【正文】 B. 賣出（空頭）看漲期權(quán)；C. 賣出（空頭）看跌期權(quán)；D. 買入（多頭）看跌期權(quán)B21作為一個市場產(chǎn)品的做市商，銀行會如何報價？A．只對客戶報買入價 B. 對客戶和其他銀行報買入價和賣出價C．只對銀行報賣出價 B22某個公司發(fā)行了可轉(zhuǎn)換債券后，公司由于經(jīng)營上的問題導(dǎo)致股價持續(xù)下跌，這時該公司的可轉(zhuǎn)債的價格會發(fā)生怎樣的變化A 上升B 維持在面值水平C 下跌D 不變C23股票出售期權(quán)的買方：A. 有權(quán)利但沒有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn) B. 有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)C. 有權(quán)利但沒有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn) D. 有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)C24為什么交易員傾向于使用流動性高的工具來對沖相關(guān)證券的交易？A. 為了迅速執(zhí)行他們的對沖操作 B. 為了承擔(dān)更大風(fēng)險C. 為了改善銀行的流動性 D. 為了幫助經(jīng)紀(jì)人A25針對銀行交易的幾種策略，哪種會使得銀行面臨的風(fēng)險最低？A 交易席判斷策略B 充當(dāng)做市商策略C 匹配商戶策略D 戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略C26某個銀行作為利率掉期的賣方，支付給其國內(nèi)客戶（人民幣貸款客戶）歐洲市場30年期的國債利率，交換2年期歐洲市場國債利率。遠(yuǎn)期合約 B. 期貨合約 C. 期權(quán)合約 D. 互換合約C20下圖表示的是哪種期權(quán)策略的收益/損失圖。如果該銀行改變主意，你可以不買這些債券。A. 貶值；出售B. 升值；購入C. 升值；出售D. 貶值；購入C18貨幣互換交易相對于利率互換交易來說， A. 貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金，整個交易過程更加復(fù)雜，風(fēng)險敞口更大B. 貨幣互換需要在期初和期末交換本金，整個交易過程更加復(fù)雜，風(fēng)險敞口更大C. 貨幣互換需要在期初和期末交換本金，整個交易過程更加復(fù)雜，風(fēng)險敞口更小，整個交易過程更加簡單，風(fēng)險敞口更大B19假設(shè)某銀行買入一份倫敦交易所的合約。A 只有I及IIIB 只有II及IVC 只有III及IVD 只有I、III及IVB13以下什么因素對長期市場價格有最大影響？A．流動性 B. 經(jīng)濟(jì)因素 C. 黃金價格 D. 套利B14以下哪個描述是指遠(yuǎn)期利率協(xié)議的結(jié)算日 A. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議成交的日期 B. 名義借貸開始的日期C. 確定參照利率的日期 D. 名義借貸到期的日期C15下圖表示的是哪種期權(quán)策略的收益/損失圖。如果期權(quán)到期時標(biāo)的資產(chǎn)的價格為21元，該銀行是否行權(quán)A 行權(quán)，這時銀行總的利潤為1元B 行權(quán)，盡管銀行虧損了4元C 不行權(quán)，因為反正虧損了D 不行權(quán)，因為行權(quán)并沒有帶來利潤B10利率互換中，名義本金通常 A. 在截止日期交換 B. 在開始日期交換C. 不交換 D. 在第一個互換期結(jié)束時交換C11關(guān)于組合的資產(chǎn)風(fēng)險分散化，下面哪種說法是正確的？A 適當(dāng)?shù)姆稚⒒梢詼p少或消除系統(tǒng)風(fēng)險B 隨著更多的證券加入組合，總風(fēng)險可能會下降，但是下降的幅度越來越小C 分散化降低了組合的預(yù)期收益，因為分散化減少了資產(chǎn)組合的總風(fēng)險D 資產(chǎn)組合中至少含有30種獨立的證券，多樣化減少風(fēng)險的好處才有意義。