【正文】 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)o D 以上都不是o 81. 根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)：（ ）正確答案：Co A?。玻担 B　５０％o C?。罚担 D　９０％o 82. 根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的流動(dòng)性資產(chǎn)余額和流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于：（ ）正確答案：Ao A　２５％o B?。担埃 C?。罚担 D?。梗埃 83. 如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱，一方面居民大量提取存款買(mǎi)房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無(wú)法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)是：（ ）正確答案：Co A　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)o B　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)o C　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)o D　操作風(fēng)險(xiǎn)o 84. 商業(yè)銀行針對(duì)敏感負(fù)債的流動(dòng)性?xún)?chǔ)備，通常為總額的多少比例？（ ）正確答案：Ao A 80%o B 30%o C 15%o D 以上都不對(duì)o 85. 針對(duì)脆弱資金，為管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，通常商業(yè)銀行以流動(dòng)資產(chǎn)的形式持有其多少比例（ ）正確答案：Bo A 80%o B 30%o C 15%o D 以上都不對(duì)o 86. 對(duì)于核心存款，通常商業(yè)銀行僅將其（ ）投入流動(dòng)性資產(chǎn)。正確答案：Bo A　３年o B?。的阰 C?。纺阰 D?。保澳阰 69. 我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高，首先應(yīng)該從什么地方下手？（ ）正確答案：Ao A 培養(yǎng)操作風(fēng)險(xiǎn)理念，培養(yǎng)合規(guī)文化、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)o B 員工的知識(shí)/技能培養(yǎng)o C 公司治理結(jié)構(gòu)完善o D 信息系統(tǒng)升級(jí)換代o 70. 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要方法中，運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的方法是：（ ）正確答案：Ao A　自我評(píng)估法o B　損失事件數(shù)據(jù)方法o C　流程圖o D　情景分析法o 71. 在常用的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法中，風(fēng)險(xiǎn)敏感性最強(qiáng)的方法是：（ ）正確答案：Co A 基本指標(biāo)法o B 標(biāo)準(zhǔn)法o C 高級(jí)計(jì)量法o D 以上都不是o 72. 關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的論述，正確的是：（ ）正確答案：Bo A　商業(yè)銀行的操作或服務(wù)的業(yè)務(wù)外包的同時(shí)，也將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移出去了o B　商業(yè)銀行的操作或服務(wù)的業(yè)務(wù)外包，并未將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移o C　商業(yè)銀行的操作或服務(wù)的部分業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移出去，部分業(yè)務(wù)并未將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移o D 以上都不對(duì)o 73. 對(duì)于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，銀行往往有些無(wú)能為力，但可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)等方式將風(fēng)險(xiǎn)（ ）。其中產(chǎn)品線對(duì)應(yīng)的系數(shù)值最低為（ ），最高為（ ）。正確答案：Bo A 在未來(lái)的10天中交易中，有99％的概率保證其損失超過(guò)100萬(wàn)元o B 在未來(lái)的10天中交易中，有99％的概率保證其損失不會(huì)超過(guò)100萬(wàn)元o C 在未來(lái)的10天中交易中，有 1％的概率保證其損失不會(huì)超過(guò)99萬(wàn)元o D 在未來(lái)的10天中交易中，有1％的概率保證其損失超過(guò)99萬(wàn)元o 63. 以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：（ ）正確答案：Do A 頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤o B 多戶(hù)頭支票欺詐o C 交易品種未經(jīng)授權(quán)o D 銀行內(nèi)部發(fā)生的性別／種族歧視事件o 64. 某商業(yè)銀行由于電腦系統(tǒng)故障而被迫中斷營(yíng)業(yè)，由此造成巨大損失，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的那一類(lèi)因素造成的？（ ）正確答案：Bo A 人員因素o B 系統(tǒng)缺陷o C 外部事件o D 內(nèi)部流程o 65. 以下哪一項(xiàng)不是《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的可選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法。正確答案：Bo A o B o C o D 13o 59. 對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算，巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的置信區(qū)間和持有期提出了哪些要求：（ ）正確答案：Co A 置信水平采用95％的單尾置信區(qū)間；持有期為1個(gè)營(yíng)業(yè)日；o B 置信水平采用99％的雙尾置信區(qū)間；持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日；o C 置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間；持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日；o D 置信水平采用95％的雙尾置信區(qū)間；持有期為1個(gè)營(yíng)業(yè)日。正確答案：Co A 內(nèi)在價(jià)值為$15，時(shí)間價(jià)值為$0；o B 內(nèi)在價(jià)值為$5，時(shí)間價(jià)值為$5；o C 內(nèi)在價(jià)值為$10，時(shí)間價(jià)值為$5；o D 內(nèi)在價(jià)值為$10，時(shí)間價(jià)值為$15。正確答案：Co A 有權(quán)力購(gòu)買(mǎi)o B 有義務(wù)購(gòu)買(mǎi)o C 有權(quán)力賣(mài)出o D 有義務(wù)賣(mài)出o 52. 