計量經濟學期末總復習-文庫吧資料
2025-04-23 12:09本頁面
【正文】 的論文中，作者選擇石油年消費量（OIL，單位：萬噸標準煤）為被解釋變量，國內生產總值（GDP，按當年價格計算，單位：億元）為解釋變量，1990—20065%，已知試對該模型進行評價，指出其中存在的問題。()27AW、非工資—非農業(yè)收入C年（19421944年與克萊因和戈德伯格曾用ADFDF在時間序列數(shù)據(jù)的計量經濟分析過程中，（1） 為什么要進行時間序列的平穩(wěn)性檢驗？隨機時間序列的平穩(wěn)性條件是什么？（2） 請證明隨機游走序列不是平穩(wěn)序列。1305題.11.頁，第教材第11869.61548.51547.t即每引入一個自變量后，對已經被選入的變量要進行逐個檢驗，當原引入的變量由于后面變量的引入而變得不再顯著時，要將其剔除。t簡述選擇解釋變量的逐步回歸法逐步回歸的基本思想是“有進有出”。簡述異方差性的含義、來源、后果并寫出懷特（White）檢驗方法的檢驗步驟。F（6）各解釋變量之間不存在顯著的線性相關關系84. 在多元線性回歸分析中，t3.方差為的正態(tài)分布假定。多元線性回歸模型的基本假設是什么？試說明在證明最小最小二乘估計量的無偏性和有效性的過程中，哪些基本假設起了作用？答：多元線性回歸模型的基本假定有：零均值假定、隨機項獨立同方差假定、解釋變量的非隨機性假定、解釋變量之間不存在線性相關關系假定、隨機誤差項服從均值為下列關于二階段最小二乘法說法中正確的有（ ）三、問答題1.kt+X++b1Xt+Yi=b17.b2b1a為虛擬變量。其中u)b2b1Xia1D0Yi=常用的多重共線性檢驗方法有（ ） 6.C—D生產函數(shù)趨于（ Bs0174。039．當185。=0D．b20185。0B．b20a1b20185。D ）A．如果經檢驗該模型為斜率變動模型，則下列假設成立的是（Di+(DXi+++a有偏且不一致38．設截距和斜率同時變動模型為buiXiXii+Yi=XYb1XYb0XYb0XYb1的彈性的說法中，正確的是（對中，下列有關Yi=)2最小 D．∑(Yib1b0 217。Xiei)2最小 B．∑(Yib1b0 217。 217。,使得（、35．估計簡單線性回歸模型的最小二乘準則是：確定+1b1Xi217。b11XiD．E(Yi)=b0b1b0X+的非線性函數(shù)的是（ B）2 iA．E(Yi)=的線性函數(shù)，并且是解釋變量E(Yi)是參數(shù)2中，a1和e2DZt1++=的誤差修正模型對收入）A．建模時所依據(jù)的經濟理論B．總收入C．關于總需求，總生產和總收入的恒等關系D．總投資32．在消費時有（統(tǒng)計量的關系可知，當與B ）A．異方差問題 B．多重共線性問題C．隨機解釋變量問題 D．設定誤差問題30．根據(jù)判定系數(shù)A ）A．模型中包含有觀測誤差的解釋變量 B．用誤差作被解釋變量C．用誤差作解釋變量 D．模型中包含有觀測誤差的被解釋變量27．由簡化式參數(shù)的估計量得到結構參數(shù)的估計量的方法是（ C ）A．二階段最小二乘法 B．極大似然法4C．間接最小二乘法 D．工具變量法28．將社會經濟現(xiàn)象中質的因素引入線性模型（統(tǒng)計量的取值范圍是（)25．用于檢驗序列相關的)2 D．∑(Yi—C．∑(Yi)2 B．∑A．∑(Yi—表示（ B）A．相關系數(shù) B．回歸系數(shù)C．判定系數(shù) D．標準差23．若某一正常商品的市場需求曲線向下傾斜，可以斷定（ BK的觀測值成比例，即和Xi21．在線性回歸模型中，若解釋變量+=β1Xi D．C．E(Yi)=β0 217。uXi+β1Xi+ui B．Yi=A．Yi=β0的樣本回歸直線為（D ）217。與f182。f182。Yt1的工具變量為（ ）A．Xt B．Xt12C．Yt D．Vt14．使用工具變量法估計恰好識別的方程時，下列選項中有關工具變量的表述錯誤的是（A ）A．工具變量可選用模型中任意變量，但必須與結構方程中隨機誤差項不相關B．工具變量必須與將要替代的內生解釋變量高度相關C．工具變量與所要估計的結構方程中的前定變量之間的相關性必須很弱，以避免多重共線性D．若引入多個工具變量，則要求這些工具變量之間不存在嚴重的多重共線性15．根據(jù)實際樣本資料建立的回歸模型是（ ）A．理論模型 B．回歸模型C．樣本回歸模型 D．實際模型16．
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