商業(yè)銀行的風險管理(2)-文庫吧資料
2025-01-16 13:58本頁面
【正文】 大會、董事會、監(jiān)事會及高級管理層之間權責利劃分的制度安排，主要涉及法律層面的問題 ?內部控制：銀行董事會和高級管理層建立的內部管理制度，屬于內部管理層面的問題 第三節(jié) 市場風險的計量與管理 ?一、市場風險的特點與控制方法 ?二、市場風險計量的傳統(tǒng)方法 ?三、市場風險計量的內部模型 一、市場風險的特點與控制方法 ?市場風險的特點： 系統(tǒng)性、易于計量 ?銀行賬戶業(yè)務和交易賬戶業(yè)務的劃分 ?市場風險的控制方法 ? 交易限額（ Limits on Net and Gross Positions） ? 風險限額（ Risk Limits） ? 止損限額（ StopLoss Limits） 二、市場風險計量的傳統(tǒng)方法：敏感度法 ?缺口分析 ? 利率敏感性資產與負債 ? 利率敏感性缺口： 正缺口 、 負缺口、零缺口 ? 缺口分析的應用 ? 缺口分析的利弊 二、市場風險計量的傳統(tǒng)方法：敏感度法 ?久期分析 ? 久期的概念： 也稱持續(xù)期 ? 久期缺口： 衡量利率變化對銀行經濟價值具體影響的指標 ? 久期分析的應用 ? 久期分析的利弊 三、市場風險計量的內部模型：在險價值法 ?（一）在險價值的概念 ?（二）在險價值的計算 ? 方差－協(xié)方差法（ VarianceCovariance Method） ? 歷史模擬法（ Historical Simulation Method） ? 蒙特卡洛模擬法（ Monte Carlo Simulation） ?（三）在險價值法
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