下面哪些不屬于國際清算銀行的職能范圍A 促進(jìn)貨幣政策合作方面發(fā)揮作用B 充當(dāng)各國中央銀行的國際銀行C 充當(dāng)各國主要金融產(chǎn)品的做市商D 充當(dāng)歐洲貨幣體系的中介C2清算風(fēng)險又被稱為A 信用風(fēng)險B System風(fēng)險C 市場風(fēng)險D Herstatt風(fēng)險D3Herstatt銀行的倒閉促成了巴塞爾委員會的成立，在成立之初，巴塞爾委員會代表了來自A G10國家的首腦B G10國家的中央銀行以及銀行監(jiān)管者C G8國家的中央銀行以及銀行監(jiān)管者D G8國家的首腦B4組成巴塞爾委員會的代表不包括下面哪個國家A 日本B 荷蘭C 俄羅斯D 盧森堡C5在日本的A銀行其銀行總部位于美國，那么對于A銀行而言，在巴塞爾委員會頒布的《銀行和外國機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)則》中，日本的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和美國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)分別被稱之為 日本監(jiān)管機(jī)構(gòu) 美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)A 東道國監(jiān)管機(jī)構(gòu) 母國監(jiān)管機(jī)構(gòu)B 母國監(jiān)管機(jī)構(gòu) 東道國監(jiān)管機(jī)構(gòu)C 聯(lián)合監(jiān)管機(jī)構(gòu) 獨立監(jiān)管機(jī)構(gòu)D 協(xié)定國監(jiān)管機(jī)構(gòu) 定約國監(jiān)管機(jī)構(gòu)A6巴塞爾委員會的目標(biāo)是A 建立全球各個跨國銀行必須遵守的監(jiān)管體系B 取消監(jiān)管之間差異并確保充分監(jiān)管C 建立全球主要銀行必須遵守的風(fēng)險管理體系和內(nèi)控流程D 鼓勵各個國家銀行之間相互參股并混業(yè)經(jīng)營B7巴塞爾委員會擁有哪些權(quán)利？A要求G10國家銀行監(jiān)管當(dāng)局采納巴塞爾委員會的標(biāo)準(zhǔn)B對G10國家的主要銀行進(jìn)行監(jiān)管檢查，對違規(guī)行為實施懲罰措施C規(guī)范監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和指南，以及推薦最佳實踐D推薦整套最佳管理方案，并要求各個銀行一旦采納必須完全遵循C8BASEL I協(xié)議為銀行的運作體出了一個通用的資本框架，其中所實施的最低資本標(biāo)準(zhǔn)是？A 根據(jù)銀行信用風(fēng)險資產(chǎn)的8%得出的最低資本B 根據(jù)銀行整體風(fēng)險資產(chǎn)的8%得出的最低資本C 根據(jù)銀行信用風(fēng)險和市場風(fēng)險資產(chǎn)的4%得出的最低資本D 根據(jù)銀行除操作風(fēng)險以外的其他風(fēng)險資產(chǎn)的4%得出的最低資本A9銀行的一般貸款損失準(zhǔn)備金是銀行持有的用以覆蓋難以完全量化的未來可能損失的資金，這類損失準(zhǔn)備金A 不可以作為資本充足率資本的一部分B 可以作為資本充足率資本的一部分C 只有銀行利潤率達(dá)到8%以上時，才能作為資本充足率資本的一部分D 巴塞爾協(xié)議并沒有對此做出詳細(xì)說明B10巴塞爾委員會發(fā)布的針對雙邊凈額結(jié)算和多邊凈額結(jié)算協(xié)議的修訂案，主要是用來認(rèn)可銀行對于A 衍生產(chǎn)品的信用暴露的處理B 市場風(fēng)險的市場暴露的處理C 操作風(fēng)險的風(fēng)險暴露的處理D 業(yè)務(wù)風(fēng)險的風(fēng)險暴露的處理A111996年巴塞爾委員會市場風(fēng)險修正案將下列哪些銀行持有的頭寸相應(yīng)的市場風(fēng)險納入?yún)f(xié)議中I 交易賬戶債券II 銀行賬戶債券III 外匯和期權(quán)IV 商品和股票V 銀行表外業(yè)務(wù)中的保函業(yè)務(wù)A I III VB I II VC I III IV VD I III IVD12市場風(fēng)險修正案首次允許銀行在滿足一系列定性和定量標(biāo)準(zhǔn)后，可以以下述那種模型為基礎(chǔ)計量市場風(fēng)險資本要求？