)者必須采用咬死策略、忽略一切其他問題。這種方法的精髓是在于忽略一切其他的因素，而只考慮目標(biāo)盈利要大于目標(biāo)虧損（區(qū)是跟蹤系統(tǒng)）。因?yàn)槿擞衅蛐?，所以市場也不是完全高效的市場。那么賠率越大則正確率就越低，并且大賠率*低正確率=小賠率*高正確率。大多數(shù)交易者是靠兌現(xiàn)利潤來堆積風(fēng)險(xiǎn)從而實(shí)現(xiàn)虧損的，而趨勢(shì)跟蹤者則正好像反。這種方法是一種極端狀態(tài)，是一種100%的規(guī)則加上0%的心靈（水平）所產(chǎn)生的交易方法。第一，關(guān)于正確率的問題。我相信我基本上能夠明白你的意思，因?yàn)槲覀冇泻芏嘞嗨浦?。再打個(gè)比如，交易系統(tǒng)就好比我們湘繡，是一種針法，但是具體繡出來是什么效果，很大部分取決于我們選擇的布料，比如你說在一塊麻布上面能繡精美的湘繡么？你操作的時(shí)候選擇的操作品種就好比是布料，問題是我們開始繡的時(shí)候并不知道自己手中拿的是麻布還是絲綢，所以做出來到底是什么效果，我們是無法預(yù)知的，所以根本不存在50%的正確率這個(gè)問題。再打個(gè)比如，交易系統(tǒng)就好比我們湘繡，是一種針法，但是具體繡出來是什么效果，很大部分取決于我們選擇的布料，比如你說在一塊麻布上面能繡精美的湘繡么？你操作的時(shí)候選擇的操作品種就好比是布料，問題是我們開始繡的時(shí)候并不知道自己手中拿的是麻布還是絲綢，所以做出來到底是什么效果，我們是無法預(yù)知的，所以根本不存在50%的正確率這個(gè)問題。我想已經(jīng)你明白我的意思，對(duì)嗎？我不靠預(yù)測未來來獲利，我靠概率優(yōu)勢(shì)。這次是必然的虧損，而我下次又必然的利潤。假設(shè)你用我的系統(tǒng)來面對(duì)銅，結(jié)果虧損了，這種可能性很大。這個(gè)問題應(yīng)該問你自己才對(duì)。除了時(shí)間，沒有人能夠幫助你！第二，具體操作的問題就很難回答了。這就好像，一個(gè)失敗者并不需要什么剛性的規(guī)則就能失敗的道理相同?？扛嗟囊?guī)則很更少的心靈來實(shí)現(xiàn)交易。我現(xiàn)在也沒有完全的做到。我現(xiàn)在就是處在這個(gè)階段,不原接受虧損,我不知到我能否走出這個(gè)階段嗎?你是如何過來的?有什么經(jīng)驗(yàn)嗎?隨帶問一下,現(xiàn)在的銅應(yīng)當(dāng)采取什么樣的操作策略呢? 第一，說實(shí)話，這需要你放棄確定性！這個(gè)并不容易，我是嘗試了幾乎所有對(duì)確定性追求的方法都無效后，才心甘情愿的接受必需的虧損?？肯到y(tǒng)交易，做到無思。越容易獲利的方法就有越高的本能排斥。人都不希望當(dāng)傻子，所以這很難很難。交易的最高境界是沒有系統(tǒng)的，那是靠本能就能獲利！但做到這一點(diǎn)之前，必須靠規(guī)則來重新塑造自己的本能。所謂的心，就是自由度。一個(gè)人的水平越高，就越可以使用更高的自由度。交易分為兩個(gè)部分：規(guī)則+自由度。參數(shù)的選則、品種的選擇、開倉信號(hào)的選擇。因?yàn)榭紤]得越多，矛盾也就越多。交易系統(tǒng)只考慮行情是什么樣這個(gè)結(jié)果，而不考慮為什么會(huì)形成這個(gè)結(jié)果的原因。并不是考慮的問題越多越好。引用pop4586的大作：其實(shí)樓主強(qiáng)調(diào)的交易系統(tǒng)主要就是2點(diǎn)：一是統(tǒng)計(jì)后的概率，依此操作，二是交易的一致性，來克服人性的弱點(diǎn)，在你不能完全把握自己的階段它能提高你的獲利能力，對(duì)于第一點(diǎn)說白了就是技術(shù)走勢(shì)的可重復(fù)性，我們加以利用，雖然技術(shù)走勢(shì)可以重復(fù)，但當(dāng)前的形勢(shì)（不單指一般所說的基本面）卻是相對(duì)全新的，所以當(dāng)前的走勢(shì)應(yīng)該是“可重復(fù)的技術(shù)走勢(shì)”＋“當(dāng)前的形勢(shì)的影響”后的“有些”全新的走勢(shì)，而一個(gè)機(jī)械交易系統(tǒng)只能對(duì)純粹的技術(shù)走勢(shì)作出反應(yīng)，不會(huì)對(duì)當(dāng)前的基本面反應(yīng)，這點(diǎn)正是技術(shù)分析的誤差所在，這點(diǎn)是機(jī)械系統(tǒng)造成成本升高的一個(gè)原因，這點(diǎn)應(yīng)該是系統(tǒng)代替不了人腦的一個(gè)重要方面，這也是我不贊同完全依靠機(jī)械交易系統(tǒng)的原因，我現(xiàn)在仍然不相信一個(gè)人不努力工作（包括努力后）就能不斷賺錢，我不太相信會(huì)出現(xiàn)永動(dòng)機(jī)，印鈔機(jī)。對(duì)吧？不要自欺欺人。有人說整理行情高拋低吸，趨勢(shì)行情放長利潤?；蛘哒f，有過度適應(yīng)市場的嫌疑！當(dāng)市場改變了，復(fù)雜的系統(tǒng)將會(huì)不堪一擊。在不考慮交易成本的境況下，任何參數(shù)的均線都是可行的！第二，必須簡單。好的系統(tǒng)必須就有以下特征：第一，適用于任何參數(shù)。大家不覺得有意思嗎？要知道這些“輸家的技能”是不需要培訓(xùn)的！！為什么大多數(shù)人會(huì)輸錢？這來源于人類的本能。但我想超過80%以上應(yīng)該沒有問題。期貨市場是零和游戲，輸家的錢必然進(jìn)入贏家的口袋。所以技術(shù)分析在單次交易中的價(jià)值幾乎為零。沒有人能夠精確的預(yù)測地震的發(fā)生，因?yàn)闆]有人能夠預(yù)測巖石能夠聚集多大的能量后才會(huì)釋放。影響行情的因素要比地震形成的因素復(fù)雜得多。而這個(gè)政策調(diào)控通常并不能阻止行情的上漲，他被封存起來。事實(shí)上，基本面也有封存和滯后效應(yīng)。事實(shí)上，趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)具有極高的市場理解！在市場上獲利靠什么？基本分析？不可??！走勢(shì)相對(duì)于基本面有超前和滯后效應(yīng)。如果稍微復(fù)雜一點(diǎn)，成功的概率幾乎等于零！建議大家，首先接受低正確率。開始的時(shí)候必須簡單，我的方法很簡單。但有一點(diǎn)我可以肯定，能夠跨越50%正