【正文】 不得低于______，其中核心資本充足率不得低于______?！　〉?4題 　　在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線形態(tài)中的( )。(2)盜竊和欺詐：盜竊/勒索/挪用公款/搶劫、盜用資產(chǎn)、惡意損毀資產(chǎn)、偽造、支票欺詐、走私、竊取賬戶資金/假賬/假冒開戶人、違規(guī)納稅/故意逃稅、賄賂/回扣、內(nèi)幕交易(不用本行的賬戶)?！　．故意錯誤估價　　B．差別待遇事件　　C．賄賂/回扣　　D．盜用資產(chǎn)　　【正確答案】：B　　[答案解析]內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件?！　．價值限額　　B．止損限額　　C．交易限額　　D．風(fēng)險限額　　【正確答案】：A　　[答案解析]常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額等。原因是，黃金曾長時間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能(充當(dāng)外匯資產(chǎn))?！　．黃金　　B．礦產(chǎn)品　　C．農(nóng)產(chǎn)品　　D．貴金屬　　【正確答案】：A　　[答案解析]商品價格風(fēng)險中所述的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。(3)短邊法。　　A．遠期凈敞口頭寸　　B．單幣種敞口頭寸　　C．期權(quán)敞口頭寸　　D．總敞口頭寸　　【正確答案】：D　　[答案解析]總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險，一般的計算方法包括：(1)累計總敞口頭寸法。　　A．安全性　　B．流動性　　C．效益性　　D．實用性　　【正確答案】：B　　[答案解析]商業(yè)銀行的流動性是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量?！　．1　　B．3　　C．6　　D．12　　【正確答案】：B　　[答案解析]巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型要求至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)?！　．銀行承兌匯票　　B．貼現(xiàn)業(yè)務(wù)　　C．法人客戶貸款業(yè)務(wù)　　D．第三方保證業(yè)務(wù)　　【正確答案】：D　　[答案解析]法人信貸業(yè)務(wù)是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少五年的數(shù)據(jù)?！　〉?6題 　　違約概率模型對歷史數(shù)據(jù)的要求高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少( )的數(shù)據(jù)?！　〉?5題 　　下列( )不屬于銀行類金融機構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況?！　．合理補償　　B．合理定價　　C．合理分配　　D．合理處置　　【正確答案】：B　　[答案解析]對商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理的一個重要內(nèi)容就是對所承擔(dān)的風(fēng)險進行合理定價?！　．風(fēng)險管理程序　　B．目標、獨立性、權(quán)力、透明度和合作　　C．依法、公開、公正和效率　　D．大額風(fēng)險暴露限額　　【正確答案】：C　　[答案解析]C選項屬于銀行監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行實施監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)遵循的原則。　　A．董事會　　B．監(jiān)管當(dāng)局　　C．高級管理層　　D．外部審計機構(gòu)　　【正確答案】：B　　[答案解析]為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強化信息披露的日常監(jiān)督機制和懲罰機制，并且承擔(dān)更多責(zé)任。(2)盯模，按模型計價。　　第61題 　　商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用的盯市是按( )計價。《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，可采用內(nèi)部違約經(jīng)驗、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計平均違約概率，可選擇一項主要技術(shù)，輔以其他技術(shù)作比較，并進行可能的調(diào)整，確保估值能準確反映違約概率。計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評級法時保持更高的一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點。　　第60題 　　下列關(guān)于違約概率的敘述有誤的是( )?！　〉?9題 　　JP摩根的統(tǒng)計分析顯示：當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后才進行事后處理，其降低風(fēng)險損失的效力低于( )。(6)利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標實施提供支持。(4)使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息。(2)傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度?！　〉?8題 　　下列關(guān)于風(fēng)險報告的職責(zé)敘述錯誤的是( )?！　〉?7題 　　風(fēng)險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對( )造成的最大損失?！　．一個月　　B．半年　　C．一年　　D．三年　　【正確答案】：C　　[答案解析]國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的信用風(fēng)險暴露進行管理的額度框架?！　．80%　　B．85%　　C．90%　　D．