A 敏感分析B 風(fēng)險價值C 壓力測試D 久期分析D132004年頒布的巴塞爾新資本協(xié)議提出了三大支柱，包括A 信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險B 最低資本要求、監(jiān)管檢查、市場紀(jì)律C 資本監(jiān)管、行業(yè)監(jiān)管、流程監(jiān)管D 公司治理、混業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管B14BASEL II的資本計算覆蓋了下面哪些風(fēng)險A 信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、其他風(fēng)險B 信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險C 信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、其他風(fēng)險D 市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、其他風(fēng)險B15下面哪個國家或地區(qū)在通過立法確保BASEL II實施方面最為嚴(yán)格A OECDB 歐盟C G8集團(tuán)D 北美自由貿(mào)易區(qū)B16除了制定巴塞爾協(xié)定和資本協(xié)議外，巴塞爾委員會的工作不包括下面哪項？A 電子銀行B 客戶盡職調(diào)查C 會計披露的審慎實踐D 國際貿(mào)易單據(jù)規(guī)范D第三章1資本負(fù)債率是通常代表了銀行杠桿經(jīng)營的程度。下面哪種銀行基本業(yè)務(wù)面臨著利率風(fēng)險A 提供網(wǎng)上支付工具并向客戶收取相應(yīng)的費用B 異地匯款業(yè)務(wù)C 存貸款業(yè)務(wù)D 貨幣兌換業(yè)務(wù)C17信用風(fēng)險和利率風(fēng)險相比，具有以下那些特性I 信用風(fēng)險一旦發(fā)生，造成的損失更大，因此信用風(fēng)險成為了銀行面臨的最大風(fēng)險II 信用風(fēng)險發(fā)生的概率肯定大于市場風(fēng)險事件發(fā)生的概率III 從組合的角度來看，信用風(fēng)險的發(fā)生往往更傾向于非系統(tǒng)性事件，而市場風(fēng)險的發(fā)生更傾向于系統(tǒng)性事件A I IIB I IIIC II IIID IB18信用風(fēng)險的緩釋手段不包括下面哪一種A 單筆貸款評級和貸款組合管理B 證券化和抵押品C 增加資產(chǎn)的內(nèi)生流動性D 現(xiàn)金流監(jiān)控和清收管理C19通過信用評級模型，銀行不可能做到下述哪一項A 估計貸款的違約概率B 預(yù)計貸款的信用損失C 確定貸款組合準(zhǔn)確的最大損失D 支持銀行貸款的決策和貸款利率的確定C20貸款組合管理的基本指導(dǎo)思路為下面的哪個選項A 集中資源分配在優(yōu)勢企業(yè)B 資產(chǎn)的分散，集中度風(fēng)險下降C 整合組合中各種資產(chǎn)的優(yōu)勢D 通過組合管理提升整個組合加權(quán)平均回報水平B21資產(chǎn)證券化能給銀行的風(fēng)險管理方面帶來怎樣的好處？I 提高銀行的流動性II 改善信用風(fēng)險狀況III 提升銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理水平IV 降低認(rèn)為風(fēng)險過高業(yè)務(wù)的風(fēng)險暴露，通過出售資產(chǎn)把資金配置到其他低風(fēng)險資產(chǎn)A I IVB I II IVC II III IVD I II III IVD22下面哪些因素能夠提高抵押物的價值I 抵押物在市場上具有更加高的流動性II 抵押物在市場上存在著較低的可銷售性III 抵押物的市場價值波動較高IV 抵押物價值和借款人經(jīng)營狀況關(guān)聯(lián)度較低A I II IIIB I IIC I IVD III IVC23現(xiàn)金流監(jiān)控和清收管理分別能夠直接影響信用風(fēng)險的三大驅(qū)動因素中的哪些因素？ 