商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)(ppt67頁)(參考版)
2025-03-10 00:54本頁面
【正文】 以下（ ）數(shù)據(jù)屬于這部分外部數(shù)據(jù)。 ，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并形成文件記錄 ／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵 別標(biāo)志 答案 : D 應(yīng)當(dāng)為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡。 （二）發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分析信息 /報(bào)告步驟 兩個(gè)步驟：預(yù)覽、發(fā)布 四、信息系統(tǒng)安全管理 信息系統(tǒng)安全管理的措施 、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的進(jìn)入級(jí)別； ，并定期更換登錄密碼或磁卡； ，以便為意外事件提供證據(jù)； /加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵； ，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄； ； ，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。 三、信息傳遞 （一）信息傳遞方法 有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是指在正確的時(shí)間將正確的信息傳遞給正確的人。 組合結(jié)果數(shù)據(jù)根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)存儲(chǔ)到風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)倉庫中，以便業(yè)務(wù)人員和風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過信息終端獲取。 ? 信息系統(tǒng)需要設(shè)計(jì)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的傳輸和儲(chǔ)存結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的跨地域控制與決策 。 ◇國內(nèi)市場(chǎng)行情和信息數(shù)據(jù) ◇外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù) ◇行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù) ◇外部損失數(shù)據(jù) （二）風(fēng)險(xiǎn)信息的特征及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題 ： 精確性 及時(shí)性 ? 交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息可能沒有記錄系統(tǒng)那樣精確，需要特別留意。 一、數(shù)據(jù)收集 （一）風(fēng)險(xiǎn)信息 /數(shù)據(jù)的種類 ：從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)；一般通過商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)倉庫獲得。 ? 有效的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠及時(shí)整合各種風(fēng)險(xiǎn)類別的信息和數(shù)據(jù)，提供卓越的風(fēng)險(xiǎn)分析功能，具有很強(qiáng)的備份和恢復(fù)能力。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) 【 學(xué)習(xí)目的 】 、特征以及在信息系統(tǒng)中的重要作用。 勢(shì) ，并在成本／收益基礎(chǔ)上保持有效性； ，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。 董事會(huì)和高級(jí)管理層 最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 國家風(fēng)險(xiǎn) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 法律風(fēng)險(xiǎn) 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 企業(yè) /機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù) 零售業(yè)務(wù) 資金交易業(yè)務(wù) 基金管理 …. 日常風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)管理政策 風(fēng)險(xiǎn)管理決策 風(fēng)險(xiǎn)控制體系 例：以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程說法錯(cuò)誤的是（ ）。 （一）風(fēng)險(xiǎn)管理 /控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo) ； 的要求，并在成本 /收益基礎(chǔ)上保持有效性； ，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。 （二）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的作用 ◇ 建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài) /交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)，對(duì)于提高金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用，也直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究開發(fā)能力。 答案 : ABC 常識(shí)題。 （二）實(shí)現(xiàn)方法：開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型 、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計(jì)量承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)； ，應(yīng)當(dāng)意識(shí)到模型風(fēng)險(xiǎn)等。 答案 : B 常識(shí)題。 ：深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。 【 學(xué)習(xí)內(nèi)容 】 一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 （一） 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的作用 適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求。 ／收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險(xiǎn)管理部門，使得風(fēng)險(xiǎn)管理部門能與來自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致 ／定量評(píng)估結(jié)果 ，確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的損失／收益信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的 答案 : AE 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程 【 學(xué)習(xí)目的 】 。外部審計(jì)機(jī)構(gòu)也開始在年度審計(jì)報(bào)告中提供風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估報(bào)告。
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