【正文】 ()參考答案一、單選題1—5 BCCAC二、多選題1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD三、判斷題1—5 F T F T T。()國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類。()經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險的一種表現(xiàn)形式。()答案：√ 單選題被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類是()A、市場風(fēng)險B、信用風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、流動性風(fēng)險市場風(fēng)險是指由于()波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險。()答案：√解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風(fēng)險案件，巴塞爾委員會逐漸認(rèn)識到操作風(fēng)險也是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。()答案：√解析：本題目考察操作風(fēng)險的定義。而確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點是()。會計資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實際風(fēng)險水平的經(jīng)濟資本。，正確的是()。 答案：AC解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少，低于預(yù)期收益。答案：B解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。，也可能存在于表外業(yè)務(wù)、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險答案：C解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險。，也可能存在于表外業(yè)務(wù)、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險答案：C解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險。()。()“風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。()，而是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到()。，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策，協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估()。二、多項選擇題()。()全球的風(fēng)險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式參考答案一、單選題1—5 CCAAD二、多選題1—5 ABC ABCD ABCD CD ABD三、判斷題1—5 T F F T F 風(fēng)險管理一、單項選擇題1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（% % % %，最高層次的因素是()。()A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險1前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于()對流動性的影響A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險1不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔(dān)過多的()同時增加流動性風(fēng)險A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險1商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力A安全性 B流動性 C收益性 D風(fēng)險性1從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險來源于()A安全和收益 B總行和分行 C款和存款 D資產(chǎn)和負(fù)債流動性需求和流動性來源之間的()是流動性風(fēng)險產(chǎn)生的根源A不匹配 B匹配 C兩者沒有關(guān)系 D以上都不對2商業(yè)銀行的流動性需求的變是()A容易預(yù)測的 B可以預(yù)測但很難精確預(yù)測C不可能預(yù)測的 D以上都不對2嚴(yán)重的流動性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人()，同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會寸步導(dǎo)致銀行倒閉A付款 B擠兌 C追索 D支付答案 單選 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB 單選題下列不屬于金融風(fēng)險形成的損失的是：()A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、資金損失D、災(zāi)難性損失對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來轉(zhuǎn)移A、提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng)、資本金C、保險手段D、沖減利潤下列選項中，被認(rèn)為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值的重要手段的是()A、健全的風(fēng)險管理體系B、較高的風(fēng)險管理水平C、完善的風(fēng)險管理架構(gòu)D、較大的風(fēng)險管理規(guī)模強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度的風(fēng)險管理階段的是()A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D、全面風(fēng)險管理模式階段在被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中出現(xiàn)的有關(guān)學(xué)者有()A、B、C、D、二、多選題關(guān)于風(fēng)險的定義，下列正確的是()A、風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性B、風(fēng)險是損失的可能性C、風(fēng)險是未來結(jié)果對期望的偏離D、風(fēng)險是一切損失的總稱風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有()A、承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B、風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C、風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑D、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要商業(yè)銀行的風(fēng)險管理大體經(jīng)歷了()A、資產(chǎn)管理風(fēng)險階段B、負(fù)債管理風(fēng)險階段C、資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險階段D、全面風(fēng)險管理階段在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有()A、定量分析B、定性分析C、缺口分析D、久期分析全面風(fēng)險管理體系的三個維度分別是()A、企業(yè)的目標(biāo)B、全面風(fēng)險管理要素C、企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)D、企業(yè)的各個層次三、判斷題風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概率分布。()參考答案(一)單選題1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C(二)多選題8ABC 9AB(三)判斷題10F 單選：不屬于流動性基本要素的是()A時間 B成本 C資金數(shù)量 D資產(chǎn)規(guī)模保持充足的流動性是一家銀行維持經(jīng)營的()A充分條件 B必要條件 C充要條件 D關(guān)系不大流動性是指商業(yè)銀行在一定時間、以()的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。(三)判斷題請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。，正確的有()。%，錯誤的是()。 《國際會計準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行()。，()是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。⑦建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。⑤隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄。③對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)筆記，以便為意外事件提供證據(jù)。發(fā)布風(fēng)險分析信息/報告分為兩個步驟：①預(yù)覽②發(fā)布信息系統(tǒng)安全管理①針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的進入級別。信息傳遞有效的風(fēng)險管理是指在正確的時間將正確的信息傳遞給正確的人。②以特定的投資組合方式集中并計量風(fēng)險。組合結(jié)果數(shù)據(jù)根據(jù)不同的風(fēng)險管理目標(biāo)存儲到風(fēng)險數(shù)據(jù)倉庫中，以便業(yè)務(wù)人員和風(fēng)險管理人員通過信息終端獲取。中間計量數(shù)據(jù)應(yīng)該存儲到數(shù)據(jù)倉庫中，一般采用三維存儲方式，例如時間、情景、金融工具。信息系統(tǒng)需要設(shè)計遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的傳輸和儲存結(jié)構(gòu)。交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息可能沒有記錄系統(tǒng)那樣精確，需要特別留意。下面是銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理復(fù)習(xí)資料，歡迎參考閱讀！(1)風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)的種類①內(nèi)部數(shù)據(jù)：一般通過商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)倉庫獲得。中華會計網(wǎng)校 會計人的網(wǎng)上家園 第四篇：銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理復(fù)習(xí)資料風(fēng)險信息在各業(yè)務(wù)單元的流動不完全是單向循環(huán)，其過程具有多向交互式、智能化的特點。因此，商業(yè)銀行進行貸前調(diào)查時，通常很難深入了解其真實情況，給貸款審批和貸后管理帶來很大難度。由于中小企業(yè)普遍存在經(jīng)營風(fēng)險大、戶數(shù)分散、注冊資金較少、財務(wù)管理不規(guī)范、流動資金貸款用于固定資產(chǎn)項目建設(shè)等問題，因此，對中小企業(yè)進行信用風(fēng)險識別和分析時，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)重點關(guān)注以下風(fēng)險點：①中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低、生產(chǎn)技術(shù)水平不高、產(chǎn)品開發(fā)能力薄弱、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、經(jīng)不起原材料和產(chǎn)品價格的波動，因此具有更為突出的經(jīng)營風(fēng)險，直接