現(xiàn)金流監(jiān)控 清收管理A 風(fēng)險暴露 違約概率B 風(fēng)險暴露 違約損失率C 違約損失率 違約概率D 違約損失率 風(fēng)險暴露B24BASEL II的操作風(fēng)險包括以下哪些方面I 系統(tǒng)風(fēng)險和人員風(fēng)險II 外部事件風(fēng)險III 內(nèi)部程序風(fēng)險IV 戰(zhàn)略風(fēng)險V 法律風(fēng)險A I II IIIB I II III IV VC I II III VD I III IV VC25BASEL II除了針對操作風(fēng)險，還規(guī)定了其他的風(fēng)險，下面哪個風(fēng)險不屬于其它風(fēng)險A 戰(zhàn)略風(fēng)險B 法律風(fēng)險C 業(yè)務(wù)風(fēng)險D 聲譽風(fēng)險B26A銀行目前正打算把業(yè)務(wù)擴(kuò)展到日本市場，并推出在本國市場反響良好的帶有本國文化特色的金融產(chǎn)品，該銀行正面臨什么風(fēng)險？A 信用風(fēng)險和市場風(fēng)險B 戰(zhàn)略風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險C 戰(zhàn)略風(fēng)險和集中度風(fēng)險D 市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B27銀行賬戶的利率風(fēng)險主要來自于A 銀行債券賬戶的價值B 銀行持有的衍生產(chǎn)品的價值C 銀行本身業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)D 銀行持有的證券化資產(chǎn)的級別和結(jié)構(gòu)C28在經(jīng)濟(jì)繁榮的時候貸出過度的款項，而在經(jīng)濟(jì)衰退時成為壞賬，并削減了銀行的資本，使其在貸款能力下降。第一章答案1關(guān)于銀行和金融服務(wù)公司之間的關(guān)系，下述表述中不正確的是哪個？A 銀行是指持有執(zhí)照并從事存貸款及支票簽收、發(fā)等業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)B 金融服務(wù)公司提供除銀行以外業(yè)務(wù)的包括保險、養(yǎng)老金等金融產(chǎn)品機(jī)構(gòu)C 銀行一定是一種金融服務(wù)公司，而金融服務(wù)公司不一定是銀行D 對銀行的監(jiān)管和對金融服務(wù)業(yè)監(jiān)管是不同的B2關(guān)于下面的描述，正確的是I 風(fēng)險代表的是產(chǎn)生負(fù)面結(jié)果的可能性，而且是可以估計的II 風(fēng)險事件將會給銀行帶來直接和間接的損失，最終都體現(xiàn)在財務(wù)損失III 非金融產(chǎn)品和金融產(chǎn)品的監(jiān)管都是為了保護(hù)消費者，沒有其他區(qū)別IV 銀行監(jiān)管不僅會對這個行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)，對其中的每一個機(jī)構(gòu)都會進(jìn)行比較嚴(yán)格的監(jiān)管A II和IIIB I 和 IVC II 和 IVD IVB3銀行的資本結(jié)構(gòu)不像其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)可以自由選擇，一般都受到最低資本要求和最低流動性水平要求；制定這些要求的是A 銀行董事會B 銀行股東大會C 行業(yè)協(xié)會D 所在地監(jiān)管當(dāng)局D4BASEL II協(xié)議適用于銀行的監(jiān)管，并不適用于金融服務(wù)業(yè)。但是從目前來看，將BASEL II覆蓋大約8800家信用機(jī)構(gòu)和2200家投資公司的，是A 日本B 美國C 英國和英聯(lián)邦體系D 歐盟D5銀行的經(jīng)營失敗在給銀行職員、客戶以及雇員造成立即損害的同時，給整個宏觀經(jīng)濟(jì)帶來損害的風(fēng)險，這個風(fēng)險叫做A 擠兌風(fēng)險B 聯(lián)系風(fēng)險C 系統(tǒng)性風(fēng)險D 整體風(fēng)險C6下面各個描述錯誤的是I 對于銀行的監(jiān)管，監(jiān)管當(dāng)局需要考慮資本與流動性水平，通常把銀行資本和貸款的一定比例聯(lián)系，但這會忽略貸款的風(fēng)險水平II 風(fēng)險越高，需要的資本就越多III 違約率和就業(yè)率成反比，和市場利率呈正比，和宏觀經(jīng)濟(jì)向好度呈反比A IIIB I 和IIIC I II IIID 上面都正確，沒有錯誤D7BASEL I只涵蓋了信用風(fēng)險，