計量經(jīng)濟學第十講-文庫吧資料
2025-07-02 12:14本頁面
【正文】 后模型：將估計結(jié)果代入以下公式（注意公式與（328）式有一些差別）：b?=,aa1=,a=?即：22DW==()()()R++=PDLZi312表（2）利用阿爾蒙法估計模型。bi+b3xt2+b1xt+=XY310X198119821983198419851986198719881989500705270753814549395821360043633836822177965272803021930796308963311335032373354100344869199019911992199319941995199619978465590875970741016451024451077191208701471354644950282535555285955917620177139882078（1）鍵入：CROSS Y X，輸出結(jié)果見圖存X 年存份 庫311 某地區(qū)制造行業(yè)統(tǒng)計資料 單位：億元年的統(tǒng)計資料，試利用分布滯后模型建立庫存函數(shù)。與銷售額列出了某地區(qū)制造行業(yè)歷年庫存9]表kSC的值，再利用項中逐步加大也可以在xtxt1yt與xtpk例如：LS Y C PDL（X1，4，2） PDL（X2，3，2，2）（3）在估計分布滯后模型之前，最好使用互相關分析命令PDL0。dk和mXPDLLS00——對參數(shù)分布不作任何限制。bkb0）趨近于02——強制在分布的遠期（即b0為多項式次數(shù)，d其命令格式為：LS Y C PDL（X, k, m, d）其中，kPDLLSEViewsEViews1～3。所以一般取mtiZim檢驗不顯著，則降低多項式次數(shù)，反之則增加多項式次數(shù)。的et估計模型后，如果amtm+++0+=aLa1i0=m型時選擇二次多項式；有兩個轉(zhuǎn)向點時選擇三次多項式，等等。例如，滯后結(jié)構為遞減型和常數(shù)型時選擇一次多項式；倒軟件可以直接得到上述各項檢驗結(jié)果。利用SC為樣本容量。為滯后期長度，是殘差平方和，比kSC+ln(RSSn)施瓦茲準則的計算公式為：SCCriterion)。施瓦茲準則2滯后變量、擴大滯后期的長度，直到模型的擬合優(yōu)度不再明顯提高時為止；或者先取一個較長的滯后期，再逐期剔除滯后變量、縮短滯后期長度，直到模型的擬合優(yōu)度明顯下降為止。的值降低。R其檢驗思想是：在模型中逐期添加同的影響，應該使用調(diào)整的判定系數(shù)R各期滯后值之（2）與解釋變量相關系數(shù)，利用被解釋變量滯后期長度可以根據(jù)經(jīng)濟理論或?qū)嶋H經(jīng)驗加以確定，也可以通過一些統(tǒng)計檢驗獲取信息。2k 0 12 阿爾蒙估計法的特點阿爾蒙估計法的原理巧妙、簡單，估計參數(shù)時有效地消除了多重共線性的影響，并且適用于多種形式的分布滯后結(jié)構。4a2a10=2? ? ?237。++ab1=? ?236。+?+?=ab??239。239。bi2,a1a,aOLS之間的相關程度要小得多，從而消除或削弱了多重共線性的影響。29)經(jīng)阿爾蒙變換之后，模型中解釋變量個數(shù)明顯減少，而且et(32t2++0+=x238。+Lx+=i229。Zkx239。+2xix229。Z239。+Lxxx229。Z21+ek k k0 0 00i+a 229。x+a 229。tit=1+ek02t)(a +a i229。aaa1i0=biix+=分布滯后模型（326）可以表示成：y分布圖 阿爾蒙估計法的步驟下面以圖bibi**********************i**i*(a) (b)*圖++a i(i)=i(i)=一般地，根據(jù)韋爾斯特拉斯（Weierstrass）定理，阿爾蒙認為連續(xù)函數(shù)i的分布類似于圖的二次多項式函數(shù)；若可以近似地表示成滯后期39（a）所示，則bi+bkLxt1+b0a原理設有限分布滯后模型為：yt通常是多選幾組權數(shù)分別估計模型，再通過各種檢驗從中選擇出一個較為合適的模型。之后，就可以得到原模型中各參數(shù)的估計值。+e+=1t t t1 t2 t3 t4估計模型：111+ x+ x4，各期權數(shù)取成：1614121416w型結(jié)構。例如，歷年投資對產(chǎn)出的影響一般為倒VV==+et同理得到原模型各參數(shù)的估計值為：+=2，各期權數(shù)均為)3所以原模型中各參數(shù)的估計值為：? ? ?0 1 2（2）常數(shù)型：即各期權數(shù)值相等，此時認為滯后變量的各期影響是相同的。xxx==b?bb?bet
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