99%　　【正確答案】：D　　[答案解析]如果模型是用來計算與風(fēng)險相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機構(gòu)所要求的99%；如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險計量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就并不十分重要?！　．風(fēng)險性　　B．獨立性　　C．權(quán)威性　　D．制度性　　【正確答案】：C　　[答案解析]商業(yè)銀行風(fēng)險管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時反饋和糾正?！　．債務(wù)人違約造成的較大的直接或間接損失或成本　　B．違約債項回收金額的時間價值　　C．銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響　　D．債務(wù)人的企業(yè)發(fā)生重大變故對還款能力的影響　　【正確答案】：D　　[答案解析]違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險進行量化，然后依據(jù)董事會所確定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好確定經(jīng)濟資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件?！　〉?2題 　　在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的( )配置來實現(xiàn)?！〉?1題 　　各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法是( )?！　〉?0題 　　資產(chǎn)負債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就______，整體的利率風(fēng)險敞口也______?！　〉?9題 　　下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險報告內(nèi)容的是( )?！　〉?8題 　　根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在市場風(fēng)險監(jiān)督資本的計算公式中，其附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在( )?！　〉?7題 　　當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個期貨市場交易量的( )?！　〉?6題 　　商業(yè)銀行操作風(fēng)險評估應(yīng)遵循的原則不包括( )。　　第45題 　　激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，( )的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的贏利能力和發(fā)展空間。　　第44題 　　下列選項中，屬于個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款的違規(guī)事項的是( )。(3)表外業(yè)務(wù)信息披露不充分?！　．披露方式不規(guī)范　　B．信息披露內(nèi)容不全面　　C．風(fēng)險信息披露不充分　　D．信息披露監(jiān)控機制仍需進一步完善　　【正確答案】：A　　[答案解析]當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題包括：(1)信息披露內(nèi)容不全面?！　．資本公積　　B．盈余公積　　C．實收資本　　D．信托賠償準備　　【正確答案】：C　　[答案解析]資本充足率是指資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀行實收資本的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計算而來。　　A．上升　　B．降低　　C．不變　　D．不確定　　【正確答案】：B　　[答案解析]中央銀行上調(diào)基準利率，對于浮動利率貸款占較高業(yè)務(wù)比重的商業(yè)銀行，可能因利率上升而增加收益；但對于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，則可能因利率上升而降低其市場價值，甚至造成巨額損失。因此，采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法來綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風(fēng)險水平，已經(jīng)成為國際先進銀行的通行做法。　　A．風(fēng)險評估方法　　B．業(yè)績評估方法　　C．成本評估方法　　D．資產(chǎn)評估方法　　【正確答案】：B　　[答案解析]一家商業(yè)銀行因為大規(guī)模投資短期能源市場而獲得超額當(dāng)期收益，則其所創(chuàng)造的高股本收益率和資產(chǎn)收益率也必然具有短期性，不足以真實反映其長期穩(wěn)定性和健康狀況?！　．單一擔(dān)?！　．連環(huán)擔(dān)?！　．部分擔(dān)保　　D．獨立擔(dān)?！　　菊_答案】：B　　[答案解析]風(fēng)險管理中關(guān)聯(lián)方通常采用連環(huán)擔(dān)保的形式申請銀行貸款，雖然符合相關(guān)法律的規(guī)定，但一方面，企業(yè)集團頻繁的關(guān)聯(lián)交易孕育著經(jīng)營風(fēng)險；另一方面，信用風(fēng)險通過貸款擔(dān)保鏈條在企業(yè)集團內(nèi)部循環(huán)傳遞、放大，貸款實質(zhì)上處于擔(dān)保不足或無擔(dān)保狀態(tài)?！　．收益率曲線　　B．風(fēng)險價值　　C．久期缺口　　D．風(fēng)險缺口　　【正確答案】：C　　[答案解析]商業(yè)銀行通常使用久期缺口來分析利率變化對其整體利率風(fēng)險敞口的影響。如果模型用來計算與風(fēng)險相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機構(gòu)所要求的99%；如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險計量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就并不十分重要?！　