【正文】 預測性能檢驗： 對樣本外一點進行實際預測 2022/5/31 朱 晉 39 任何一項計量經(jīng)濟學研究 、 任何一個計量經(jīng)濟學模型賴以成功的要素應該有三個：理論 、方法和數(shù)據(jù) 。 考慮入選變量之間的關(guān)系。 考慮數(shù)據(jù)的可得性。 例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應該選擇不同的變量，為什么？ 在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應用 Grange統(tǒng)計檢驗等方法。 ? 現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學 的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學。 2022/5/31 朱 晉 29 ? 微觀計量經(jīng)濟學 教科書和課程有：“ Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics” ? 微觀計量經(jīng)濟學 的主要內(nèi)容包括： 平行（ penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法 離散選擇模型的理論方法 選擇性樣本模型的理論方法 2022/5/31 朱 晉 30 ? 宏觀計量經(jīng)濟學 名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。 ? 微觀計量經(jīng)濟學 的內(nèi)容集中于“對個人和家庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析”； ? “ 微觀計量經(jīng)濟學 的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（ penal）數(shù)據(jù)。理由： 一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法的基礎； 另一方面，從應用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型仍然是目前應用最為普遍的計量經(jīng)濟學模型。 ? 非經(jīng)典計量經(jīng)濟學 的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、模型導向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題。 2022/5/31 朱 晉 24 經(jīng)典計量經(jīng)濟學 創(chuàng)立 建立第 1個應用模型 建立概率論基礎 發(fā)展數(shù)據(jù)基礎 發(fā)展應用模型 Tinbergen Frisch Haavelmo Stone Klein 建立投入產(chǎn)出模型 Leontief 2022/5/31 朱 晉 25 ? 非經(jīng)典計量經(jīng)濟學 一般指 20世紀 70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論、方法及應用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。 者 2022/5/31 朱 晉 22 ? 經(jīng)典計量經(jīng)濟學 在理論方法方面特征是： ⑴ 模型類型 —隨機模型； ⑵ 模型導向 —理論導向； ⑶ 模型結(jié)構(gòu) —線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)； ⑷ 數(shù)據(jù)類型 —以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量； ⑸ 估計方法 —僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。 ? 本課程 是二者的結(jié)合。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學理論基礎、普遍應用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應用了廣泛的數(shù)學知識。 ? 本課程 定位于中級水平上，適當引入高級的內(nèi)容。 ? 本課程 中的計量經(jīng)濟學模型，就是狹義計量經(jīng)濟學意義上的經(jīng)濟數(shù)學模型。 2022/5/31 朱 晉 17 廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學 初、中、高級計量經(jīng)濟學 理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學 經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學 微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學 三、計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系 2022/5/31 朱 晉 18 廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學 ? 廣義計量經(jīng)濟學 是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學以及統(tǒng)計學定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。但同時，數(shù)理統(tǒng)計學也是其它學科的工具或前提。 ” 美英兩經(jīng)濟學家分享 2022年諾貝爾經(jīng)濟學獎 2022/5/31 朱 晉 14 諾貝爾經(jīng)濟獎全名單： 2022 Robert Thomas (博奕論 ) 2022 Finn Kydland Edward Prescott (商業(yè)周期 ) 2022 Robert F. Engle Clive W. J. Granger(時間序列分析 ) 2022 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith (經(jīng)濟心理學 ) 2022 Gee A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz(不對稱信息 ) 2022 James J Heckman, Daniel L McFadden(微觀計量經(jīng)濟 ) 1999 Robert A. Mundell(貨幣與財政 ) 1998 Amartya Sen(福利經(jīng)濟學 ) 1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes(期貨期權(quán)定價 ) 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey(激勵理論 ) 1995 Robert E. Lucas Jr.(理性預期與宏觀經(jīng)濟 ) 1994 John C. Harsanyi