湖南城市學(xué)院-隨機過程講稿(11)(參考版)
2024-10-28 19:12本頁面
【正文】 2024年10月24日星期四12時35分51秒Thursday, October 24, 2024 愛情，親情，友情，讓人無法割舍。上午12時35分51秒上午12時35分00:35:5124.10.24 每天都是美好的一天，新的一天開啟。2024年10月上午12時35分24.10.2400:35October 24, 2024 這些年的努力就為了得到相應(yīng)的回報。2024年10月24日上午12時35分24.10.2424.10.24 精益求精，追求卓越，因為相信而偉大。00:35:5100:35:5100:35Thursday, October 24, 2024 安全放在第一位，防微杜漸。00:35:5100:35:5100:3510/24/2024 12:35:51 AM 做一枚螺絲釘，那里需要那里上。,生活中的辛苦阻撓不了我對生活的熱愛。,由于,對（15）式兩邊同時乘以X(nm)，并取數(shù)學(xué)期望可得：,于是有：,（16）,N 階AR模型的自相關(guān)函數(shù)：,將（16）式中，分別令 ，則可得以下矩陣方程形式：,由于 ，可得,上式稱為尤里沃克（YuleWalker）方程。,條件 意味著有界輸入通過線性系統(tǒng)導(dǎo)致有界輸出，系統(tǒng) 是穩(wěn)定的，這說明模型傳遞函數(shù)的穩(wěn)定性與模型的平穩(wěn)性是等價的。因此，模型傳遞函數(shù)的性質(zhì)完全取決于 個極點在 平面上的分布情況。 對（3）兩邊取Z變換，容易知道其傳遞函數(shù)為：,于是， 的功率譜為：,三. N階AR模型 定義如下隨機差分方程為 階AR模型,式中 為實常數(shù)，且 。B1，B2是常數(shù)，由邊界條件來決定的。 （3）臨界阻尼：出現(xiàn) 和 相同的實根。圖中示出了二階系數(shù)欠阻尼、過阻尼
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