市場(chǎng)價(jià)值是指：（ ）正確答案：Bo A 金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值o B 在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值o C 交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值o D 對(duì)交易賬戶(hù)頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值o 53. 商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是：（ ）正確答案：Bo A 正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)o B 合理劃分銀行賬戶(hù)與交易賬戶(hù)o C 建立一個(gè)完善的內(nèi)部控制體系o D 謀劃合理的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略o 54. 如果１年期人民幣利率為５％，美元利率為７％，美元兌人民幣的匯率是1:，那么根據(jù)利率平價(jià)理論，可以算出美元兌人民幣１年期的遠(yuǎn)期匯率的理論值約為：（ ）正確答案：Ao A　 1:o B 1:o C 1:o D 1:o 55. 如果銀行2年期的即期年利率為５％，1 年期的即期年利率為３％，那么根據(jù)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利原理，第1年到第2年的遠(yuǎn)期利率為：（ ）正確答案：Co A　3％o B　5％o C　7％o D　9％o 56. 如果一家商業(yè)銀行持有外匯敞口頭寸為：日元資產(chǎn)50萬(wàn)，負(fù)債20萬(wàn)；美元資產(chǎn)100萬(wàn)，負(fù)債50萬(wàn)；歐元資產(chǎn)500萬(wàn)，負(fù)債300萬(wàn)。正確答案：Bo A 定性分析、定量分析、模型分析o B 專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析o C 定性分析、定量分析、綜合分析o D 信用評(píng)分法、定量分析、專(zhuān)家判斷法o 38. 在諸多專(zhuān)家分析系統(tǒng)中，對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛。其客戶(hù)評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是（ ）。o B　上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料o C　以上都是o D　以上都不是o 28. 根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為（ ）正確答案：Bo A 緊密型企業(yè)集團(tuán)和松散型企業(yè)集團(tuán)o B 縱向一體化企業(yè)集團(tuán)和橫向多元化企業(yè)集團(tuán)o C 工業(yè)化企業(yè)集團(tuán)和商業(yè)化企業(yè)集團(tuán)o D 國(guó)內(nèi)企業(yè)集團(tuán)和國(guó)際企業(yè)集團(tuán)o 29. 2001年，我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的指導(dǎo)原則，即把貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類(lèi)，其中不屬于不良貸款是指 （ ）正確答案：Co A 正常和次級(jí)o B 次級(jí)、可疑和損失o C 正常和關(guān)注o D 可疑和損失o 30. 信用局評(píng)分主要是針對(duì)：（ ）正確答案：Ao A 個(gè)人客戶(hù)o B 單一企業(yè)客戶(hù)o C 集團(tuán)企業(yè)客戶(hù)o D 以上都是o 31. 新資本協(xié)議明確要求，銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)基于二維評(píng)級(jí)體系：分別是（ ）正確答案：Bo A 違約概率和信用評(píng)級(jí)o B 客戶(hù)評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)o C 違約概率和債項(xiàng)評(píng)級(jí)o D 違約頻率和違約損失率o 32. 違約概率和違約頻率的區(qū)別是：（ ）正確答案：Co A 違約概率不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)o B 違約概率是事后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，而違約頻率模型是做出前的事先預(yù)測(cè)o C 違約概率是模型做出的事先預(yù)測(cè)，而違約頻率是事后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果o D 違約頻率用于對(duì)模型的返回檢驗(yàn)o 33. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)一年期違約概率與（ ）中的較高者。o B　上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料。正確答案：Co A 高級(jí)管理層o B 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)o C 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)o D 監(jiān)事會(huì)o 21. 商業(yè)銀行完整的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以依次概括為( ) 四個(gè)主要步驟。正確答案：Do A 全面性原則o B 獨(dú)立性原則o C 有效性原則o D 經(jīng)濟(jì)性原則o 19. 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理（決策）機(jī)構(gòu)是（ ）。正確答案：Co A 資本金管理和負(fù)債管理o B 資產(chǎn)管理和負(fù)債管理o C 績(jī)效考核和風(fēng)險(xiǎn)管理o D 流動(dòng)性管理和績(jī)效考核o 9. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定國(guó)際活躍銀行的核心資本充足率不得低于：（ ）正確答案：Bo A 8%o B 4% o C 12% o D 6%o 10. 已知a項(xiàng)目的投資半年收益率為5%，b 項(xiàng)目的年收益率為7%，c 項(xiàng)目的季度收益率為3%，那么三個(gè)項(xiàng)目的年收益率排序?yàn)椋? )正確答案：Co A ao bo c o B ao co b o C co ao b o D bo ao co 11. 投資者把他的財(cái)富的30%、70%投資于收益為6%的國(guó)庫(kù)券，則該資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：( )正確答案：Bo A o B o C o D o 12. 上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：（ ）正確答案：Bo A o B o C o D 1. 2o 13. 如果第一個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為6％，第二個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為3％，那么投資者通常選擇哪個(gè)資產(chǎn)組合來(lái)投資（ ）。正確答案：Co A 市場(chǎng)、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件o B 人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件o C 人員、系統(tǒng)、流程和外部事件o