投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)化模型畢業(yè)論文-文庫(kù)吧資料
2025-06-30 00:09本頁(yè)面
【正文】 芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈18。% or Vlb= zeros(6,1)。0。0。Vlb= [0。Aeq= [1 0]。0。0。0 0 0 0 0 1]。0 0 0 0 0 1。A= [0 0 0 0 0 1。grid onendr=。風(fēng)險(xiǎn)度Q隨權(quán)重r的變化趨勢(shì)圖39。風(fēng)險(xiǎn)度Q 39。權(quán)重r39。r39。rQ=x(7) x=x39。Vub= [ ]。0]。0。0。Beq= [1]。0]。0。B= [0。0 0 0 0 0 1。0 0 0 0 0 1。C= [*(1r) *(1r) *(1r) *(1r) *(1r) *(1r) r]。*x5=y。*x3=y。*x1=y。)模型三Lingo 語(yǔ)句， max=(()* (*x0+()*x1+()*x2+()*x3+()*x4+()*x5)*y)。),ylabel(39。end xlabel(39。.39。ax=x39。vub=[]。a]。a。0 0 0 0 ]。0 0 0 0。beq=[1]。while()1c=[ ]。)hold onQ=Q+。) title(39。) ylabel(39。)axis([0 0 ])xlabel(39。plot(Q,R,39。[x,fval]= linprog(C,A,B,Aeq,Beq,Vlb,Vub)。% or Vlb= zeros(5,1)。0。0。Vlb= [0。Aeq= [1 ]。Q。Q。0 0 0 0 0 ]。0 0 0 0 0。A= [0 0 0 0 0。[x,fval]= linprog(C,A,B,Aeq,Beq,Vlb,Vub)程序二模型二Matlab 程序 Q=0 while ()1 % or Q。% or Vlb= zeros(7,1)。0。0。0。1]。1 0]。0]。0。B= [0。0 0 0 0 0 1。0 0 0 0 0 1。C= [0 0 0 0 0 0 1]。)hold onR=R+。) title(39。) ylabel(39。)axis([0 0 ])xlabel(39。plot(R, Q, 39。[x,fval]= linprog(C,A,B,Aeq,Beq,Vlb,Vub)。% or Vlb= zeros(7,1)。0。0。0。1]。1 0]。0]。0。B= [0。0 0 0 0 0 1。0 0 0 0 0 1。C= [0 0 0 0 0 0 1]。*x5=y。*x3=y。*x1=y。*x0+()*x1+()*x2+()*x3+()*x4+()*x5=。 偏好系數(shù)模型由偏好系數(shù)法, 我們選取偏好系數(shù),建立模型， 具體數(shù)據(jù)可應(yīng)用參數(shù)規(guī)劃法進(jìn)行計(jì)算。當(dāng)然，也可取模型，同上，由于，因而取時(shí)，=0，從而可知, 全部錢(qián)存銀行是最優(yōu)解。由于在風(fēng)險(xiǎn)度從之后，最優(yōu)收益已經(jīng)達(dá)到最大，不再增加，所以對(duì)于一般投資者來(lái)說(shuō)，選擇時(shí)的安排才為最優(yōu)投資組合方案。根據(jù)附錄中程序一，最優(yōu)收益值和最小風(fēng)險(xiǎn)度以及投資額分配之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系計(jì)算結(jié)果列表如下：風(fēng)險(xiǎn)度最優(yōu)收益投資的資金百分比 （）0
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