〉?7題 　　置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視( )而定。(5)選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機發(fā)言人。(3)開通危機時刻的救援/幫助熱線?！　．根據(jù)預(yù)先制訂的危機管理規(guī)劃，迅速成立危機管理小組　　B．評估危機可能造成的風(fēng)險損失規(guī)?！　．制定管理層的危機溝通機制；開通危機時刻的救援/幫助熱線　　D．正確區(qū)分并處理聲譽危機和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)　　【正確答案】：B　　[答案解析]商業(yè)銀行危機現(xiàn)場處理方法包括：(1)根據(jù)預(yù)先制訂的危機管理規(guī)劃，迅速成立危機管理小組。在RAROC計算公式的分子項中，風(fēng)險所造成的預(yù)期損失被量化為當(dāng)期成本，直接對當(dāng)期收益進行扣減，以此衡量經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的收益。　　第35題 　　在的分子項中，風(fēng)險所造成的( )被量化為當(dāng)期成本。(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%。(2)市場收益率提高/降低50%?！　〉?4題 　　商業(yè)銀行存貸款基準利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)( )個基點時，商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要對其造成的影響進行壓力測試。　　第33題 　　下列指標中不屬于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標體系的是( )?！　〉?2題 　　造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因是( )?！　〉?1題 　　監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的綜合評級的結(jié)果數(shù)字越大表明級別______和監(jiān)管關(guān)注程度______?！　〉?0題 　　絕對收益是( )的直接反映，也是實際生活中對投資收益最直接和直觀的計量方式?！　〉?9題 　　內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于( )?！　〉?8題 　　商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門應(yīng)定期審核定價模型的( )?！　〉?7題 　　通過設(shè)定( )，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效控制組合信用風(fēng)險?！　〉?6題 　　商業(yè)銀行未經(jīng)( )的批準不得隨意變更操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量方法。　　第25題 　　商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的( )?！　．依法原則　　B．公正原則　　C．公開原則　　D．效率原則　　【正確答案】：C　　[答案解析]公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。B選項屬于其他外部風(fēng)險?！　〉?3題 　　下列( )不屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險?！　〉?2題 　　購房人采取“假按揭”的方式購房時，其向開發(fā)商支付______的首付款，而商業(yè)銀行要向購房人提供售房總價______的借款?！　〉?1題 　　客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶( )的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小?！　〉?0題 　　承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任的是( )。　　A．短期授信　　B．中長期授信　　C．中長期貸款　　D．擔(dān)保貸款　　【正確答案】：B　　[答案解析]商業(yè)銀行在對單一法人客戶進行識別和分析時，應(yīng)當(dāng)要求客戶提供基本資料，并對客戶提供的身份證明、授信主體資格、財務(wù)狀況等資料的合法性、真實性和有效性進行認真核實。　　A．產(chǎn)品設(shè)計缺陷　　B．錯誤監(jiān)控/報告　　C．管理信息不準確　　D．管理信息不及時　　【正確答案】：B　　[答案解析]錯誤監(jiān)控/報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責(zé)監(jiān)控/報告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時、不準確，未履行必要的匯報義務(wù)或?qū)ν獠繀R報不準確(造成損失)?！　．表內(nèi)凈額結(jié)算　　B．回購交易凈額結(jié)算　　C．信用衍生工具　　D．抵(質(zhì))押品　　【正確答案】：A　　[答案解析]在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險暴露的下降。適度發(fā)揮外部審計對銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低監(jiān)管成本，提高監(jiān)管效率，則C選項是錯誤的；外部審計和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式，則D選項是錯誤的。　　第16題 　　下列關(guān)于外部審計的說法正確的是( )。為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利(Lockin Arbitrage Profit)的頭寸，如自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易(MarketMaking)形成的頭寸?！　．自營頭寸是為交易目的而持有的頭寸　　B．交易賬戶中的項目通常按模型定價　　C．記入交易賬戶的頭寸必須在交易方而不受任何條款的限制　　D．交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可自由交易